Tātad, mēs esam izstrādājuši uzvarošu tirdzniecības metodi un stratēģiju, pēc tam, kad to vēlreiz esam pārbaudījuši, ko mēs darīsim tālāk?
Mēs esam izstrādājuši metodi, kas labi darbojas; izņemšana ir minimāla, zaudējumi ir mazi un ļoti vadāmi. Tāpat kā jebkura tirdzniecības metode, tā piedzīvo īsas, bet pārvaldāmas zaudēšanas svītras. Mēs esam pārbaudījuši metodi jau aptuveni sešus mēnešus, un paliek jautājums, vai tas ir pietiekami ilgs periods, lai reāli novērtētu metodi un kopējo tirdzniecības sistēmu? Kā rīkoties, izmantojot vislabāko pieejamo statistisko analīzi, lai piemērotu datiem, lai tiesā spriestu par mūsu sistēmu, un kas mums jāmeklē?
Pirmkārt, mums jāizlemj, vai pārbaudes laiks ir pietiekami ilgs, pamatojoties uz to, kādos laika posmos mēs plānojam tirgoties. Piemēram, svārstīgu tirdzniecības stratēģijas sešu mēnešu atpakaļejošais tests ir vienkārši nepietiekams laiks, lai mūsu metode un sistēma būtu pieredzējuši visus tirgus apstākļus, piemēram, izlaušanos, būtiskas izmaiņas pamatpolitikā - procentu likmju korekcijas vai kvantitatīvās atvieglojumu programmas ( konusveida vai palielināta).
Mēs, iespējams, vēlēsimies palielināt muguras pārbaudi līdz vairākiem gadiem, ja mēs vēlamies izstrādāt svārstīgu tirdzniecības stratēģiju, lai iekļautu nopietnus uzticības finanšu sabrukumus. Loģika ir tāda, ka, sākot no 2008. gada, sistēma ir jāatgriežas 2014. gadā, lai tā aptvertu gandrīz visus tirgus apstākļus, ko pēdējos gados varētu paredzēt (šūpoles tirgotājiem).
Tomēr, ja mūsu tirdzniecības sistēma un metode ir dienas tirdzniecības sistēma, varbūt pietiek ar sešu mēnešu periodu, lai spriestu par mūsu metodi un sistēmas vispārējo dzīvotspēju. Mēs to varam pārbaudīt ar vienu nodrošinājumu, un, ja mēs plānojam pārvietoties, piemēram, vienas stundas laikā, mēs varam "veikt" apmēram 400 darījumus mūsu muguras testa laikā. Tas sadalās apmēram desmit darījumos nedēļā sešu mēnešu laikā, un tam vajadzētu būt pietiekamam, lai pieņemtu apzinātu lēmumu.
Alternatīvi mēs varētu aplūkot dienas grafiku un pēc galveno ziņu notikumu meklēšanas, kas gadu laikā pārcēla tirgu, pēc tam šos notikumus pārklāties ar mūsu vienas stundas laika grafiku, lai redzētu, kā cena reaģēja, kad galvenie politikas lēmumi vai ziņas par lielu ietekmi notikumi tika publicēti. Izmantojot šo analīzi, mēs pēc tam varam būt pārliecināti, ka mūsu dienas tirdzniecības pārbaude ir izturējusi un pārdzīvojusi intensīvas svārstības periodu, iespējams, sakarā ar lielu ziņu notikumu pārrāvumu.
Kad mēs būsim pārbaudījuši, mums būs jāpārbauda tiešsaistē tirgū
Atpakaļ pārbaude bieži var izrādīties neprecīza. Daudzi mūsu sabiedrībā vairākus mēnešus, ja ne gadus, ir testējuši sistēmas tikai uz papīra, lai noskaidrotu, ka tās nedarbojās, kā gaidīts, veicot testēšanu uz priekšu un reālajā tirgū. Kāpēc tas notiek, ir vairāku iemeslu dēļ; tirgus laiks un psiholoģiski jautājumi, piemēram, nesaprašana, kā reālā laika pieredze nopietni ietekmēs mūsu rentabilitāti. Zemākus laika periodus ir īpaši grūti pārbaudīt slīdēšanas un izplatīšanās dēļ, kas neparādīsies aizmugurējā pārbaudē, kur mēs vienkārši varētu ņemt sveces zemāko un augstāko punktu kā savu ieejas vai izejas punktu. Tāpēc mums ir jāpārceļ aizmugurējais tests uz priekšu un jāuzskata, ka mūsu tests uz priekšu ir “inkubācijas periods”.
Cik ilgi inkubēt mūsu testu uz priekšu un vai mēs „iesim tiešraidē” ar reāliem līdzekļiem vai testu uz priekšu demo versijā?
Mūsu nākamais testēšanas uz priekšu posms ir izlemt, vai mēs pārbaudīsim reāllaikā ar reālu naudu, vai arī mēs īsā laikā demonstrēsim tirdzniecību vai ir kāda alternatīva, vai mēs varētu darīt abus? Ļaujiet mums paskaidrot ...
Mēs esam nolēmuši, ka mēs turpināsim pārbaudi tiešraidē, taču tā vietā, lai apņemtos ierasto 1% konta lielumu katram darījumam, mēs esam nolēmuši riskēt tikai ar 0.1% no darījuma divu mēnešu testa perioda laikā, un mēs paredzam veikt aptuveni 150 darījumi šajā laika posmā. Tomēr mēs esam arī pieņēmuši lēmumu, ka mēs vadīsim spoguļu tirdzniecības sistēmu, izmantojot mūsu tiešo testu, bet demonstrācijas režīmā. Mēs plānojam ēnot savus reālos darījumus ar darījumiem mūsu demonstrācijas kontā, un ar demo kontu mēs esam nolēmuši palielināt savu risku līdz 2%. Tās būs vienīgās izmaiņas mūsu stratēģijā; viss pārējais, kas iekļauts tirdzniecības plānā, paliks nemainīgs. Apstājas, potenciāls R: R utt.
Demonstrēšanas konta vadīšanai līdzās mūsu pagaidu tiešraides kontam teorētiski vajadzētu dot labāko no abām pasaulēm. Mums jāpārbauda reāllaikā ar ļoti nelielu risku katrai tiešajai tirdzniecībai, savukārt demonstrācija atspoguļo tās pašas vispārējās stratēģijas ļoti agresīvu versiju demonstrācijas režīmā. Tādēļ, ja mūsu tiešie izmēģinājumi darbojas labi, mums var būt pilnīga pārliecība, ka, pārejot uz reālu testēšanu, mūsu vispārējā stratēģija var izturēt augstāku riska koeficientu, kam vajadzētu dot vēl lielāku pārliecību par mūsu metodi, tiklīdz mēs pilnībā dzīvojam savā dzīvē normālie parametri.
« ASV iknedēļas bezdarbnieka pabalsti joprojām ir ierobežoti, kamēr pašreizējā māju pārdošana stagnē ASV bankas iztur stresa testus, Fitch apstiprina ASV AAA reitingu, savukārt eirozonas maksājumu bilance uzlabojas »
