Berdagang dengan rata-rata bergerak, apakah itu ramalan yang memuaskan diri atau sebenarnya petunjuk yang kuat?
Banyak peniaga di komuniti kita akan ingat dengan jelas ketika mereka berminat dalam analisis teknikal. Banyak yang akan membuktikan bahawa rata-rata bergerak yang pertama kali memuncak minat mereka. Mungkin kita meletakkan purata bergerak 21 hari pada carta harian dan menyaksikan bagaimana harga bertindak balas ketika memenuhi halangan maya ini. Adakah ia melintasinya, apakah harga ditolak, apakah bergerak ke samping dalam kisaran?
Kami kemudian beralih ke melihat rata-rata bergerak sederhana (SMA) seratus, atau dua ratus hari setelah kami selalu melihatnya dalam artikel yang diterbitkan oleh Bloomberg atau Reuters. Kami sering melihat petikan adalah artikel yang dirujuk oleh penganalisis yang menunjukkan bahawa harga hampir, atau baru-baru ini dilalui, garis maya ini dilukis di carta kami. Apa maksudnya?
Perkembangan semula jadi seterusnya adalah meletakkan beberapa purata bergerak ini ke carta vanila yang mempunyai sedikit lain selain harga yang diwakili oleh bar atau garis. Kami kemudian melihat banyak purata bergerak yang melintas di carta harian kami. Kami perhatikan SMA 21 hari yang lebih rendah melintasi SMA 50 secara berkala. Kemudian cahaya secara harfiah menyala di dalam fikiran kita dan kita tertanya-tanya apakah kita dapat menambahkan purata bergerak 10 hari ke pelangi penunjuk berwarna kita. Kami kemudian memperhatikan bahawa ketika harga bergerak naik atau turun, agar sesuai dengan sentimen bullish atau bearish, 20 melintasi lima puluh dalam apa yang nampaknya merupakan kegiatan yang berkorelasi.
Perhentian kami seterusnya adalah 'merumitkan' sentuhan SMA 10 hari. Anggaplah kita menjadikannya EMA berbanding purata bergerak sederhana. Sekarang kita perhatikan bahawa perbezaan, jauh dari rata-rata bergerak yang lebih tinggi, bahkan lebih tajam ketika kita menggunakan versi eksponensial. Pada umumnya pada tahap ini dalam metamorfosis pedagang kita mula menyedari bahawa purata bergerak sebenarnya boleh menjadi alat yang sangat kuat jika digunakan dengan betul. Dan ada juga penggunaan utama lain yang mungkin mendominasi penggunaannya di atas dan mencari tindakan harga dan perbezaannya - di mana pesanan dapat dikumpulkan.
Visi yang kita miliki di kepala pedagang institusi adalah mereka menjalankan perniagaan perdagangan mereka, ketika membeli dan menjual pasangan mata wang, dengan cara yang serupa dengan kita, tetapi mereka mempunyai bank pengawas untuk berdagang dan akaun besar untuk didagangkan. Visi ini sangat cacat kerana kaedah perdagangan yang digunakan oleh peniaga institusi sangat berbeza dengan kaedah yang diamalkan oleh peniaga runcit.
Sangat tidak mungkin penggerak dan pembuat pasaran menggunakan kombinasi MACD, PSAR, DMI, ADX dan RSI untuk membuat keputusan mereka, kemungkinan besar pesanan mereka; beli, berhenti dan ambil pesanan had untung, akan menarik ke arah mencari nombor bulat dan purata bergerak utama seperti SMA 100 atau 200. Pedagang peringkat institusi akan mendapat pesanan besar di sekitar pegangan utama, seperti yang kita lihat baru-baru ini dengan AUD / USD pada tahap kritikal utama 90.000. Mereka juga akan memiliki banyak pesanan di sekitar 100 dan 200 SMA.
