आम्ही पुन्हा एक चाचणी घेतल्यानंतर आम्ही एक जिंकण्याची ट्रेडिंग पद्धत आणि धोरण विकसित केले आहे, आपण पुढे काय करावे?
आम्ही एक पद्धत तयार केली आहे जी चांगली 'कार्य करते'; सोडती कमीतकमी आहेत, तोटे कमी आणि व्यवस्थापित आहेत. कोणत्याही व्यापार पद्धतीप्रमाणेच हे लहान अनुभवले जाते, परंतु व्यवस्थापनास हरण्यायोग्य पट्ट्या देखील. आम्ही आता अंदाजे सहा महिन्यांकरिता या पद्धतीची पुन्हा चाचणी केली आहे आणि प्रश्न आहे की या पद्धतीचा आणि एकूणच व्यापार व्यवस्थेचा यथार्थ निर्णय घेण्यासाठी हा बराच काळ आहे? आमच्या प्रणालीचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी डेटावर लागू होण्यासाठी उपलब्ध सर्वोत्तम सांख्यिकीय विश्लेषण कसे वापरायचे आणि आपण काय शोधत आहोत?
सर्वप्रथम आम्हाला ठरवायचे आहे की आम्ही कोणत्या वेळेच्या फ्रेमचा व्यापार करू इच्छितो यावर आधारित मागील चाचणी कालावधी बराच आहे की नाही. उदाहरणार्थ, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीची सहा महिन्यांपूर्वीची चाचणी म्हणजे मार्केटची सर्व परिस्थिती जसे की ब्रेक आउट, मूलभूत धोरणांत मोठी बदल - व्याज दर समायोजन किंवा परिमाणवाचक सहजता प्रोग्राम (किंवा व्याज दर समायोजित करणे प्रोग्राम) पुरेसा नसतो. पतित किंवा वाढलेले)
आम्ही आमच्या सिस्टम टेस्टमध्ये विश्वासात कमी पडणा .्या आत्मविश्वासाचा समावेश करण्यासाठी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी विकसित करण्याचा विचार करीत असल्यास आमच्या मागील चाचणीला कित्येक वर्षांनी वाढवायचे आहे. अलीकडील काही वर्षांमध्ये (स्विंग व्यापा for्यांसाठी) आम्ही कल्पना करू शकू अशा प्रत्येक बाजाराच्या स्थितीचा समावेश करण्यासाठी २०१ 2008 पासून २०० to पर्यंत प्रणाली परत आणण्याचे तर्कशास्त्र असेल.
तथापि, जर आमची ट्रेडिंग सिस्टम आणि पद्धत एक दिवसाची व्यापार प्रणाली असेल तर कदाचित आमच्या पद्धती आणि सिस्टमच्या संपूर्ण व्यवहार्यतेबद्दल निर्णय घेण्यासाठी कदाचित सहा महिन्यांची विंडो पुरेशी असेल. आम्ही याची सुरक्षा एका सुरक्षिततेवर तपासू शकतो आणि जर आपण त्यामागील चाचपणी रचत राहिलो तर उदाहरणार्थ एका तासाच्या कालावधीत आम्ही आमच्या मागील चाचणी दरम्यान सुमारे 400 ट्रेड 'घेऊ' शकतो. सहा महिन्यांच्या कालावधीत दर आठवड्याला अंदाजे दहा व्यवहारांमध्ये हा ब्रेकडाउन होईल, जो माहिती देऊन निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा असावा.
वैकल्पिकरित्या आम्ही दररोजच्या चार्टवर आणि वर्षातील बाजारपेठेला हलविणार्‍या मोठ्या बातमी इव्हेंट्सच्या शोधानंतर शोधू शकू आणि मग धोरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय, किंवा उच्च परिणामांच्या बातम्यांमुळे किंमतीवर काय प्रतिक्रिया दिली हे पहाण्यासाठी त्या घटनांना आमच्या एका तासाच्या फ्रेमसह आच्छादित करा. कार्यक्रम प्रकाशित केले गेले. या विश्लेषणाचा वापर करून आम्हाला नंतर खात्री दिली जाऊ शकते की आमची दिवसाची ट्रेडिंग बॅक टेस्ट बर्‍याच अस्थिरतेच्या काळात टिकली आहे आणि टिकली आहे, कदाचित एखाद्या मोठ्या बातमीच्या घटनेमुळे.
एकदा आम्ही पुन्हा चाचणी केली की आम्ही बाजारपेठेत थेट चाचणी अग्रेषित करणे आवश्यक आहे
मागील चाचणी बर्‍याचदा चुकीच्या असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. आमच्या समाजातील बर्‍याच जणांनी महिने, वर्ष नसले तर बॅक टेस्टिंग सिस्टम केवळ कागदावरच शोधून काढले की फॉरवर्ड टेस्टिंग आणि रिअल मार्केटमध्ये अपेक्षेप्रमाणे काम केले नाही. असे का अनेक कारणांमुळे होते; मार्केट टायमिंग आणि रियल टाइम अनुभवांचा आपल्या तळ ओळ नफावर कसा परिणाम होतो हे समजण्यात अयशस्वी होण्यासारख्या मानसिक समस्या. खालच्या वेळेच्या फ्रेमची तपासणी करणे विशेषतः कठिण आहे कारण स्लिपेज आणि पसरल्यामुळे मागील चाचणीत ते दिसून येणार नाही जिथे आपण कदाचित आमच्या प्रवेश किंवा बाहेर जाण्यासाठी एक मेणबत्तीचा खालचा किंवा उच्च बिंदू घेऊ शकतो. म्हणून आपण आपली मागील चाचणी पुढे चाचणीकडे नेली पाहिजे आणि आपल्या पुढच्या चाचणीला 'इनक्युबेशन पीरियड' मानले पाहिजे.
आमची फॉरवर्ड टेस्ट किती काळ वाढवायची आणि आम्ही डेमोमध्ये रिअल फंड किंवा फॉरवर्ड टेस्ट देऊन 'लाइव्ह' राहू?
पुढील चाचणीचा आपला पुढील टप्पा म्हणजे आपण वास्तविक रोख रियल टाइममध्ये चाचणी घेणार आहोत की नाही हे ठरवायचे आहे की आम्ही थोड्या काळासाठी ट्रेडिंग डेमो करणार आहोत किंवा एखादा पर्याय आहे का, आम्ही दोघेही करू शकतो का? चला समजावून सांगा…
आम्ही निश्चित केले आहे की आम्ही चाचणी थेट पुढे पाठविणार आहोत, परंतु आमचा प्रत्येक व्यापारानुसार 1% खाती आकार देण्याऐवजी दोन महिन्यांच्या पुढील चाचणी कालावधीत प्रत्येक व्यापारामध्ये केवळ 0.1% जोखीम घेण्याचे आम्ही ठरविले आहे आणि आम्ही वर्तुळ घेण्याची अपेक्षा करतो त्या कालावधीत 150 व्यापार. तथापि, आम्ही हा निर्णय घेतला आहे की आम्ही आमच्या थेट अग्रेषित चाचणीसह परंतु डेमो मोडमध्ये मिरर ट्रेडिंग सिस्टम चालवणार आहोत. आम्ही आमच्या वास्तविक खाती आमच्या डेमो खात्यातील व्यापारासह आणि डेमो खात्यासह आम्ही आमच्या जोखीम 2% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या रणनीतीत हा एकमेव बदल असेल; ट्रेडिंग योजनेत समाविष्ट सर्व काही समान राहील. थांबे, संभाव्य आर: आर इ.
आमच्या तात्पुरत्या थेट खात्यासह डेमो खाते चालविणे सिद्धांततः आम्हाला दोन्ही जगाचे सर्वोत्कृष्ट प्रदान केले पाहिजे. डेमो मोडमधील समान एकूण धोरणाची अत्यंत आक्रमक आवृत्ती मिरर देताना आम्ही प्रत्येक थेट व्यापारावर अगदी लहान जोखमीसह रिअल टाइममध्ये चाचणी घेण्यास भाग पाडतो. म्हणूनच जर आमची अग्रेषित चाचणी चांगली कार्य झाली तर आम्हाला खात्री आहे की जेव्हा आपण वास्तविक चाचणी घेण्याकडे दुर्लक्ष करतो तेव्हा आपली संपूर्ण रणनीती उच्च जोखमीचे प्रमाण सहन करू शकते ज्यामुळे आपण आपल्या जीवनात संपूर्णपणे जगल्यानंतर एकदा आपल्या पद्धतीत आणखी आत्मविश्वास वाढेल. सामान्य मापदंड.
« यूएसए साप्ताहिक बेरोजगारीचे दावे सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या घरांची विक्री स्थिर असतानाही कडक रेंजमध्ये आहेत यूएसए बँक ताणतणावाच्या चाचण्या उत्तीर्ण करतात, फिचने यूएसए एएए रेटिंगची पुष्टी केली की युरो क्षेत्राची देयके शिल्लक राहतील »
