Matematyka zarządzania pieniędzmi w handlu Forex
Jako inwestorzy na rynku Forex musimy pogodzić się z elementami handlu, które są całkowicie poza naszą kontrolą. Aby się rozwijać, musimy zaakceptować (nawet zacząć akceptować) ten brak kontroli na bardzo wczesnym etapie rozwoju osobistego tradingu. Cena jest oczywiście najważniejszym czynnikiem handlowym, poza żadnym i jest jeden niezmienny fakt, cena jest czynnikiem handlowym, nad którym nie mamy absolutnie żadnej kontroli. Abyśmy odnieśli sukces jako inwestorzy na rynku Forex, musimy zaakceptować fakt, że nie mamy kontroli nad tym, jaka będzie cena, a pozycję na naszym wybranym rynku możemy zająć tylko w oparciu o naszą interpretację prawdopodobieństwa. Ryzyko na rynku nie jest tym, czym byśmy chcieli. Ryzyko jest tym, co narzuca nam rynek.
Ten prawdopodobny wynik i nasze „wezwanie do oceny” mogą być podkreślone przez; rozpoznawanie wzorców, wskaźniki, akcja cenowa, fale, podstawowe wiadomości lub kombinacja kilku z wyżej wymienionych mechanizmów. Jednak użycie któregokolwiek z wyżej wymienionych nie gwarantuje sukcesu, tylko podbudowanie techniki rozsądnym zarządzaniem pieniędzmi zapewni długoterminowy sukces.
Wielu nowych traderów używa wyrażenia „miałem rację”, gdy pojedyncza transakcja kończy się sukcesem. Jednak nie masz racji ani nie mylisz się, jeśli ograniczysz handel do bycia dobrym lub złym, jednocześnie akceptując, że cena nie jest pod twoją kontrolą, jak możesz mieć rację? Czy przedsiębiorca, który akceptuje czynnik prawdopodobieństwa podkreślający jego wyniki, może naprawdę przyznać sobie rację, a ponadto powinien przyznać się, że trzymał się swojego planu? Nie możesz realistycznie przypisać sobie słuszności `` zgadywania '', ale możesz pogratulować sobie planowania swoich transakcji i handlu planem.
Istnieją aspekty handlu, które możemy kontrolować, a jednym z nich są emocje, możemy również kontrolować ryzyko na transakcję i kontrolować to ryzyko prawie do końca, używając matematyki. Możemy kontrolować; postoje, limity, procentowe straty naszych rachunków dziennie, tygodniowo, miesięcznie. Aby odnieść sukces, na nas spoczywa obowiązek wykorzystania tego pojedynczego i najważniejszego elementu kontroli, jaki możemy mieć nad naszym handlem.
Ralph Vince napisał kilka książek teoretycznych na temat zarządzania pieniędzmi w handlu. Wielokrotnie ilustruje, że istnieje matematyczna pewność, że zbankrutujesz, jeśli nie będziesz systematycznie handlować, kontrolując ryzyko. Inny znany handlowiec, Van Tharp, jadł obiad kilka razy na podstawie następującej anegdoty dotyczącej teorii zarządzania pieniędzmi Ralpha Vince'a…
"Ralph Vince przeprowadził eksperyment z czterdziestoma doktoratami. Wykluczył doktoraty z doświadczeniem w statystykach lub handlu. Wszyscy inni zostali zakwalifikowani. Czterdzieści doktoratów otrzymało grę komputerową do handlu. Zaczęli od 10,000 100 $ i przeszli 60 prób w grę, w której wygraliby w XNUMX% przypadków. Kiedy wygrali, wygrali kwotę, jaką zaryzykowali w tej próbie. Kiedy przegrali, stracili kwotę, którą zaryzykowali w tej próbie. To znacznie lepsze gra niż kiedykolwiek znajdziesz w Las Vegas.
Ale zgadnij, ilu doktorów zarobiło pieniądze po zakończeniu 100 prób? Po zestawieniu wyników tylko dwóch z nich zarobiło pieniądze. Pozostałe 38 straciło pieniądze. Wyobraź sobie, że! 95% z nich straciło pieniądze grając w grę, w której szanse na wygraną były lepsze niż w jakiejkolwiek grze w Las Vegas. Dlaczego? Powodem, dla którego przegrali, było przyjęcie błędu hazardzisty i wynikające z tego złe zarządzanie pieniędzmi ”. - Van Tharpa.
Celem badania było wykazanie, w jaki sposób nasze ograniczenia psychologiczne i przekonania o zjawiskach losowych powodują, że co najmniej 90% nowych na rynku osób traci konta. Po serii przegranych impulsem jest zwiększenie wysokości zakładu w przekonaniu, że wygrana jest teraz bardziej prawdopodobna, to błąd gracza, ponieważ w rzeczywistości Twoje szanse na wygraną wciąż wynoszą zaledwie 60%. Ludzie wysadzają swoje konta, popełniając te same błędy na rynkach forex, których Ralph Vince był świadkiem w swoim eksperymencie. Dzięki rozsądnemu zarządzaniu pieniędzmi możesz łatwo uniknąć tych pułapek, budując rozmiar swojego konta, mając jednocześnie do czynienia z dużo gorszymi szansami handlowymi niż 60% przewaga gracza w symulacji komputerowej Vince'a.
