Ieteicamie skalperu riska pārvaldības parametri
Šajā rakstā mēs apspriedīsim vienkāršo metodi lēmumu pieņemšanai attiecībā uz riska kontroli, kad mēs izmantojam "skalpēšanas tehniku". Un šaubu labad (un šī raksta vajadzībām) mēs atsaucamies uz skalperiem kā īstermiņa tirgotājiem; parasti tie būs tirgotāji, kas darbojas ar zemu laika periodu, piemēram, 3–5 minūtēm, atšķirībā no cita vēsturiskāka un “tīra” skalpera apraksta, kas ir viens no zibens ātriem darījumiem, kas vēlas iegūt peļņas vērtības salīdzinoši tikai ar starpību .
Apstākļu izmantošana ir absolūti kritiska, ja tiek izmantota īstermiņa skalpēšanas stratēģija, jo risks ir neticami stingri jāuzrauga; ja tā nav, slikta riska pārvaldība var sabojāt kopējo stratēģiju. Bez šaubām, risks pret atdevi kļūst kritiskāks, jo zemāk laika posmā mēs strādājam.
Ir divas kritiskas metodes, kuras mēs varam izmantot, lai noteiktu pieturas un kontrolētu risku; mēs varam noteikt savu risku attiecībā pret mērķi, varbūt 1: 1 vai 1: 2 uz noteiktas un aizmirstas stratēģijas, vai arī būt daudz precīzāki ar mūsu pieturas izvietojumu un novietot tos tuvāk pēdējiem zemākajiem un augstākajiem punktiem, pamatojoties uz tirdzniecības diagrammu un laika grafiks, kuru mēs tirgojam. Piemēram, ja mēs tiecamies uz desmit procentu tīro peļņu (pēc komisijas un starpības izmaksām), tad riskam pret 1: 1 pret atlīdzību mēs darīsim manuāli vai manuāli, izmantojot automatizāciju, un iestatīsim risku uz 15 punktiem. Alternatīvi, ja mēs vēlamies tirgoties, izmantojot lielāku precizitāti, mēs iekļūtu, bet pieturvietas novietojam netālu no pēdējā laika augstākā vai zemākā līmeņa, uzmanoties, lai izvairītos no pretrunām ar draudošajiem apaļajiem skaitļiem.
Tirdzniecības apjoms, ko skaleris vai dienas tirgotājs vēlas veikt, dabiski būs ievērojami lielāks nekā, piemēram, svārstību tirgotājs; tāpēc ir ieteicams, lai tirgotāji cenšas samazināt risku, pareizi pārvaldot pozīcijas lielumu. Piemēram, ja mums ir ieradums veikt aptuveni piecus darījumus dienā, mēs varētu vēlēties samazināt savu risku uz vienu darījumu līdz 0.5% no mūsu sarūkošā konta lieluma vienā darījumā.
Ja mēs katru tirdzniecības dienu veicam tikai vidēji piecus darījumus, tad mūsu risks dienā ir ierobežots līdz 2.5% no mūsu konta lieluma. Teorētiski mūsu risks ir aptuveni 12.5% nedēļā, ja mums vajadzētu pārciest vairākas ārkārtīgi zaudētas dienas virknē; katru dienu zaudējot piecus darījumus līdz maksimālajai vērtībai 0.5% vienā darījumā.
Šajā brīdī ir vērts koncentrēties un izcelt mūsu vispārējos izņemšanas līmeņus, kad mēs esam skāruši šo tēmu. Tā kā mēs skaidri redzam, ka mūsu potenciālo izņemšanas līmeni nedaudz iesaka nejaušība, nevis dizains, tomēr lielākā daļa no mums nosaka patvaļīgas izņemšanas, pamatojoties uz “zarnu sajūtu”. Tomēr, izmantojot skalinga stratēģiju, izņemšanu var noteikt daudz precīzāk, dodot milzīgu labumu zemāku laika periodu salīdzināšanai ar citām tirdzniecības metodēm, piemēram, šūpoles tirdzniecību. Lai gan īstermiņā mēs izmantosim 12.5% līdzekļu izņemšanas iespēju, lai gan mēs pilnībā analizējam savu stratēģiju, tā ir diezgan neliela. Lai sasniegtu pilnīgos 25% zaudējumus, piecu dienu laikā mums vajadzētu piedzīvot 0.5 zaudējumus sērijās piecu dienu periodā. Aizmugurējo pieturu izmantošana varētu mazināt mūsu kopējos zaudējumus vienā tirdzniecībā līdz aptuveni pusei no visiem 12.5% zaudējumiem.
« ASV bezdarba līmenis rada vilšanos, kamēr ASV tirdzniecības bilance pasliktinās Vācijas rūpnīcu pasūtījumi pieaug, savukārt Lielbritānijas mājokļu cenas samazinās par 1.1% »
