Foreslåtte risikostyringsparametere for skalper
I denne artikkelen skal vi diskutere den enkle metoden for å ta beslutninger om risikokontroll når vi bruker en 'skalperingsteknikk'. Og til fordel for tvil (og for formålet med denne artikkelen) vil vi referere til skalper som kortsiktige handelsmenn; Dette vil vanligvis være handelsmenn som opererer utenfor lave tidsrammer, for eksempel 3-5 minutter, i motsetning til den andre mer historiske og 'rene' beskrivelsen av en skalper, som er en av lynraske handler som ønsker å ta fortjenesteverdier sammenlignet med spredningen bare .
Bruk av stopp er helt kritisk når du bruker en kortsiktig skalperingsstrategi, da risikoen må overvåkes utrolig tett. Hvis ikke, kan dårlig risikostyring ødelegge den overordnede strategien. Uten tvil blir forholdet mellom risiko og avkastning mer kritisk, jo lavere ned i tidsrammene vi tilbyr.
Det er to kritiske metoder vi kan bruke for å sette stopp og kontrollere risikoen; vi kan sette vår risiko i forhold til målet, kanskje 1: 1 eller 1: 2 på en sett og glem-strategi, eller være langt mer nøyaktig med vår stoppplassering og plassere dem nær de siste nedturer og høyder basert på handelsdiagrammet og tidsramme som vi bytter ut. For eksempel, hvis vi sikter mot et nettoresultat på ti pip (etter provisjon og spredningskostnad), vil vi ta en handel på 1: 1 versus belønning, enten manuelt eller gjennom automatisering og sette risikoen til 15 punkter. Alternativt, hvis vi ønsker å handle med mer presisjon, vil vi komme inn, men plassere stopp nær den nylige høye eller nylige lavten, og ta vare for å unngå motsigelsen til truende runde tall.
Volumet av handler som en skalper eller dagshandler ser ut til å ta, vil naturlig nok være betydelig mer enn for eksempel en svingtrendshandler; Derfor anbefales det at handelsmenn ser ut til å redusere risikoen gjennom riktig posisjonsstørrelsesstyring. For eksempel hvis vi har for vane å ta omtrent fem handler per dag, kan det være lurt å senke risikoen per handel ned til 0.5% av vår avtagende kontostørrelse per handel.
Hvis vi bare tar i gjennomsnitt fem handler hver handelsdag, er risikoen per dag begrenset til 2.5% av kontostørrelsen. Teoretisk er risikoen vår ca 12.5% per uke hvis vi skulle tåle en serie ekstreme tapende dager i serie; hver dag mister fem handler til maksimumsverdien på 0.5% per handel.
Det er verdt å konsentrere seg om og fremheve de generelle nedtrekkingsnivåene våre på dette tidspunktet når vi har berørt emnet. Som vi tydelig kan se, er vårt potensielle nedtrekksnivå noe antydet av et uhell i stedet for design, men de fleste av oss setter vilkårlige trekk basert på 'tarmfølelse'. Og likevel, med en skalperingsstrategi, kan nedtrekkingen settes langt mer presist, noe som gir en stor fordel å skalpe av lavere tidsrammer i forhold til andre handelsmetoder som swing trading. Vår sannsynlighet for å oppleve en nedgang på 12.5% på kort sikt, mens vi analyserer strategien vår, er ganske fjern. Vi vil måtte oppleve 25 tap i serie over fem dagers periode med full 0.5% tap ekstrem for å oppnå hele 12.5% tap. Og bruk av etterfølgende stopp kan redusere vårt totale tap per handel til omtrent halvparten av hele 12.5% tapet.
« USAs ledighetstall skuffer mens handelsbalansen i USA forverres Tysklands fabrikkordrer øker mens huspriser i Storbritannia faller med 1.1% »