Większość traderów „się myli” w ponad 50% przypadków. Inwestorzy odnoszący sukcesy mogą mieć rację przy 35% swoich transakcji i nadal budować zyskowne konta. Kluczem do sukcesu jest skrócenie strat i umożliwienie zysków. Dowodzi tego podstawowy współczynnik wydajności. Jeśli trader traci pieniądze na 65% swoich transakcji, ale pozostaje skupiony i zdyscyplinowany, przestrzegając kuloodpornej zasady stop-loss i dążąc do ROI 1: 2, powinien wygrać. Dzięki dyscyplinie ograniczania strat i pozwalania zyskom płynąć, trader wygrywa, mimo że większość jego transakcji kończy się stratami.
Zarządzanie pieniędzmi rozpoczyna się przed zakupem papieru wartościowego. Zaczyna się od rozmiaru pozycji, ograniczając wielkość ryzyka w dowolnej pojedynczej transakcji do procentu całkowitego kapitału handlowego. Zawsze istnieje ryzyko, że pozycja zawali się, zanim będziesz mógł wykonać swoją zasadę stop-loss, więc dlaczego nie zawsze handlować z jednym? Na otwarciu cena może się różnić z powodu fundamentalnych wiadomości, a takie wydarzenia są bardziej prawdopodobne niż podejrzewa większość traderów. Jeśli kurs wynosi tylko 1 do 100 lub 1%. Im więcej handlujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że zdarzenie to nastąpi. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia w ciągu 50 transakcji wynosi 50%. Inwestorzy odnoszący największe sukcesy rzadko ryzykują więcej niż 2% kapitału w jednej transakcji. Wielu profesjonalistów ustawia poprzeczkę tak nisko, jak 1% lub 0.5%, jeśli skalpuje.
Użyjmy nominalnego konta handlowego o wartości 100,000 1 €. Jeśli posiadacz rachunku ustali maksymalną stratę na transakcję na 1,000% całkowitego kapitału, pokryje każdą tracącą pozycję, zanim wypłata na rachunku przekroczy XNUMX €. Rozmiar pozycji ma jeszcze jedną cenną zaletę. Poprawia się na zyskach podczas serii wygranych. Ogranicza straty podczas serii przegranych. Podczas passy twój kapitał rośnie, co powoli prowadzi do większych rozmiarów pozycji. Podczas serii przegranych wielkość pozycji zmniejsza się wraz z kontem, co prowadzi do mniejszych strat.
Wiele osób traci konta, postępując dokładnie odwrotnie. Zajmują większe pozycje po przegranych transakcjach i ponoszą większe straty. Kiedy wygrywają, zmniejszają wielkość swoich transakcji, odcinając zyski. Takie zachowanie wynika z błędu hazardzisty, według Van Tharpa, psychologa badawczego, który badał systemy transakcyjne i zwyczaje tysięcy traderów.
Definiuje błąd hazardzisty jako przekonanie, że przegrana jest spowodowana serią zwycięzców i / lub że po serii przegranych należy się zyskać. Ta analogia do hazardu ujawnia również mentalność hazardową; trader wierzy, że jego `` szczęście się zmieni '', a każdy przegrany zakład lub transakcja zbliża go do nieuchwytnego zwycięzcy, w rzeczywistości szczęście nie ma znaczenia, a jeśli matematyczny charakter handlu zostanie podkreślony bardziej niż strategia handlowa, wynik jest znacznie bardziej prawdopodobny pozytywny.
Kalkulator wielkości pozycji jest dostępny bezpłatnie na stronie Narzędzi handlowych FXCC. Używając dowolnego poziomu konta, oto demonstracja obliczeń;
- Waluta: USD
- Środki na koncie: 30000
- Procent ryzyka: 2%
- Stop Loss w pipsach: 150
- Para walutowa: EUR / USD
- Kwota zagrożona: 600 EUR
- Wielkość pozycji: 40000
Na końcu tego artykułu znajduje się link do kalkulatora pozycji handlu, warto go dodać do zakładek. Dla stosunkowo niedoświadczonych traderów nie można lekceważyć znaczenia wielkości pozycji, jest wielu z nas, którzy przyznają, że zajęło nam trochę czasu, zanim odkryliśmy znaczenie. Jeśli udało nam się złapać Cię na wczesnym etapie ewolucji handlu dzięki tej małej edukacji i poradom, uznamy to za dobrze wykonaną pracę.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks dzień po ogłoszeniu QE Wybór właściwych narzędzi Forex do pomocy w postępach w handlu »
