Forex tirgotāji tirdzniecības forumos bieži iesaistās debatēs par FX tirgu iespējamo nejaušību. Daudzi pieredzējuši tirgotāji atspēkos domu, ka valūtas tirgi ir nejauši, jo tas nozīmētu, ka tie ir haotiski un nav iespējams tirgoties. Citi pieredzējuši tirgotāji ieteiktu, ka tirgi ir neparedzami, taču viņi arī norāda, ka šī problēma ne vienmēr padara FX tirdzniecību neiespējamu.
Ieteikums; Tas, ka tirgotājus var savaldzināt un maldināt ar valūtu pāru nejaušām kustībām, ir diskusija, kas plosās jau vairākus gadu desmitus. Tas nozīmē, ka rodas dažādi modeļi, kas, pēc tirgotāju domām, ir nepārtraukti un atkārtoti, taču patiesībā tie ir nejaušas kustības un modeļi, nevis pierādījumi par tirgus uzvedību, uz kuru jūs varētu izstrādāt ilgtermiņa, uzvarošu stratēģiju.
Tirgotāji, kuri dod priekšroku tehnisko rādītāju kopu izmantošanai, lai pagrieztu lēmumus, bieži vien ir pakļauti tirgus uzvedības modeļiem, psihologi pat ir piešķīruši šim fenomenam nosaukumus. Atpazīstamu objektu vai modeļu redzēšana citādi nejaušos vai nesaistītos objektos vai modeļos tiek saukta par pareidoliju. Tas ir apofēnijas veids, kas ir vispārīgāks termins cilvēka tieksmei meklēt nejaušas informācijas modeļus. Tomēr tirgotāji ātri sāk saprast, ka viņi neievēro pašpiepildošus, nejaušus modeļus. Piemēram, ja MACD, kad tiek attēlots dienas laika periods, atgriežas no kāpuma uz lācīgu modeli, tad tas skaidri norāda, ka ir mainījusies arī cena un noskaņojums. MACD izmaiņas vienkārši atspoguļo atpalikušos, empīriskos, tirgus virzītos datus.
Tāpat kā daudzās teorijās un diskusiju punktos, kas saistīti ar FX tirdzniecību, abas argumentācijas puses norāda uz pamatotiem punktiem. Kustības var būt neparedzamas, taču tas nenozīmē nejaušību, un FX tirgi noteikti nav nejauši vai neiespējami tirgoties. Patiesībā pāris piemēri uzreiz palīdz pierādīt dažādas teorijas un kliedēt mītus. Pirmkārt, izmantosim hipotētiska Trampa tvīta piemēru.
Ja prezidents Tramps rīt no rīta pamostas un tviterī paziņos, ka ir atlaidis Fed priekšsēdētāju Džeromu Pauelu un turpmāk lēmumu pieņemšana par procentu likmēm būs prezidenta kompetencē tikai tad, kad viņš apies Fed un FOMC, mēs zinām, ka dolāra vērtība mainīsies. tikt nopietni ietekmēta. Visticamāk, ticība dolāram kristos, savukārt analītiķi ātri secinātu, ka Tramps pazeminās likmes, jo viņš pastāvīgi māna Pauelu, ka tās ir pārāk augstas un kaitē IKP pieaugumam. Tātad reakcija nav nejauša, dažos veidos tā ir ļoti paredzama. USD nejaušība un haotiskā kustība būtu saistīta tikai ar to, cik nopietna būs ietekme, jo tirgotājiem nebūtu ne jausmas, cik tālu dolārs varētu kristies. Pastāv arī pretintuitīvā teorija, ka dolāra vērtība var sākt nostiprināties jaunā diapazonā, tiklīdz šoka cena ir noteikta.
Tā vietā, lai nodarbotos ar hipotēzēm, mēs varam aplūkot praktiskus novērojumus un piemērus. Trešdien, 10. jūlijā, gan Fed vadītājs Džeroms Pauels, gan jaunākie FOMC politikas protokoli norādīja uz iespējamību pazemināt ASV procentu likmes īstermiņā un vidējā termiņā. USD uzreiz nokritās pret vairākiem vienaudžiem, jo Pauela kunga domas tika nopludinātas pirms viņa liecības, USD/JPY kritās S3. Tagad šī kustība nebija nejauša, nejauša vai haotiska. Tas sekoja loģiskajam uzvedības modelim, kas tika novērots daudzkārt; ja analītiķi un tirgotāji uzskata, ka procentu likme valstī ir nenovēršama, viņi izpārdos šīs valsts valūtu.
