Fibonacci en zijn toepassing op forexhandel
Van alle: termen, patronen, indicatoren en hulpmiddelen die bij de handel worden gebruikt, vallen het woord, de allure en het concept van "Fibonacci" op als de meest mysterieuze en suggestieve. Het is legendarisch gebruik in wiskundige calculus, verleent het een autoriteit die niet geassocieerd is met de moderne, meest gebruikte grafiekindicatoren, zoals de: MACD, RSI, PSAR, DMI enz.
Het zal veel beginnende handelaren verbazen te vernemen dat de 'originele' Fibonacci-reeks door veel handelaren en quants bij grote instellingen wordt gebruikt bij het ontwerpen van algoritmische handelsmodellen, in hun pogingen om winst uit de markt te halen. Een korte geschiedenisles over Fibonacci is op dit punt op zijn plaats, voordat we ons wagen aan hoe we dit pure, wiskundige fenomeen op onze grafieken kunnen gebruiken.
De Fibonacci-reeks is vernoemd naar de Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa, bekend als Fibonacci. Zijn boek uit 1202 Liber Abaci introduceerde het fenomeen in de Europese wiskunde. De reeks was eerder beschreven als Virahanka-getallen in de Indiase wiskunde.
Fibonacci legde zijn theorie uit aan de hand van het groeivoorbeeld van een (theoretische) konijnenpopulatie, een pas geboren paar konijnen die paren op de leeftijd van een maand. Aan het einde van de tweede maand kan een vrouwtje nog een paar konijnen produceren, de veronderstelling is dat de konijnen nooit sterven, het paar produceert vanaf de tweede maand elke maand een nieuw paar (een mannetje, een vrouwtje). De puzzel die Fibonacci stelde was: hoeveel paren zullen er in een jaar zijn? Het wiskundige model dat deze uitbreiding verklaart, werd de Fibonacci-reeks. De getallenreeks verschijnt in biologische omgevingen: takken in bomen, bladeren aan een stengel, vruchtspruiten van een ananas, artisjokbloei, ontkrullende varens en schutbladeren van dennenappels.
Dus hoe heeft deze wiskundige reeks, die meer dan 800 jaar geleden werd ontdekt en ontwikkeld, relevantie voor de hedendaagse forexhandel? Er zijn twee overtuigingen met betrekking tot de aanvraag. De ene betreft wat een "self-fulfilling prophecy" wordt genoemd. De andere toepassing heeft betrekking op een veronderstelde natuurlijke samentrekking van sentiment, aangezien de energie van een beweging verdwijnt; een scherpe marktbeweging zal dan terugkeren naar bepaalde niveaus. Laten we de zelfvervullende theorie behandelen voordat we de wiskunde achter de retracementtheorie uitleggen.
De zelfvervullende theorie suggereert dat als veel handelaren de Fibonacci-retracementtheorie gebruiken, de markt de mogelijkheid heeft om terug te keren naar deze niveaus en er zijn aanwijzingen dat deze theorie vaak aan het werk is op de markten. Als genoeg handelaren bij: grote banken, instellingen, hedgefondsen en genoeg ontwerpers van algoritmische handelsmethoden, de retracementsequentie gebruiken om orders te plaatsen, dan kunnen de niveaus worden geraakt. Het belangrijkste gevaar is dat telkens wanneer we een aanzienlijke stijging ervaren op, bijvoorbeeld, een groot valutapaar, de kans bestaat dat we een aanzienlijke terugval zullen ervaren, om verschillende redenen. Als de prijs terugvalt, zullen veel Fibonacci-fans “eureka! Het heeft weer gewerkt! " Wanneer de realiteit zou kunnen zijn, hebben de marktdeelnemers simpelweg de markt overgekocht of oververkocht en nu twijfels ervaren, terwijl de markt pauzeert om een nieuw 'natuurlijk' niveau te vinden.
Laten we nu eens kijken hoe de golf van sentiment zich kan terugtrekken en de wiskunde een rol gaat spelen. U begint door simpelweg de boven- en onderkant van de marktbeweging te vinden en de twee punten in kaart te brengen, dit is 100% van de verplaatsing. De meest gebruikte Fibonacci-niveaus zijn de 38.2%, 50%, 61.8%, soms 23.6% en 76.4% wordt gebruikt, hoewel het 50% -niveau niet echt deel uitmaakt van de wiskunde-reeks, het is door de jaren heen massaal door handelaren ingevoegd . In een sterke trend is een minimum retracement ongeveer 38.2%, in een zwakke trend zou het retracement 61.8% of 76.4% kunnen zijn. Een volledige retracement (van 100% van de verhuizing) zou de bestaande verhuizing uitroeien.
Fibonacci-niveaus mogen alleen worden berekend nadat een markt een grote beweging heeft gemaakt en lijkt te zijn afgevlakt bij een bepaald prijsniveau. Indien niet automatisch berekend door het diagrampakket, worden de Fibonacci-retracementniveaus van 38.2%, 50% en 61.8% ingesteld door horizontale lijnen op diagrammen te tekenen om gebieden te identificeren waar de markt naar terug kan keren, voordat de trend wordt hervat die oorspronkelijk werd gevormd door de aanvankelijke grote prijs. Actie. Wat nu volgt, zijn een paar strategieën die forextraders gebruiken om Fibonacci-niveaus te verhandelen.
- Dicht bij het retracementniveau van 38.2%, stop loss net onder het 50% -niveau.
- De stop loss-order komt dicht bij het 50% -niveau binnen, net onder het 61.8% -niveau.
- Shorting dichtbij de top van de zet, met behulp van Fibonacci-niveaus als winstdoelen.
Zoals altijd is het aan handelaren om te oefenen met Fibonacci. Een goede plek om te beginnen is terug / testen door de toppen van bodems op een daily chart uit te zetten. Zoek gewoon de belangrijkste grote bewegingen, zoek de piek en dieptepunt en stel vast of de retracement echt 'werkte'. Net als bij alle handelsmethoden is geen enkele absoluut, geen enkele is 100% betrouwbaar. We hebben echter allemaal keer op keer gezien dat onze markten terugdeinzen en zich terugtrokken na een grote marktbeweging. Als je dan wat wiskunde en wetenschap aan die terugweg kunt koppelen en het kunt onderbouwen met (je raadt het al), een degelijke techniek voor geldbeheer, dan zou je kunnen ontdekken dat het toevoegen van Fibonacci aan je handelsstrategie buitengewoon goed werkt.
« OCHTEND ROLOPROEP Volgens de gepubliceerde notulen stellen Fed-functionarissen dat een renteverhoging in de VS op handen is. »
