Fibonacciand aplikasinya untuk Perdagangan Forex
Dari semua istilah: istilah, corak, petunjuk dan alat yang digunakan dalam perdagangan, kata, daya tarikan dan konsep "Fibonacci" menonjol sebagai yang paling misteri dan menggugah. Penggunaannya yang legendaris dalam kalkulus matematik, memberikannya kuasa yang tidak berkaitan dengan penunjuk carta moden dan paling biasa digunakan, seperti: MACD, RSI, PSAR, DMI dll.
Ini mungkin mengejutkan banyak pedagang baru untuk mengetahui bahawa urutan Fibonacci 'asli' digunakan oleh banyak pedagang dan quant di institusi utama ketika merancang model perdagangan algoritma, dalam percubaan mereka untuk mengambil keuntungan dari pasaran. Pelajaran sejarah ringkas mengenai Fibonacci sesuai pada ketika ini, sebelum kita meneroka bagaimana kita dapat menggunakan fenomena murni, matematik ini pada carta kita.
Urutan Fibonacci dinamakan sempena ahli matematik Itali Leonardo of Pisa, yang dikenali sebagai Fibonacci. Buku 1202nya Liber Abaci memperkenalkan fenomena tersebut kepada matematik Eropah. Urutannya telah dijelaskan sebelumnya sebagai nombor Virahanka dalam matematik India.
Fibonacci menjelaskan teorinya dengan menggunakan contoh pertumbuhan populasi arnab (teoritis), sepasang arnab yang baru lahir kawin pada usia satu bulan. Pada akhir bulan keduanya, seekor betina dapat menghasilkan sepasang arnab yang lain, anggapannya adalah arnab tidak pernah mati, pasangan kawin menghasilkan satu pasangan baru (satu lelaki, satu betina) setiap bulan dari bulan kedua dan seterusnya. Teka-teki yang ditimbulkan oleh Fibonacci adalah: berapa banyak pasangan yang akan ada dalam satu tahun? Model matematik yang menjelaskan pengembangan ini menjadi urutan Fibonacci. Urutan nombor muncul dalam tetapan biologi: dahan di pokok, daun di batang, tunas buah nanas, bunga artichoke, pakis yang tidak melekat dan bracts kerucut pinus.
Jadi bagaimana urutan matematik ini, yang ditemui dan dikembangkan lebih dari 800 tahun yang lalu, mempunyai kaitan dengan perdagangan forex moden? Terdapat dua kepercayaan berkenaan dengan permohonan tersebut. Salah satu berkenaan dengan apa yang disebut sebagai "ramalan yang memuaskan diri". Aplikasi lain berkaitan dengan pengecutan sentimen semula jadi yang disangka, kerana tenaga pergerakan hilang; pergerakan pasaran yang tajam kemudian akan bergerak ke tahap tertentu. Mari berurusan dengan teori pemenuhan diri sebelum kita menjelaskan matematik di sebalik teori retracement.
Teori pemenuhan diri menunjukkan bahawa jika banyak pedagang menggunakan teori retracement Fibonacci, maka pasaran mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tahap ini dan ada bukti untuk membuktikan teori ini mungkin sering berfungsi di pasaran. Sekiranya pedagang cukup di: bank utama, institusi, dana lindung nilai dan perancang kaedah perdagangan algoritma yang mencukupi, gunakan urutan penarikan semula untuk membuat pesanan, maka tahapnya mungkin akan terkena. Bahaya utama adalah bahawa setiap kali kita mengalami lonjakan yang signifikan, misalnya, pasangan mata wang utama, ada kemungkinan kita akan mengalami penarikan yang signifikan, dengan pelbagai alasan. Apabila harga turun, ramai peminat Fibonacci akan menuntut "eureka! Ia berjaya lagi! " Ketika kenyataannya dapat menjadi pelaku pasar hanya membeli atau menjual terlalu banyak pasaran dan sekarang mengalami keraguan, sementara pasar berhenti untuk mencari tahap 'semula jadi' baru.
Sekarang mari kita lihat bagaimana gelombang sentimen dapat menarik kembali dan matematik mula bermain. Anda mulakan dengan hanya mencari bahagian atas dan bawah pergerakan pasaran dan merancang dua titik, ini adalah 100% dari pergerakan itu. Tahap Fibonacci yang paling biasa digunakan adalah 38.2%, 50%, 61.8%, kadang-kadang 23.6% dan 76.4% digunakan, walaupun tahap 50% sebenarnya bukan sebahagian dari urutan matematik, ia telah dimasukkan selama bertahun-tahun oleh peniaga secara beramai-ramai . Dalam tren kuat, retracement minimum adalah sekitar 38.2%, dalam tren lemah, retracement mungkin 61.8% atau 76.4%. Retracement yang lengkap (dari 100% pergerakan) akan membasmi pergerakan yang ada.
Tahap Fibonacci hanya dapat dihitung setelah pasar melakukan pergerakan besar dan nampaknya merata pada level harga tertentu. Sekiranya tidak dikira secara automatik dengan pakej charting, tahap retracement Fibonacci 38.2%, 50% dan 61.8% ditetapkan dengan melukis garisan melintang pada arah untuk mengenal pasti kawasan di mana pasaran mungkin menelusuri semula, sebelum meneruskan trend yang awalnya dibentuk oleh harga awal bergerak. Yang berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh pedagang forex untuk perdagangan tahap Fibonacci.
- Masuk ke tahap retracement 38.2%, stop loss tepat di bawah tahap 50%.
- Masuk ke tahap 50%, hentikan pesanan rugi tepat di bawah tahap 61.8%.
- Kekurangan di bahagian atas langkah, menggunakan tahap Fibonacci sebagai sasaran keuntungan.
Seperti biasa, bergantung kepada peniaga untuk berlatih menggunakan Fibonacci. Tempat yang baik untuk memulakan adalah kembali / menguji dengan memetakan puncak bawah pada carta harian. Cukup cari pergerakan besar yang besar, cari puncak dan palung dan tentukan apakah retracement benar-benar 'berfungsi'. Sama seperti semua kaedah perdagangan tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100% boleh dipercayai. Namun, kita semua menyaksikan, dari semasa ke semasa, pasaran kita merosot dan mengejar semula setelah pergerakan pasaran yang besar. Sekiranya anda kemudian dapat memasukkan beberapa matematik dan sains untuk menelusuri semula dan menyokongnya (anda sudah meneka), teknik pengurusan wang yang baik, maka anda mungkin dapati bahawa menambahkan Fibonacci ke dalam strategi perdagangan anda berfungsi dengan sangat baik.
« PANGGILAN ROLL PAGI Pegawai Fed menyatakan bahawa kenaikan kadar faedah AS sudah dekat, menurut minit yang diterbitkan. »
