Hva er en stresstest for en bank og hvorfor?

13. mars • Markedskommentarer • 4828 Visninger • Comments Off på Hva er en stresstest for en bank og hvorfor?

Wikipedia angir en stresstest “Er en form for testing som brukes til å bestemme stabiliteten til et gitt system eller en enhet. Det innebærer testing utover normal operasjonell kapasitet, ofte til bristepunkt, for å observere resultatene. Stresstesting kan ha en mer spesifikk betydning i visse bransjer ”. Under Financial Stress Test fortsetter den å forklare, "I stedet for å foreta økonomisk fremskrivning på" beste estimat "-basis, kan et selskap eller dets regulatorer gjøre stresstesting der de ser på hvor robust et finansielt instrument er i visse krasj, en form for scenarianalyse.

Stresstester fokuserer på noen få scenarier – som kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko – for bankenes økonomiske helse i nødssituasjoner. Resultatene av stresstester avhenger av forutsetningene som er gjort i ulike økonomiske scenarier. Disse situasjonene er utviklet og definert av Det internasjonale pengefondet som «usannsynlig, men plausibel». En finansiell stresstest er bare så nyttig som de eventualitetene den er basert på. De som planlegger stresstester må bokstavelig talt forestille seg mulige fremtider det monetære systemet kan bli konfrontert med. Som en øvelse av fantasien er stresstesten begrenset av fantasien til de som planlegger belastningstesten. Ofte klarer ikke testens designere å se for seg troverdige fremtidige hendelser, utvilsomt på grunn av gruppepress eller gruppetenkning innenfor en arbeids- eller handelslinje (vitne til at flertallet av skattemessige "eksperter" ikke har klart å visualisere krakket i 2008) eller fordi noen ting er rett og slett for umulig å se for seg.

De suksessive stresstestene for økonomi som ble gjennomført av European Banking Authority og Panelet of European Banking Supervisors i 2009, 2010 og 2011 illustrerer denne dynamikken. Stresstestene i 2009 og 2010 anså til og med i deres skadelige tilfeller et relativt godartet makroøkonomisk miljø på -0.6% kommersiell ekspansjon i eurosonen; innen 2011 var det klart at slike gjetninger ikke lenger bare var troverdige, de var nesten sikre på å forekomme; den ugunstige muligheten måtte endres til en ekspansjonsevne på -4.0%. De som vurderer og bruker resultatet av stresstester, må bruke et kritisk blikk på mulighetene som benyttes i testen. Finansinstitusjoner og forbrukergrupper har vært uenige om lavkonjunkturen. Roundtable for finanstjenester indikerte i et notat at ledighetsraten ikke har gått over 11 %, for ikke å nevne de 13 % som ble gitt i stresstestscenariet eller ikke siden den store depresjonen. Bemerket at det er en baseline-eventualitet som observatører bør inspisere, og målet for øvelsen er å se etter alle mulige fjernhendelser uansett hvor sannsynlig det er. "Ingen forutså hvor mye stress banksystemet gjennomgikk i 2008, Den amerikanske økonomiske fremtiden er avhengig av den amerikanske offentlighetens tillit til banksystemet.

bankerstresstest

« Økonomiske data litt under prognose, men viser en gjenoppretting Portugal ser ut til å være et togvrak som venter på å skje »