Naudas pārvaldības matemātika Forex tirdzniecībā
Kā Forex tirgotājiem mums ir jāsamierinās ar tirdzniecības elementiem, kas ir pilnīgi ārpus mūsu kontroles. Lai virzītos uz priekšu, mums ir jāpieņem (pat jāsāk aptvert) šis kontroles trūkums ļoti agri mūsu personīgās tirdzniecības evolūcijas laikā. Cena acīmredzami ir visizcilākā tirdzniecības faktora josla, un tāpat ir viens nemainīgs fakts, cena ir tirdzniecības faktors, kuru mēs pilnīgi nekontrolējam. Lai mēs kļūtu par veiksmīgiem forex tirgotājiem, mums jāpieņem, ka mēs nekontrolējam, kāda būs cena, mēs varam tikai ieņemt pozīciju izvēlētajā tirgū, balstoties uz varbūtības interpretāciju. Risks tirgū nav tāds, kādu mēs to vēlamies. Risks ir tas, ko tirgus mums uzliek.
Šo iespējamo iznākumu un mūsu “sprieduma aicinājumu” var uzsvērt; modeļa atpazīšana, rādītāji, cenu darbība, viļņi, fundamentālas ziņas vai vairāku iepriekšminēto mehānismu kombinācija. Tomēr jebkura iepriekšminētā izmantošana negarantē panākumus, ilgtermiņa panākumus radīs tikai tehnikas atbalstīšana ar pareizu naudas pārvaldību.
Daudzi jauni tirgotāji izmanto frāzi "man bija taisnība", kad individuāls darījums ir veiksmīgs. Tomēr jūs neesat pareizi vai nepareizi. Ja jūs samazināsiet tirdzniecību līdz pareizai vai nepareizai, pieņemot, ka cena nav jūsu kontrolē, kā jūs varat būt taisnība? Vai tirgotājs, kurš pieņem varbūtības faktoru, kas pasvītro viņa vai viņas sniegumu, var patiesi piešķirt sev atzinību par taisnību, vai arī vai viņiem patiesībā būtu jāpiešķir sava plāna ievērošana? Jūs nevarat reālistiski piešķirt sev atzinību par pareizu minēšanu, taču jūs varat apsveikt sevi par darījumu plānošanu un plāna tirdzniecību.
Ir daži tirdzniecības aspekti, kurus mēs varam kontrolēt, emocijas ir vienas, mēs varam arī kontrolēt risku katrā tirdzniecībā un kontrolēt šo risku gandrīz līdz brīdim, izmantojot matemātiku. Mēs varam kontrolēt; mūsu kontu pieturas, ierobežojumi, procentuālie zaudējumi dienā, nedēļā un mēnesī. Lai gūtu panākumus, mums ir jāizmanto tas vienīgais un vissvarīgākais kontroles elements, kas mums var būt tirdzniecībā.
Ralfs Vinss ir uzrakstījis vairākas teorētiskas grāmatas par naudas pārvaldības tēmu tirdzniecībā. Viņš atkal un atkal ilustrē, ka pastāv matemātiska pārliecība, ka jūs izjauksit, ja sistemātiski netirgot, kontrolējot risku. Cits izslavēts tirdzniecības prāts Van Tarps vairākas reizes ir pavēstījis, cik stipra ir šī anekdote par Ralfa Vince naudas pārvaldības teoriju ...
"Ralfs Vinss veica eksperimentu ar četrdesmit doktoriem. Viņš izslēdza doktora grāda iegūšanu statistikas vai tirdzniecības jomā. Visi pārējie bija kvalificēti. Četrdesmit doktorantiem tika dota datorspēle tirdzniecībai. Viņi sāka ar 10,000 100 ASV dolāriem un saņēma 60 izmēģinājumus spēle, kurā viņi uzvarētu XNUMX% gadījumu. Kad viņi uzvarēja, viņi uzvarēja naudas summu, ar kuru viņi riskēja šajā izmēģinājumā. Zaudējot, viņi zaudēja naudas summu, kurai viņi riskēja par šo izmēģinājumu. Tas ir daudz labāk spēli, nekā jūs kādreiz atradīsit Lasvegasā.
Tomēr uzminiet, cik no Ph.D. bija nopelnījuši naudu 100 izmēģinājumu beigās? Kad rezultāti tika apkopoti tabulās, tikai divi no viņiem nopelnīja naudu. Pārējie 38 zaudēja naudu. Iedomājies šo! 95% no viņiem zaudēja naudu, spēlējot spēli, kurā izredzes uz uzvaru bija labākas par jebkuru spēli Lasvegasā. Kāpēc? Viņi zaudēja tāpēc, ka pieņēma azartspēļu maldību un no tā izrietošo slikto naudas pārvaldību. " -Vans Tārps.
Pētījuma mērķis bija parādīt, kā mūsu psiholoģiskie ierobežojumi un mūsu pārliecība par nejaušām parādībām ir iemesls, kāpēc vismaz 90% cilvēku, kas ir jauni tirgū, zaudē savu kontu. Pēc virknes zaudējumu impulss ir palielināt likmes lielumu, uzskatot, ka uzvarētājs tagad ir ticamāks, tas ir azartspēļu malds, jo patiesībā jūsu izredzes uzvarēt joprojām ir tikai 60%. Cilvēki uzspridzina savus kontus, pieļaujot tādas pašas kļūdas forex tirgos, kādus Ralfs Vinss piedzīvoja savā eksperimentā. Izmantojot pareizu naudas pārvaldību, jūs varat viegli izvairīties no šīm nepilnībām, palielinot sava konta lielumu, vienlaikus saskaroties ar daudz sliktākām tirdzniecības izredzes nekā 60% spēlētāju priekšrocība Vince datorsimulācijā.