Otrkārt, atsauksimies uz jaunāko Apvienotās Karalistes ekonomikas IKP datu neseno publikāciju, kas publicēta trešdienas, 10. jūlija, rītā. Metrika pārspēj Reuters un Bloomberg prognozes, sasniedzot 0.3% pieaugumu trīs mēnešu periodā līdz maijam. Sterliņu mārciņas uzreiz nedaudz pieauga salīdzinājumā ar vienaudžiem. Tas nav nejaušs akts, IKP rādītāji, kas zināmā mērā pārspēj prognozes, parasti ir faktors, kas izraisa attiecīgās valsts valūtu kāpumu.
Tomēr nejaušība attiecībā uz sterliņu mārciņu attiektos tikai uz to, cik liela būtu sterliņu mārciņu valūtu pāru kustība un cik ilgi kāpums varētu būt noturīgs. Kustība nav haotiska vai neparedzama. Līdzīgi kā mūsu Trampa piemērā, vienīgā nejaušība ir saistīta ar diapazona mērījumu, kurā attiecīgie valūtu pāri svārstīsies.
Šajā ikdienas kustību diapazonā tirgotājiem ir jāpieņem lēmumi. Tā vietā, lai mēģinātu prognozēt, kad dienas vai ilgāka termiņa tendence varētu beigties, viņiem ir jāizlemj, kas ir saprātīgs punktu pieaugums, lai pēc tam mēģinātu veikt banku, jo cena ir kustībā. Attīstīt šīs specifiskās prasmes; Tirgotājiem ir jākoncentrē savi centieni, lai atrastu atkārtojumus starp šķietami abstraktām kustībām. Viņiem arī ir jāignorē visi ieteikumi, ka viņus var apmānīt nejaušība, jo lielākoties tas ir muļķīgs apgalvojums.
Nepērciet apgalvojumu, ka FX tirgotājus var apmānīt nejaušība
11. jūlijs • Forex tirdzniecības raksti, Tirgus komentāri • 1968 skatījumi • Comments Off on Nepārtrauciet apgalvojumu, ka FX tirgotājus var apmānīt nejaušība
Forex tirgotāji tirdzniecības forumos bieži iesaistās debatēs par FX tirgu iespējamo nejaušību. Daudzi pieredzējuši tirgotāji atspēkos domu, ka valūtas tirgi ir nejauši, jo tas nozīmētu, ka tie ir haotiski un nav iespējams tirgoties. Citi pieredzējuši tirgotāji ieteiktu, ka tirgi ir neparedzami, taču viņi arī norāda, ka šī problēma ne vienmēr padara FX tirdzniecību neiespējamu.
Ieteikums; Tas, ka tirgotājus var savaldzināt un maldināt ar valūtu pāru nejaušām kustībām, ir diskusija, kas plosās jau vairākus gadu desmitus. Tas nozīmē, ka rodas dažādi modeļi, kas, pēc tirgotāju domām, ir nepārtraukti un atkārtoti, taču patiesībā tie ir nejaušas kustības un modeļi, nevis pierādījumi par tirgus uzvedību, uz kuru jūs varētu izstrādāt ilgtermiņa, uzvarošu stratēģiju.
Tirgotāji, kuri dod priekšroku tehnisko rādītāju kopu izmantošanai, lai pagrieztu lēmumus, bieži vien ir pakļauti tirgus uzvedības modeļiem, psihologi pat ir piešķīruši šim fenomenam nosaukumus. Atpazīstamu objektu vai modeļu redzēšana citādi nejaušos vai nesaistītos objektos vai modeļos tiek saukta par pareidoliju. Tas ir apofēnijas veids, kas ir vispārīgāks termins cilvēka tieksmei meklēt nejaušas informācijas modeļus. Tomēr tirgotāji ātri sāk saprast, ka viņi neievēro pašpiepildošus, nejaušus modeļus. Piemēram, ja MACD, kad tiek attēlots dienas laika periods, atgriežas no kāpuma uz lācīgu modeli, tad tas skaidri norāda, ka ir mainījusies arī cena un noskaņojums. MACD izmaiņas vienkārši atspoguļo atpalikušos, empīriskos, tirgus virzītos datus.
