MACD, apa itu dan mengapa ia berfungsi untuk peniaga swing sekiranya dibenarkan melakukan tugasnya ...
Semasa kami meneruskan siri pendek kami pada indikator yang paling popular yang digunakan oleh peniaga swing, kami beralih ke salah satu petunjuk pertama yang akan dicuba oleh peniaga pemula - MACD, atau perbezaan penumpuan purata bergerak.
Kesederhanaan visual dan kemampuannya sebagai visual histogram untuk memaparkan tindakan harga (dalam jangka masa yang panjang) menambah daya tarikan yang wujud. Walaupun mempunyai tarikan kepada pedagang pemula, indikator tersebut tetap dipilih oleh banyak pedagang yang berjaya dan berpengalaman untuk digunakan sebagai indikator mandiri, atau digabungkan dengan sekumpulan penunjuk lain untuk menghasilkan amaran penyediaan kebarangkalian tinggi, setelah indikator dipilih untuk strategi telah sejajar.
Pedagang menggunakan MACD sebagai kaedah perdagangan mandiri dalam pelbagai cara. Mereka mungkin menunggu dua EMA yang muncul sebagai sebahagian daripada petunjuk keseluruhan untuk menyeberang, atau menunggu kedua EMA melintasi garis sifar. Dari segi jalan keluar, banyak pedagang menolak dengan kepercayaan umum bahawa "apa yang membuat anda masuk juga membuat anda keluar" sebagai memegang perdagangan sehingga MACD membalikkan sentimen dapat melihat sebahagian besar pip (atau poin) yang diperoleh diberikan kembali ke pasar tanpa perlu . Oleh itu pedagang mungkin lebih suka menggunakan penunjuk lain sebagai isyarat untuk keluar, atau untuk menetapkan sasaran pip yang berpatutan berdasarkan barangkali rentang rata-rata keselamatan dalam jangka masa yang ditetapkan.
Kami akan mencapai strategi perdagangan swing yang disarankan pada akhir artikel, tetapi buat masa ini kami akan menangani sains di sebalik penciptaan indikator…
Asal-usul MACD
MACD adalah petunjuk analisis teknikal yang dibuat oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an. Ini digunakan untuk melihat perubahan kekuatan, arah, momentum, dan jangka masa trend harga saham.
MACD adalah kumpulan tiga isyarat, dikira dari data harga sejarah, selalunya harga penutupan. Ketiga-tiga garis isyarat ini adalah:
- 1. Garis MACD,
- 2. Garis isyarat (atau garis purata),
- 3. Perbezaan (atau perbezaan).
Istilah "MACD" dapat digunakan untuk merujuk pada indikator secara keseluruhan, atau secara khusus pada garis MACD itu sendiri. Baris pertama, yang disebut "garis MACD", sama dengan perbezaan antara rata-rata bergerak eksponensial "cepat" (jangka pendek) (EMA), dan EMA "lambat" (jangka panjang). Garis MACD dipetakan dari masa ke masa, bersama dengan EMA garis MACD, disebut "garis isyarat" atau "garis rata-rata". Perbezaan (atau perbezaan) antara garis MACD dan garis isyarat ditunjukkan sebagai graf bar yang disebut siri masa "histogram" (yang tidak boleh dikelirukan dengan penggunaan histogram yang normal sebagai penghampiran sebaran kebarangkalian dalam statistik, kesamaan hanya dalam visualisasi menggunakan graf bar).
EMA yang pantas bertindak balas lebih cepat daripada EMA yang perlahan terhadap perubahan harga saham baru-baru ini. Dengan membandingkan EMA dari jangka masa yang berlainan, garis MACD dapat menunjukkan perubahan trend saham. Dengan membandingkan perbezaan itu dengan rata-rata, seorang penganalisis dapat mengesan peralihan halus dalam trend keselamatan.
Oleh kerana MACD didasarkan pada purata bergerak, itu adalah petunjuk yang ketinggalan. Walau bagaimanapun, dalam hal ini MACD tidak ketinggalan sama seperti petunjuk penyeberangan rata-rata bergerak asas, kerana salib isyarat dapat diantisipasi dengan mencatat konvergensi jauh sebelum persimpangan sebenarnya. Sebagai metrik arah aliran harga, MACD kurang berguna untuk sekuriti yang tidak menjadi tren (diperdagangkan dalam julat) atau berdagang dengan tindakan harga yang tidak menentu.
Strategi perdagangan swing sederhana yang disarankan yang juga dapat digunakan sebagai strategi perdagangan sehari
Dalam strategi yang sangat mudah diikuti (dan dipraktikkan) ini, kami menggunakan beberapa petunjuk yang kami rujuk dalam mingguan kami "adakah trend masih menjadi rakan anda?" artikel yang diterbitkan setiap petang Ahad / Isnin pagi. Kami akan menggunakan garis PSAR, MACD dan Stochastic.
Sebagai contoh, untuk memasuki perdagangan yang panjang, kami akan mencari ketiga-tiga petunjuk positif; PSAR berada di bawah harga, garis stokastik telah melintasi dan mula menunjukkan kecenderungan untuk keluar dari wilayah oversold dan MACD histogram visual telah melintasi garis sifar median dan menjadi positif dan membuat kenaikan lebih tinggi jika MACD memimpin dua yang lain. Setelah ketiga-tiganya positif kita masuk sambil menggunakan titik rendah lilin hari sebelumnya sebagai penghentian anggaran, dengan mempertimbangkan untuk mengelakkan sebarang pusingan menjulang, atau angka 'psikologi'.
Kami terus mengikuti trend (atau jika dalam situasi perdagangan sehari dengan momentum harian) sehingga PSAR membalikkan trend dan memberi isyarat negatif dengan munculnya harga yang terlalu tinggi. Tidak ada pengecualian. Godaannya mungkin untuk terus berdagang, tetapi ini akan menjadi kesalahan. Walau bagaimanapun, sekiranya harga menelusuri semula, dan kemudian PSAR sekali lagi membalikkan trend untuk menyokong trend atau momentum kenaikkan harga semula dengan muncul kembali di bawah harga, kita selamat memasuki semula ke arah bullish asal kita. Kami juga mempunyai kelebihan menggunakan PSAR untuk mengekori harga dengan menggunakan trailing stop yang dinamik atau tetap untuk memastikan kami mengaut keuntungan. Banyak peniaga mungkin memilih mengikut harga dua hari berbanding satu jika swing trading. Atau dengan dua tempoh jika menggunakan strategi perdagangan sehari.
« Bank of England dan ECB mengelakkan kadar asas berkurangan, sementara produktiviti Amerika Syarikat terus meningkat dengan ketara menghantar indeks AS ke pemulihan kecil Pengeluaran UK meningkat dengan sederhana, kerana semua mata mula memberi tumpuan kepada cetakan NFP »
