Dlatego opracowaliśmy zwycięską metodę i strategię handlową, po ponownym przetestowaniu jej, co dalej?
Opracowaliśmy metodę, która „działa” dobrze; wypłaty są minimalne, a straty niewielkie i bardzo łatwe do opanowania. Jak każda metoda handlowa doświadcza krótkich, ale dających się opanować serii przegranych. Testowaliśmy tę metodę od około sześciu miesięcy i pozostaje pytanie, czy jest to wystarczająco długi okres, aby dokonać realistycznej oceny metody i całego systemu handlowego? W jaki sposób korzystamy z najlepszej dostępnej analizy statystycznej w celu zastosowania do danych w celu oceny sądowej naszego systemu i czego powinniśmy szukać?
Po pierwsze, musielibyśmy zdecydować, czy okres testowania wstecznego jest wystarczająco długi, w oparciu o ramy czasowe, które zamierzamy poświęcić. Na przykład sześciomiesięczny test wsteczny dla strategii swingowej to po prostu za mało czasu, aby nasza metoda i system doświadczyły wszystkich warunków rynkowych, takich jak wybicia, poważna zmiana w podstawowych politykach - korekty stóp procentowych lub programy luzowania ilościowego ( zwężający się lub zwiększany).
Możemy chcieć przedłużyć nasz test wsteczny do kilku lat, jeśli chcemy opracować strategię swing trading, która uwzględni poważne załamania zaufania do systemu finansowego. Logika polegałaby na cofnięciu systemu do 2008 r. Od 2014 r., Tak aby obejmował prawie wszystkie warunki rynkowe, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić (dla inwestorów typu swing) w ostatnich latach.
Jednakże, jeśli nasz system i metoda handlowa to system daytradingowy, to być może sześciomiesięczne okno wystarczy, aby ocenić naszą metodę i ogólną żywotność systemu. Możemy przetestować to na jednym papierze wartościowym i jeśli wykreślimy ruchy, na przykład w ramach jednej godziny, możemy „przyjąć” około 400 transakcji podczas naszego testu wstecznego. Rozpadłoby się to na około dziesięciu transakcji tygodniowo w okresie sześciu miesięcy, co powinno wystarczyć do podjęcia świadomej decyzji.
Alternatywnie moglibyśmy spojrzeć na wykres dzienny i po wyszukaniu najważniejszych wydarzeń informacyjnych, które przesunęły rynek w ciągu roku, a następnie nałożyć te wydarzenia na nasz godzinny przedział czasowy, aby zobaczyć, jak zareagowała cena na ważne decyzje polityczne lub wiadomości o dużym wpływie wydarzenia zostały opublikowane. Korzystając z tej analizy, możemy być pewni, że nasz test Day Trading przetrwał i przetrwał okres intensywnej zmienności, być może z powodu ważnego wydarzenia informacyjnego.
Po przetestowaniu wstecznym musimy przesłać test na żywo na rynku
Testy historyczne często okazują się niedokładne. Wielu członków naszej społeczności spędziło miesiące, jeśli nie lata, testując systemy na papierze tylko po to, aby odkryć, że nie działały one zgodnie z oczekiwaniami w przyszłych testach i na prawdziwym rynku. Dlaczego tak się dzieje jest z kilku powodów; wyczucie rynku i kwestie psychologiczne, takie jak brak zrozumienia, jak doświadczenia w czasie rzeczywistym poważnie wpłyną na naszą rentowność. Niższe ramy czasowe są szczególnie trudne do przetestowania ze względu na poślizg i spready, które nie pojawią się w teście wstecznym, gdzie możemy po prostu przyjąć dolny i / lub górny punkt świecy jako nasz punkt wejścia lub wyjścia. Dlatego powinniśmy przenieść nasz test wsteczny do testu do przodu i potraktować nasz test do przodu jako „okres inkubacji”.
Jak długo mamy inkubować nasz forward test i czy „zaczniemy żyć” z prawdziwymi funduszami, czy też „forward test” w wersji demo?
Naszym następnym etapem w przyszłych testach jest podjęcie decyzji, czy będziemy testować w czasie rzeczywistym za pomocą prawdziwej gotówki, czy też zamierzamy przeprowadzić handel demo przez krótki okres, czy też istnieje alternatywa. Pozwól nam wyjaśnić…
Zdecydowaliśmy, że zamierzamy przeprowadzić testy na żywo, ale zamiast angażować nasz zwykły 1% rozmiar konta na transakcję, zdecydowaliśmy się ryzykować tylko 0.1% na transakcję podczas dwumiesięcznego okresu testowego i spodziewamy się około 150 transakcji w tym okresie. Jednak podjęliśmy również decyzję, że zamierzamy uruchomić lustrzany system handlu z naszym testem na żywo, ale w trybie demonstracyjnym. Zamierzamy prześledzić nasze rzeczywiste transakcje transakcjami na naszym koncie demo, a za pomocą konta demo zdecydowaliśmy się zwiększyć nasze ryzyko do 2%. Będzie to jedyna zmiana w naszej strategii; wszystko inne zawarte w planie handlowym pozostanie bez zmian. Zatrzymania, potencjalne R: R itp.
Prowadzenie konta demo wraz z naszym tymczasowym kontem rzeczywistym powinno w teorii dać nam to, co najlepsze z obu światów. Możemy testować w czasie rzeczywistym z bardzo małym ryzykiem przy każdej transakcji na żywo, podczas gdy demo odzwierciedla bardzo agresywną wersję tej samej ogólnej strategii w trybie demo. Dlatego też, jeśli nasze przyszłe testy na żywo działają dobrze, możemy mieć całkowitą pewność, że kiedy przejdziemy do prawdziwych testów, nasza ogólna strategia może znieść wyższy współczynnik ryzyka, co powinno dać nam jeszcze większe zaufanie do naszej metody, gdy będziemy w pełni żyć w naszych normalne parametry.
« W USA tygodniowe roszczenia z tytułu bezrobocia pozostają w wąskim przedziale, podczas gdy istniejąca sprzedaż domów pozostaje w stagnacji Amerykańskie banki przechodzą testy warunków skrajnych, Fitch potwierdza rating AAA w USA, a bilans płatniczy strefy euro poprawia się »
