Tarp linijų; Ankstyvo ryto vardinis kvietimas
Staigios atsargų avarijos ir kitos pasakos apie bėdas ..
Per pastarąsias 24 valandas mūsų vaizduotę patraukė dvi įdomios istorijos, abi susijusios su technologijomis. Pirma, duomenys nepatvirtina susirūpinimo, kad Amerikos akcijų rinkos dėl kompiuterizavimo yra labiau linkusios į mikroekundžių katastrofas, antradienį pareiškė Vertybinių popierių ir biržos komisijos pareigūnas. Greggas Bermanas, SEC analitinių ir tyrimų biuro vadovas, teigė vertybinių popierių pramonės ir finansų rinkų asociacijos remiamoje Niujorko konferencijoje;
"Pasirodė populiari memas, kad kartu žiūrint, staigūs kainų šuoliai rodo „sugedusią rinką“ ir gali pranešti apie kitą katastrofą, panašią į 2010 m. Kritikai, kurie viską kaltina dėl elektroninės prekybos, gali atrodyti netinkamoje vietoje “.
SEC darbuotojai nustatė, kad atskirų akcijų svyravimus dažniau lemia žmogaus klaidos, tokios kaip „storo piršto“ prekyba; kai asmuo įveda neteisingą akcijų skaičių prekybai, ar kokia kita klaida, arba neteisingai įvedė limitinius pavedimus. Klaidos atspindi aplaidumą ir nepakankamą priežiūrą, kurią galima išspręsti padidinus valdymo kontrolę.
Šį įsitikinimą patvirtina „Credit Suisse Group AG“ sausio 17 d. Paskelbtas tyrimas, kuriame nustatyta, kad nedaugelis staigių svyravimų yra tiesiogiai susiję su kompiuterio klaidomis. Ana Avramovič, „Credit Suisse Trading Strategy“ analitikė, išnagrinėjo visus privalomus sustabdymus, kuriuos sukėlė akcijų nepastovumas nuo 2010 m. Birželio iki 2012 m. Gruodžio mėn. Išėmusi „itin nelikvidias ar pigias akcijas“, ji nustatė, kad 85 proc. 9 procentai dėl žmogaus klaidos. Svarbiausia, kad tik 6 procentus arba 21 atvejį per 31 mėnesį sukėlė blogas spausdinimas, kai kainos už itin didelę kainą sustabdymas parodė, kad kompiuterio algoritmas yra atsakingas ...
Atidarykite NEMOKAMĄ „Forex“ demonstracinę sąskaitą Dabar praktikuoti
Forex prekyba realioje prekybos ir nerizikingoje aplinkoje!
Taigi mes turime tuos atvejus, kai tiek daug mūsų mažmeninės prekybos prekybininkų vadina blogais, manydami, kad staigūs mūsų patiriami šuoliai yra tiesioginio manipuliavimo dėl algo valdomos HFT prekybos rezultatas, yra neteisingi. Tai tas storas pirštas vaikinas, kuris buvo per daug skystų pietų ir „pakrypo“, klaidingai manydamas, kad yra visatos šeimininkas. Lažinuosi, kad žinodami tai visi galime miegoti saugiau?
Nors mes užsiėmę HFT ir „algo“ erdvės mušimu, ir tais prekybininkais, kurie su daugybe milijonų / milijardų sąskaitų elgiasi tarsi su kišenpinigiais, pateikiame dar vieną įdomią ataskaitą. Aukšto dažnio prekybos taktika mažina investuotojų pelną ...
Remiantis naujomis Mičigano universiteto inžinerijos tyrėjų išvadomis, aukšto dažnio prekybos strategijos, išnaudojant suskaidytas akcijų rinkas, sumažina investuotojų pelną. Manoma, kad tyrimas yra pirmasis, tiriantis, kaip pelninga prekybos praktika, vadinama latentiniu arbitražu, išnaudojamos rinkos taisyklės ir pastaruoju metu išaugęs vietų, kuriose akcijos gali pasikeisti, skaičius. Aukšto dažnio prekybos įmonės naudoja sudėtingus algoritmus ir tiesiogines duomenų linijas, kad numatytų rinkos svyravimus arba gautų išankstinę informaciją apie kainų pokyčius, ir jos yra atsakingos už daugiau nei pusę visų akcijų, kuriomis prekiaujama JAV akcijomis. Latentinis arbitražas yra „kelių milijardų galimybė, kurią suteikia„ susiskaidymas “, kuris yra perėjimas nuo fizinės prekybos Niujorko vertybinių popierių biržoje aukščio iki dešimčių konkuruojančių elektroninių rinkų šiandien. Strategijoje išnaudojamas laikas, kurio reikia, kad informacija apie prekybos kainas iš įvairių rinkų pasiektų centrinę saugyklą, kuri tada paskelbtų viešą citatą; geriausias pasiūlymas ir pasiūlymas.
Norėdami ištirti nuolatinės prekybos, delspinigių arbitražo ir viešojo ženklo atsilikimo poveikį JAV rinkai, mokslininkai vykdė sudėtingas kompiuterines simuliacijas. Tyrimo metu buvo tiriami 200 simuliacinių bandymų rezultatai, siekiant palyginti sistemas su latentiniu arbitražu ir be jo, taip pat su nuolatine ir diskrečia intervalų prekyba.