Purata bergerak; asal usul, penggunaan dan pengiraan mereka
Purata bergerak melicinkan data harga untuk membentuk trend berikut petunjuk. Mereka tidak meramalkan arah harga, tetapi menentukan arah semasa dengan ketinggalan. Rata-rata bergerak ketinggalan kerana berdasarkan pada harga masa lalu. Walaupun ketinggalan ini, purata bergerak membantu melancarkan tindakan harga dan menyaring kebisingan. Mereka juga membentuk blok bangunan untuk banyak petunjuk dan lapisan teknikal lain, seperti Bollinger Bands dan MACD. Dua jenis purata bergerak adalah Purata Pergerakan Mudah (SMA) dan Purata Pergerakan Eksponensial (EMA). Purata bergerak ini dapat digunakan untuk mengenal pasti arah arah aliran atau menentukan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi.
Purata bergerak yang sederhana dibentuk dengan mengira harga purata sekuriti dalam jangka masa tertentu. Kebanyakan purata bergerak berdasarkan harga penutupan. Purata bergerak sederhana 5 hari adalah jumlah harga penutupan lima hari dibahagi dengan lima. Seperti namanya, purata bergerak adalah purata yang bergerak. Data lama digugurkan apabila data baru tersedia. Ini menyebabkan rata-rata bergerak sepanjang skala masa. Berikut adalah contoh purata bergerak 5 hari yang berkembang dalam tempoh tiga hari.
Konsep perdagangan crossover purata bergerak
Crossover purata bergerak berlaku ketika merancang dua rata-rata bergerak masing-masing berdasarkan tahap kelancaran yang berbeza, jejak rata-rata bergerak ini bersilang. Ia tidak meramalkan arah masa depan tetapi menunjukkan arah aliran. Penunjuk ini menggunakan dua (atau lebih) purata bergerak, purata bergerak yang lebih perlahan dan purata bergerak yang lebih pantas. Purata bergerak yang lebih pantas adalah purata bergerak jangka pendek. Untuk pasaran akhir hari, misalnya, mungkin adalah jangka waktu 5, 10 atau 25 hari sementara purata bergerak yang lebih perlahan adalah purata bergerak jangka sederhana atau panjang (contohnya tempoh 50, 100 atau 200 hari). Purata bergerak jangka pendek lebih pantas kerana hanya mempertimbangkan harga dalam jangka masa yang pendek dan dengan demikian lebih reaktif terhadap perubahan harga harian. Sebaliknya, purata bergerak jangka panjang dianggap lebih perlahan kerana merangkumi harga dalam jangka masa yang lebih lama dan lebih lesu. Namun, ini cenderung untuk menghilangkan suara yang sering tercermin dalam rata-rata bergerak jangka pendek.
Purata bergerak sering ditindih dalam carta harga untuk menunjukkan arah aliran harga. Crossover berlaku apabila purata bergerak yang lebih cepat (iaitu, jangka masa bergerak yang lebih pendek) melintasi purata bergerak yang lebih perlahan (iaitu purata bergerak jangka masa yang lebih lama). Dengan kata lain, ini adalah ketika garis bergerak bergerak jangka masa yang lebih pendek melintasi garis purata bergerak yang lebih lama. Dalam perdagangan titik pertemuan ini digunakan sama ada untuk memasuki (membeli atau menjual) atau keluar (menjual atau membeli) pasaran.
Di mana rata-rata bergerak dengan berat sama sederhana kadang-kadang disebut crossover purata bergerak sederhana (SMA). Crossover seperti itu dapat digunakan untuk menandakan perubahan tren dan dapat digunakan untuk memicu perdagangan dalam sistem perdagangan penasihat pakar automatik.
« Pelabur melihat data pekerjaan NFP untuk bukti lebih lanjut bahawa pemulihan ekonomi AS berada pada tahap tegas Harga borong Jerman jatuh 1.7% tahun ke tahun sementara sektor pembinaan Australia menyusut dengan ketara »
