Pinigų valdymo Forex prekybos matematika
Kaip Forex prekiautojai turime susitaikyti su prekybos elementais, kurie visiškai nepriklauso nuo mūsų. Norėdami progresuoti, mes turime sutikti (net pradėti priimti) tą kontrolės trūkumą labai anksti mūsų asmeninės prekybos raidoje. Kaina, be abejo, yra pats ryškiausias prekybos veiksnių baras, be to, yra vienas nepakeičiamas faktas, kad kaina yra prekybos veiksnys, kurio mes visiškai nekontroliuojame. Kad taptume sėkmingais Forex prekybininkais, turime sutikti, kad nekontroliuojame, kokia bus kaina, poziciją savo pasirinktoje rinkoje galime užimti tik remdamiesi tikimybės aiškinimu. Rizika rinkoje nėra tokia, kokios mes norime. Rizika yra ta, kurią mums kelia rinka.
Tą tikėtiną rezultatą ir mūsų „teismo šaukimą“ galima pabrėžti; modelio atpažinimas, rodikliai, kainų veiksmai, bangos, pagrindinės naujienos arba kelių aukščiau paminėtų mechanizmų derinys. Tačiau naudojant bet kurį iš aukščiau paminėtų dalykų negarantuojama sėkmė, ilgalaikę sėkmę sukurs tik technikos palaikymas patikimu pinigų valdymu.
Daugelis naujų prekybininkų naudoja frazę „Aš buvau teisus“, kai individuali prekyba yra sėkminga. Tačiau jūs nesate teisus ar neteisus, jei sutinkate, kad prekyba yra teisinga ar neteisinga, nors ir sutinkate, kad jūsų kaina nekontroliuojama, kaip galite būti teisūs? Ar prekybininkas, kuris sutinka su tikimybės veiksniu, kuris pabrėžia jo ar jos rezultatus, gali iš tikrųjų pripažinti save teisingu, ar be to, ar jis iš tikrųjų turėtų įsiskolinti laikydamasis savo plano? Negalite realiai sau suteikti prielaidos, kad teisingai atspėjote, bet galite pasveikinti save suplanavus savo sandorius ir parduodant savo planą.
Yra prekybos aspektų, kuriuos mes galime kontroliuoti, emocijos yra vienos, mes taip pat galime kontroliuoti riziką kiekvienai prekybai ir valdyti šią riziką beveik naudodami matematiką. Mes galime kontroliuoti; mūsų sąskaitų sustojimai, apribojimai, procentiniai nuostoliai per dieną, per savaitę, per mėnesį. Kad būtume sėkmingi, turime pasinaudoti tuo vieninteliu ir svarbiausiu kontrolės elementu, kurį galime turėti savo prekyboje.
Ralphas Vince'as yra parašęs keletą teorinių knygų pinigų valdymo prekyboje tema. Jis ne kartą parodo, kad yra matematinis tikrumas, kurį sužlugdysite, jei sistemingai neprekiausite kontroliuodami riziką. Kitas švenčiamas prekybos principas Van Tharpas kelis kartus išsireiškė dėl tokio anekdoto, susijusio su Ralpho Vince'o pinigų valdymo teorija, stiprybės ...
"Ralphas Vince'as atliko eksperimentą su keturiasdešimt mokslų daktarų. Jis atmetė daktaro laipsnį, turintį statistikos ar prekybos krypties išsilavinimą. Visi kiti buvo kvalifikuoti. Keturiasdešimčiai daktaro laipsnių buvo suteiktas kompiuterinis žaidimas. Jie prasidėjo nuo 10,000 100 USD ir buvo išbandyti 60 žaidimas, kuriame jie laimėtų XNUMX% laiko. Kai laimės, jie laimėjo pinigų sumą, kuria rizikavo tame bandyme. Pralaimėję prarado pinigų sumą, kuria rizikavo dėl to bandymo. Tai yra daug geriau žaidimą, nei kada nors rasite Las Vegase.
Vis dėlto atspėkite, kiek iš daktaro laipsnio uždirbo pinigus 100 bandymų pabaigoje? Kai rezultatai buvo suskirstyti į lentelę, tik du iš jų uždirbo pinigus. Kiti 38 prarado pinigus. Įsivaizduok tai! 95% jų prarado pinigus žaisdami žaidimą, kuriame tikimybė laimėti buvo geresnė nei bet kuriame žaidime Las Vegase. Kodėl? Priežastis, dėl kurios jie neteko, buvo lošėjo klaidos priėmimas ir dėl to blogas pinigų valdymas “. -„Van Tharp“.
Tyrimo tikslas buvo parodyti, kaip mūsų psichologiniai apribojimai ir įsitikinimai apie atsitiktinius reiškinius yra priežastis, kodėl mažiausiai 90% naujų žmonių rinkoje praranda savo sąskaitas. Po eilės pralaimėjimų impulsas yra padidinti statymo dydį manant, kad nugalėtojas yra labiau tikėtinas, tai yra lošėjo klaida, nes iš tikrųjų jūsų šansai laimėti vis dar yra tik 60%. Žmonės susprogdina savo sąskaitas padarydami tas pačias klaidas Forex rinkose, kurias Ralphas Vince'as matė savo eksperimente. Naudodamiesi patikimu pinigų valdymu, galite lengvai išvengti šių keblumų, padidindami savo sąskaitos dydį, tuo pačiu susidurdami su daug blogesniais prekybos koeficientais nei 60% žaidėjo pranašumas Vince'o kompiuterinėje simuliacijoje.
Dauguma prekybininkų „klysta“ daugiau nei 50% laiko. Sėkmingi prekybininkai gali būti teisūs dėl 35% savo sandorių ir vis tiek kurti pelningą sąskaitą. Svarbiausia yra sutrumpinti savo nuostolius ir leisti savo pelnui. Pagrindinis įrodymas rodo tai. Jei prekybininkas praranda pinigus už 65% savo sandorių, tačiau laikosi susikaupęs ir drausmingas laikydamasis neperšaunamų „stop-loss“ taisyklių ir siekdamas IG 1: 2, jis turėtų laimėti. Dėl nuostolių sutrumpinimo ir pelno leidimo drausmės prekybininkas laimi, nors dauguma jo sandorių baigiasi nuostoliais.
Pinigų valdymas prasideda prieš įsigyjant vertybinius popierius. Tai prasideda pozicijos dydžiu, sumažinant riziką, susijusią su kiekviena prekyba, iki viso jūsų prekybos kapitalo procentinės dalies. Visada yra rizika, kad pozicija subyrės, kol galėsite vykdyti „stop-loss“ taisyklę. Kodėl gi ne visada prekiaujant su ja? Kainos gali „atsikratyti“ atviroje vietoje dėl esminių naujienų, o tokie įvykiai yra labiau tikėtini, nei įtaria dauguma prekybininkų. Jei tikimybė yra tik 1 iš 100 arba 1%. Kuo daugiau prekiaujate, tuo didesnė tikimybė, kad tas įvykis įvyks. To įvykio tikimybė įvykti 50 sandorių yra 50%. Sėkmingiausi prekybininkai retai rizikuoja daugiau nei 2% kapitalo vienoje prekyboje. Daugelis profesionalų nustato ribą iki 1% arba 0.5%, jei galvos oda.
Panaudokime nominalią 100,000 1 € prekybos sąskaitą. Jei sąskaitos turėtojas nustato didžiausią nuostolį, tenkantį vienai sandoriui, sudaro 1,000% viso kapitalo, jis padengtų visas prarastas pozicijas, kol sąskaitos nurašymas viršys XNUMX XNUMX EUR. Pozicijos dydžio nustatymas turi dar vieną vertingą naudą. Tai pagerina laimėjimą iš laimėtų juostų. Tai sumažina nuostolius praradus dryžius. Laimėjimo juostų metu jūsų kapitalas auga, o tai lėtai lemia didesnes pozicijas. Prarandant dryžius, pozicijos dydis su jūsų sąskaita mažėja, todėl nuostoliai mažesni.
Daugelis žmonių praranda sąskaitas elgdamiesi visiškai priešingai. Praradę sandorius jie užima didesnes pozicijas ir patiria didesnius nuostolius. Kai jie laimi, jie sumažina savo sandorių dydį ir sumažina pelną. Pasak tyrimo psichologo Van Tharpo, tyrusio tūkstančių prekybininkų prekybos sistemas ir įpročius, toks elgesys kyla iš lošėjo klaidos.
Lošėjo klaidingumą jis apibrėžia kaip įsitikinimą, kad nuostoliai turi būti įvykdyti po eilės nugalėtojų ir (arba) kad pralaimėjimas įvyksta po eilės pralaimėjusiųjų. Ta lošimų analogija taip pat atskleidžia lošimų mentalitetą; prekybininkas tiki, kad jo „sėkmė pasikeis“ ir kiekvienas pralaimėtas statymas ar prekyba priartina jį prie sunkiai pasiekiamo laimėtojo, iš tikrųjų sėkmė nėra svarbi ir jei matematinis prekybos pobūdis pabrėžiamas labiau nei prekybos strategija, rezultatas yra daug labiau tikėtinas. teigiamas.
FXCC prekybos įrankių puslapyje yra laisvai prieinama pozicijos dydžio skaičiuoklė. Naudojant savavališką sąskaitos lygį, pateikiamas skaičiavimo pavyzdys;
- Valiuta: USD
- Sąskaitos nuosavybė: 30000
- Rizikos procentas: 2%
- Stotelės praradimas kauliukuose: 150
- Valiutos pora: EUR / USD
- Rizikos suma: 600 EUR
- Pozicijos dydis: 40000
Šio straipsnio pabaigoje yra nuoroda į pozicijos prekybos skaičiuoklę, verta ją pažymėti. Santykinai nepatyrusiems prekybininkams negalima nuvertinti pozicijos dydžio svarbos, yra daugybė mūsų, kurie prisipažins, kad mums prireikė šiek tiek laiko, kol mes supratome svarbą. Jei mums pavyko sugauti jus ankstyvoje prekybos evoliucijoje naudodamiesi šiuo nedideliu išsilavinimu ir patarimais, tai laikytume gerai atliktu darbu.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« „Moody's“ sumažino JK bankų skaičių kitą dieną po QE paskelbimo Tinkamų Forex įrankių pasirinkimas, padedantis prekiauti »