Jie nustatė, kad latentinis arbitražas sumažino pelną bendrai ne tik įprastiems investuotojams, bet ir aukšto dažnio prekybininkams. Tyrėjai negali įvertinti sumažinimo kainos doleriais, tačiau tai aiškiai parodo poveikio kryptį. Ir štai trintis; jų išvada yra ta;
„Diskrečioji prekyba būtų efektyvesnė. Tai lemia geresnius sandorius ir pašalina vėlavimo ginklavimosi varžybas, kurios pačios turi didelių išlaidų. Mes neįtraukėme šių išlaidų į modelį, tačiau gerai žinoma, kad šios prekybos įmonės išleidžia milijardus, kad gautų šiuos greičio pranašumus. Kaip mes parodėme, ši latentinio arbitražo forma neturi socialinio tikslo ir netgi gali sumažinti bendrą sistemos pelną “.
Forex dėmesys
Londono antradienio sesijoje „Cable“ smarkiai krito, kad po to atgautų maždaug pusę nuostolio popietinėje NY sesijoje. Pasinaudojus maždaug 500 kauliukų skaičiumi, kai nauja tendencija pradėjo vystytis gegužės pabaigoje - birželio pradžioje, galbūt buvo neišvengiama, kad ši pagrindinė valiutų pora patirs tam tikrą vidutinį atsigavimą. Tačiau tuo metu, kai buvo rašoma, pora sustabdė tai, kas, atrodo, buvo reikšminga, kai atsivėrė Azijos sesija. Prasti infliacijos rodikliai, kuriuos spausdino JK ONS, galėjo būti kritimo priežastis, o teigiamos esminės JAV žinios padėjo palaikyti dolerį.
Atraskite savo galimybes naudodamiesi nemokama praktikos sąskaita ir nerizikuodami
Spustelėkite, norėdami gauti savo sąskaitą dabar!
Abiejų antradienio sesijų metu euro parabolinis augimas tęsėsi, palyginti su „greenback“. Nepaisant to, kad Mario Draghi kažką murmėjo apie „prireikus naudojamas neįprastas priemones“, euro pasirodė esąs jo pareiškimo pagrindas ir tęsė naujausią impulsą. Jena, palyginti su jena, taip pat atrodo, kad valiuta gali ilgai svyruoti. Tačiau kainų veiksmai ir „Heikin Ashi“ žvakės yra neryžtingi, nes valiutų pora yra įstrigusi diapazone.
Valiutų pora, kurią pastarosiomis dienomis pamaloninta apgauti, yra AUS / USD. Apsvarstęs tai, kas atrodė kaip potencialus dienos diagramos išsiveržimas į priekį, žlugo ir valiutų pora atsigavo.
Jena rodo nuovargio požymius, palyginti su visais pagrindiniais bendraamžiais. Palyginti su sterlingais, „Loonie“, „greenback“ ir „Aussie“, mes matėme pagreitį. Jei važiavote šiais sūpynėmis į dabartinę padėtį ir važiavote ankstesnėmis sūpynėmis, kurios buvo sukurtos anksčiau tais metais, jums patiks įspūdinga grąža.
Pagrindinės naujienos ir politikos įvykiai išvardyti kaip didelis poveikis, galintis paveikti rinkos nuotaikas
Visa tai susiję su rytojaus FOMC, trumpai tariant, Fed arba tiksliau - Federaliniu atvirosios rinkos komitetu. Kodėl šis įvykių rodiklis daro didelę įtaką? Šie dviejų dienų susitikimai planuojami keturis kartus per metus ir jie paskelbs savo ekonomines prognozes. Kartu su projekcijomis taip pat gausime politikos ataskaitą. Tai yra pagrindinis įrankis, kurį FOMC naudoja pinigų politikai pranešti. Jame pateikiami jų balsavimo dėl palūkanų normų ir kitų politikos priemonių rezultatai kartu su komentarais apie ekonomines sąlygas, kurios turėjo įtakos jų balsavimui. Svarbiausia, kad joje aptariamos ekonominės perspektyvos ir siūloma įkalčių apie būsimų balsavimų rezultatus.
FOMC pareiškimai tikriausiai nustelbs kitus labai didelį poveikį turinčio Anglijos gubernatoriaus Mervyno Kingo ir Kanados gubernatoriaus Polozo banko pareiškimus.
Vėlų vakarą Azijos sesijoje, ketvirtadienio rytą, gausime HSBC PMI ataskaitą apie Kiniją, kuri taip pat vertinama kaip didelio poveikio naujienų įvykis. Mes nesitikime, kad spausdinimas bus didesnis nei 50 - vidutinė linija, rodanti išsiplėtimą. Apklausti ekonomistai siūlo 49.4 balą, palyginti su praėjusio mėnesio 49.2 balu
« Tarp linijų; Ankstyvo ryto vardinis kvietimas „Forex“ techninė ir rinkos analizė: 13 m. Birželio 2013 d »