Tāpat kā daudzās teorijās un diskusiju punktos, kas saistīti ar FX tirdzniecību, abas argumentācijas puses norāda uz pamatotiem punktiem. Kustības var būt neparedzamas, taču tas nenozīmē nejaušību, un FX tirgi noteikti nav nejauši vai neiespējami tirgoties. Patiesībā pāris piemēri uzreiz palīdz pierādīt dažādas teorijas un kliedēt mītus. Pirmkārt, izmantosim hipotētiska Trampa tvīta piemēru.
Ja prezidents Tramps rīt no rīta pamostas un tviterī paziņos, ka ir atlaidis Fed priekšsēdētāju Džeromu Pauelu un turpmāk lēmumu pieņemšana par procentu likmēm būs prezidenta kompetencē tikai tad, kad viņš apies Fed un FOMC, mēs zinām, ka dolāra vērtība mainīsies. tikt nopietni ietekmēta. Visticamāk, ticība dolāram kristos, savukārt analītiķi ātri secinātu, ka Tramps pazeminās likmes, jo viņš pastāvīgi māna Pauelu, ka tās ir pārāk augstas un kaitē IKP pieaugumam. Tātad reakcija nav nejauša, dažos veidos tā ir ļoti paredzama. USD nejaušība un haotiskā kustība būtu saistīta tikai ar to, cik nopietna būs ietekme, jo tirgotājiem nebūtu ne jausmas, cik tālu dolārs varētu kristies. Pastāv arī pretintuitīvā teorija, ka dolāra vērtība var sākt nostiprināties jaunā diapazonā, tiklīdz šoka cena ir noteikta.
Tā vietā, lai nodarbotos ar hipotēzēm, mēs varam aplūkot praktiskus novērojumus un piemērus. Trešdien, 10. jūlijā, gan Fed vadītājs Džeroms Pauels, gan jaunākie FOMC politikas protokoli norādīja uz iespējamību pazemināt ASV procentu likmes īstermiņā un vidējā termiņā. USD uzreiz nokritās pret vairākiem vienaudžiem, jo Pauela kunga domas tika nopludinātas pirms viņa liecības, USD/JPY kritās S3. Tagad šī kustība nebija nejauša, nejauša vai haotiska. Tas sekoja loģiskajam uzvedības modelim, kas tika novērots daudzkārt; ja analītiķi un tirgotāji uzskata, ka procentu likme valstī ir nenovēršama, viņi izpārdos šīs valsts valūtu.
Otrkārt, atsauksimies uz jaunāko Apvienotās Karalistes ekonomikas IKP datu neseno publikāciju, kas publicēta trešdienas, 10. jūlija, rītā. Metrika pārspēj Reuters un Bloomberg prognozes, sasniedzot 0.3% pieaugumu trīs mēnešu periodā līdz maijam. Sterliņu mārciņas uzreiz nedaudz pieauga salīdzinājumā ar vienaudžiem. Tas nav nejaušs akts, IKP rādītāji, kas zināmā mērā pārspēj prognozes, parasti ir faktors, kas izraisa attiecīgās valsts valūtu kāpumu.
Tomēr nejaušība attiecībā uz sterliņu mārciņu attiektos tikai uz to, cik liela būtu sterliņu mārciņu valūtu pāru kustība un cik ilgi kāpums varētu būt noturīgs. Kustība nav haotiska vai neparedzama. Līdzīgi kā mūsu Trampa piemērā, vienīgā nejaušība ir saistīta ar diapazona mērījumu, kurā attiecīgie valūtu pāri svārstīsies.
Šajā ikdienas kustību diapazonā tirgotājiem ir jāpieņem lēmumi. Tā vietā, lai mēģinātu prognozēt, kad dienas vai ilgāka termiņa tendence varētu beigties, viņiem ir jāizlemj, kas ir saprātīgs punktu pieaugums, lai pēc tam mēģinātu veikt banku, jo cena ir kustībā. Attīstīt šīs specifiskās prasmes; Tirgotājiem ir jākoncentrē savi centieni, lai atrastu atkārtojumus starp šķietami abstraktām kustībām. Viņiem arī ir jāignorē visi ieteikumi, ka viņus var apmānīt nejaušība, jo lielākoties tas ir muļķīgs apgalvojums.
« ASV dolārs turpina kristies pēc Džeroma Pauela liecības un FOMC minūtēs liecina par likmju samazināšanu DJIA pārkāpj rekordlielu skaitu 27,000 XNUMX, jo ASV deficīts neizmanto prognozes »