Lielākā daļa tirgotāju vairāk nekā 50% gadījumu ir “nepareizi”. Veiksmīgiem tirgotājiem var būt taisnība par 35% no viņu darījumiem un joprojām veidot rentablus kontus. Galvenais ir samazināt savus zaudējumus un ļaut jūsu peļņai darboties. Galvenais veiktspējas koeficients pierāda to. Ja tirgotājs zaudē naudu par 65% no saviem darījumiem, bet paliek mērķtiecīgs un disciplinēts, ievērojot ložu necaurlaidīgu stop-loss noteikumu un tiecoties uz IA 1: 2, viņam vajadzētu uzvarēt. Pateicoties disciplīnai samazināt zaudējumus un ļaut gūt peļņu, tirgotājs uzvar, kaut arī lielākā daļa viņa darījumu beidzas ar zaudējumiem.
Naudas pārvaldība sākas pirms vērtspapīra iegādes. Tas sākas ar pozīcijas lieluma noteikšanu, ierobežojot jebkura atsevišķa darījuma riska lielumu līdz procentam no jūsu kopējā tirdzniecības kapitāla. Pirms jūs varat izpildīt savu stop-loss noteikumu, vienmēr pastāv risks, ka pozīcija sabruks, kāpēc gan ne vienmēr tirgoties ar to? Cenas var "plaisāt" atvērtajā vietā, jo ir būtiskas ziņas, un šādi notikumi, visticamāk, nav lielākajai daļai tirgotāju aizdomu. Ja izredzes ir tikai 1 no 100 vai 1%. Jo vairāk tirgosiet, jo lielāka iespēja, ka šis notikums notiks. Šī notikuma iespējamība 50 darījumu laikā ir 50%. Veiksmīgākie tirgotāji vienā darījumā reti riskē ar vairāk nekā 2% kapitāla. Daudzi profesionāļi nosaka latiņu tik zemu kā 1% vai 0.5%, ja skalpē.
Izmantosim nominālo € 100,000 1 tirdzniecības kontu. Ja konta turētājs nosaka maksimālos zaudējumus uz darījumu 1,000% apmērā no kopējā kapitāla, viņš sedz zaudēto pozīciju, pirms konta izņemšana pārsniedz XNUMX €. Pozīcijas lielumam ir vēl viens vērtīgs ieguvums. Tas uzlabo ieguvumus uzvarošo svītru laikā. Tas samazina zaudējumus svītru laikā. Laimējušo svītru laikā jūsu kapitāls pieaug, kas lēnām noved pie lielākiem pozīciju lielumiem. Zaudējumu svītru laikā pozīcijas lielums samazinās kopā ar jūsu kontu, izraisot mazākus zaudējumus.
Daudzi cilvēki zaudē kontus, rīkojoties tieši pretēji. Viņi zaudē darījumus un ieņem lielākus zaudējumus. Uzvarot, viņi samazinās savu darījumu apjomu, samazinot viņu peļņu. Šāda uzvedība izriet no azartspēļu maldiem, uzskata pētījumu psihologs Van Tharp, kurš pētījis tūkstošiem tirgotāju tirdzniecības sistēmas un paradumus.
Viņš definē azartspēļu maldību kā pārliecību, ka zaudējumi jāmaksā pēc virknes uzvarētāju un / vai ka ieguvums ir pēc zaudētāju virknes. Šī azartspēļu līdzība atklāj arī azartspēļu mentalitāti; tirgotājs uzskata, ka viņa veiksme mainīsies, un katra zaudētā likme vai darījums viņu tuvina netveramajam uzvarētājam, patiesībā veiksmei nav nozīmes, un, ja tirdzniecības matemātiskais raksturs tiek uzsvērts vairāk nekā tirdzniecības stratēģija, rezultāts, visticamāk, būs pozitīvs.
FXCC Trading Tools lapā ir brīvi pieejams pozīcijas lieluma kalkulators. Izmantojot patvaļīgu konta līmeni, šeit parādīts aprēķins;
- Valūta: USD
- Konta kapitāls: 30000
- Riska procents: 2%
- Pārtraukt zaudējumus kauliņos: 150
- Valūtas pāris: EUR / USD
- Riska summa: € 600
- Pozīcijas lielums: 40000
Šī raksta beigās ir saite uz pozīcijas tirdzniecības kalkulatoru, ir vērts to pievienot grāmatzīmei. Salīdzinoši nepieredzējušiem tirgotājiem pozīcijas lieluma nozīmi nevar novērtēt par zemu, ir daudz tādu cilvēku, kuri atzīsies, ka mums pagāja zināms laiks, pirms mēs atklājām svarīgumu. Ja mums ir izdevies jūs noķert jūsu tirdzniecības attīstības sākumā, izmantojot šo mazo izglītību un padomu, mēs to uzskatītu par labi paveiktu darbu.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's pazemina Lielbritānijas banku dienu pēc QE paziņošanas Pareizo Forex rīku izvēle, lai palīdzētu jūsu tirdzniecības progresam »
