Sugerowane parametry zarządzania ryzykiem dla scalperów
W tym artykule omówimy prostą metodę podejmowania decyzji dotyczących kontroli ryzyka, gdy stosujemy „technikę skalpowania”. Na wszelki wypadek (i na potrzeby tego artykułu) będziemy nazywać scalperów inwestorami krótkoterminowymi; zazwyczaj będą to traderzy działający w krótkich ramach czasowych, takich jak 3-5 minut, w przeciwieństwie do innego, bardziej historycznego i „czystego” opisu scalpera, który jest jednym z błyskawicznych transakcji, które chcą czerpać zyski z porównania tylko ze spreadem .
Korzystanie z przystanków jest absolutnie krytyczne przy stosowaniu krótkoterminowej strategii skalpowania, ponieważ ryzyko musi być niezwykle dokładnie monitorowane; jeśli tak nie jest, słabe zarządzanie ryzykiem może zrujnować ogólną strategię. Bez wątpienia stosunek ryzyka do zwrotu staje się tym bardziej krytyczny, im niższe ramy czasowe, z którymi mamy do czynienia.
Istnieją dwie krytyczne metody, których możemy użyć do zatrzymania i kontrolowania ryzyka; możemy ustawić nasze ryzyko w odniesieniu do celu, być może 1: 1 lub 1: 2 dla strategii set i zapomnij, lub być dużo bardziej dokładnym z naszym stopniem i umieścić je blisko najnowszych minimów i maksimów w oparciu o wykres handlowy i ramy czasowe, które wymieniamy. Na przykład, jeśli dążymy do osiągnięcia zysku netto w wysokości 1 pipsów (po prowizjach i kosztach spreadów), wtedy przy stosunku ryzyka do nagrody 1: 15 przyjmujemy naszą transakcję ręcznie lub za pomocą automatyzacji i ustawiamy nasze ryzyko na XNUMX pipsów. Alternatywnie, jeśli chcielibyśmy handlować z większą precyzją, wchodzilibyśmy, ale umieszczalibyśmy nasze przystanki w pobliżu ostatniego maksimum lub ostatniego dołka, uważając, aby uniknąć sprzeczności pojawiających się okrągłych liczb.
Wolumen transakcji, które chce wykonać scalper lub day trader, będzie naturalnie znacznie większy niż na przykład trader swingujący; dlatego wskazane jest, aby inwestorzy starali się obniżyć swoje ryzyko poprzez prawidłowe zarządzanie wielkością pozycji. Na przykład, jeśli mamy zwyczaj przeprowadzania około pięciu transakcji dziennie, możemy chcieć obniżyć nasze ryzyko na transakcję do 0.5% zmniejszającej się wielkości naszego rachunku na transakcję.
Jeśli podejmujemy średnio tylko pięć transakcji każdego dnia handlowego, nasze dzienne ryzyko jest ograniczone do 2.5% wielkości naszego konta. Teoretycznie nasze ryzyko wynosi wtedy około 12.5% tygodniowo, gdybyśmy mieli znosić szereg dni z ekstremalnymi stratami; każdego dnia tracąc pięć transakcji do maksymalnej wartości 0.5% na transakcję.
Warto skoncentrować się i podkreślić nasze ogólne poziomy spadków w tym momencie, gdy poruszyliśmy ten temat. Jak wyraźnie widzimy, nasz potencjalny poziom wypłaty jest nieco przypadkowy, a nie projektowy, jednak większość z nas ustala arbitralne wypłaty w oparciu o „przeczucie”. A jednak dzięki strategii skalpowania wypłaty można znacznie precyzyjniej ustawić, co daje ogromne korzyści w zakresie skalpowania niższych ram czasowych w porównaniu z innymi metodami handlowymi, takimi jak handel wahadłowy. Nasze prawdopodobieństwo wystąpienia wypłaty na poziomie 12.5% w krótkim okresie, mimo że w pełni analizujemy naszą strategię, jest dość nikłe. Musielibyśmy doświadczyć 25 strat w serii, w ciągu pięciu dni przy pełnej stracie 0.5%, aby osiągnąć pełną stratę 12.5%. A użycie trailing stop może zmniejszyć naszą ogólną stratę na transakcję do około połowy pełnej straty 12.5%.
« Dane dotyczące bezrobocia w USA rozczarowują, podczas gdy bilans handlowy USA pogarsza się Niemieckie zamówienia przemysłowe rosną, podczas gdy ceny domów w Wielkiej Brytanii spadają o 1.1% »
