Платформи за тргување: Алгоритамско тргување како средство за трговија со висока фреквенција
Постои ваков вид на алгоритамско тргување кое се карактеризира со тргување на девизниот пазар со високи стапки на трговија со нарачки и високи стапки на промет; тоа е направено прилично брзо, исто така. Тоа се нарекува HFT или високофреквентно тргување.
Бидејќи опфаќа различни теми во врска со алгоритамското тргување, трговијата со HFT доаѓа со единствена дефиниција. И, иако тоа е прославен трговски пристап кон некои трговци, тоа сигнализира тревога за други; има свој удел во контроверзни аспекти.
Еве една компилација од факти:
- - Во раните години, околу доцните 90-ти, HFT учествуваше не повеќе од 10% од вкупниот обем на тргување. Пет години подоцна, се зголеми на над 160% од обемот на тргување на девизниот пазар. И, како што објавија од SEујорк (или Newујоршка берза), тој редовно достигнуваше над 120 милијарди долари.
- - HFT започна кон крајот 90-ти; датумот може да се пронајде во времето кога електронските размени за првпат беа овластени од Комисијата за хартии од вредност на САД. Првично, неколку секунди е даденото време на извршување. Речиси една деценија подоцна, во 2010 година, значителното намалување на времето за извршување означи голем развој; во моментов, времето на извршување е спуштено на милисекунда.
- - HFT се придржува до значење на статистиката и арбитражата. Работи околу концептот на предвидување на привремени отстапувања во елементите на пазарот; за да се утврдат отстапувањата, тоа може да вклучува поблизок преглед на својствата во елементите на пазарот.
- - Практиката наречена крлеж обработка или читање на тикер-лента честопати се поврзува со HFT. Тоа е во согласност со логиката дека потеклото на податоците за тргување треба да биде препознатливо; бидејќи тие означуваат важност, обработката на сите информации што се содржани во податоците за тргување може да биде многу корисна.
- - Традиционален ХФТ техниката се нарекува тргување со филтри; извонреден фактор е дека трговијата со филтри може да се оствари со релативно бавно темпо. Како и секоја техника HFT, станува збор за анализа на најголемиот дел од податоците; тоа вклучува толкување на информациите засновани на соопштенија за јавноста, вести и други форми на соопштенија. Откако ќе се заврши толкувањето, аналитичарот внесува податоци во софтверски програми.
- - ХФТ е категоризиран како квантитативно тргување; за разлика од квалитативното тргување, крајната цел е да се добие акумулирана сума од мали позиции. Зад него, концептот лежи во фактот дека постои профитабилност при истовремено обработка на алго (т.е. голем обем на информации за пазарот) - активност со која трговците со луѓе не се во состојба да се справат.
« Како правилно да се оптимизира експертски советник во Metatrader 4? Користење на индексот на насочно движење (DMI) при тргување со девизен курс »
