Oleh itu, kami telah mengembangkan kaedah dan strategi perdagangan yang berjaya, setelah kami mengujinya kembali, apa yang akan kami lakukan seterusnya?
Kami telah membuat kaedah yang 'berfungsi' dengan baik; penarikan adalah minimum, kerugiannya kecil dan sangat terkawal. Seperti kaedah perdagangan, ia mengalami kerugian yang pendek, tetapi dapat dikendalikan. Kami telah kembali menguji kaedah ini selama kira-kira enam bulan sekarang dan persoalannya masih adakah jangka masa yang cukup lama untuk membuat penilaian kaedah dan sistem perdagangan secara realistik? Bagaimana kita menggunakan analisis statistik terbaik yang tersedia untuk menerapkan data untuk menilai sistem kita secara forensik dan apa yang harus kita cari?
Pertama, kita harus memutuskan apakah jangka masa pengujian belakang cukup lama berdasarkan jangka masa apa yang ingin kita tukar. Sebagai contoh, ujian enam bulan untuk strategi perdagangan swing tidak cukup masa untuk kaedah dan sistem kita mengalami semua keadaan pasaran, seperti putus, peralihan besar dalam dasar dasar - penyesuaian kadar faedah, atau program pelonggaran kuantitatif ( meruncing atau meningkat).
Kami mungkin ingin meningkatkan ujian belakang kami ke beberapa tahun jika kami ingin mengembangkan strategi perdagangan swing untuk memasukkan keruntuhan keyakinan besar dalam sistem kewangan. Logikanya ialah mengambil sistem kembali ke 2008 dari 2014 untuk merangkumi hampir semua keadaan pasaran yang dapat kita bayangkan (untuk peniaga swing) sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
Namun, jika sistem dan kaedah perdagangan kita adalah sistem perdagangan sehari maka mungkin jangka masa enam bulan sudah cukup untuk membuat penilaian mengenai kaedah dan daya maju keseluruhan sistem kita. Kami mungkin mengujinya dengan satu keselamatan dan jika kami merancang pergerakannya, misalnya, jangka waktu satu jam, kami mungkin 'mengambil' sekitar 400 perdagangan semasa ujian belakang kami. Ini akan pecah kerana kira-kira sepuluh perdagangan per minggu selama tempoh enam bulan, yang seharusnya cukup untuk membuat keputusan yang tepat.
Sebagai alternatif, kita dapat melihat carta harian dan setelah mencari peristiwa berita utama yang menggerakkan pasaran dalam jangka masa setahun, kemudian bertindih dengan peristiwa tersebut dengan jangka masa satu jam kami untuk melihat bagaimana harga bertindak balas ketika keputusan dasar utama, atau berita berimpak tinggi acara diterbitkan. Dengan menggunakan analisis ini, kita kemudian dapat yakin bahawa ujian kembali perdagangan hari kita telah bertahan dan bertahan dalam tempoh turun naik yang kuat, mungkin disebabkan oleh peristiwa berita yang berlaku.
Sebaik sahaja kita kembali menguji, kita mesti meneruskan ujian langsung di pasaran
Ujian belakang sering kali terbukti tidak tepat. Ramai di komuniti kita telah menghabiskan berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun, mengembalikan sistem pengujian di atas kertas hanya untuk mengetahui bahawa mereka tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam ujian ke depan dan di pasaran nyata. Mengapa ini berlaku adalah kerana beberapa sebab; masa pasaran dan masalah psikologi seperti gagal memahami bagaimana pengalaman masa nyata akan memberi kesan yang besar terhadap keuntungan kita. Rangka masa yang lebih rendah sangat sukar untuk diuji kerana gelinciran dan spread yang tidak akan muncul dalam ujian belakang di mana kita mungkin hanya mengambil titik lilin rendah dan atau tinggi sebagai titik masuk atau keluar kami. Oleh itu, kita harus menggerakkan ujian belakang kita ke ujian maju dan menganggap ujian hadapan kita sebagai 'tempoh inkubasi'.
Berapa lama masa inkubasi ujian hadapan kami dan adakah kita 'disiarkan secara langsung' dengan dana sebenar atau ujian hadapan dalam demo?
Tahap seterusnya dalam pengujian ke hadapan adalah untuk memutuskan sama ada kita akan menguji secara real time dengan wang tunai sebenar, atau kita akan melakukan demo perdagangan untuk jangka masa pendek atau ada alternatif, bolehkah kita melakukan keduanya? Mari kita jelaskan ...
Kami telah memutuskan bahawa kami akan meneruskan ujian secara langsung, tetapi daripada melaksanakan ukuran akaun 1% biasa untuk setiap perdagangan, kami telah memutuskan untuk mengambil risiko hanya 0.1% setiap perdagangan dalam tempoh ujian hadapan dua bulan dan kami menjangkakan akan mengambil masa 150 perdagangan dalam jangka masa tersebut. Walau bagaimanapun, kami juga telah mengambil keputusan bahawa kami akan menjalankan sistem perdagangan cermin dengan ujian maju langsung kami tetapi dalam mod demo. Kami akan membayangi perdagangan sebenar kami dengan perdagangan di akaun demo kami dan dengan akaun demo kami telah memutuskan untuk meningkatkan risiko kepada 2%. Ini akan menjadi satu-satunya perubahan strategi kami; semua perkara lain yang terkandung dalam rancangan perdagangan akan tetap sama. Berhenti, berpotensi R: R dll.
Menjalankan akaun demo di samping akaun langsung sementara kami secara teori semestinya memberi kami yang terbaik dari kedua dunia. Kami dapat menguji secara real time dengan risiko yang sangat kecil pada setiap perdagangan langsung sementara demo menunjukkan versi yang sangat agresif dari strategi keseluruhan yang sama dalam mod demo. Oleh itu, jika ujian langsung ke hadapan kami berjalan dengan baik, kami mungkin mempunyai keyakinan bahawa apabila kami menuju ke ujian sebenar, strategi kami secara keseluruhan dapat bertahan dengan nisbah risiko yang lebih tinggi yang seharusnya memberi kami lebih banyak keyakinan terhadap kaedah kami setelah kami menjalani sepenuhnya parameter normal.
« Tuntutan pengangguran mingguan Amerika Syarikat tetap dalam jangkauan ketat sementara penjualan rumah yang ada tidak stabil Bank USA lulus ujian tekanan, Fitch mengesahkan penilaian AAA USA sementara imbangan pembayaran kawasan Euro bertambah baik »
