"ເງື່ອນໄຂ Kelly" ໃນ Forex ແມ່ນຫຍັງ?
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນມັກຈະປະກາດ mantra "ຫຼາກຫຼາຍ, ຫຼາກຫຼາຍ, ຫຼາກຫຼາຍ". ນັກລົງທຶນຄວນໃສ່ຈໍານວນສະເພາະເຂົ້າໃນຂະແຫນງການຫຼືຫຼັກຊັບຕ່າງໆ. ອັນໃດເປັນທີ່ມາຂອງສິ່ງທັງໝົດນີ້? ລະບົບການຄຸ້ມຄອງເງິນ, ລວມທັງ Kelly Criterion, ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງນີ້.
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ກໍານົດໄວ້, ລະບົບນີ້ຫມາຍເຖິງ Kelly Formula, Kelly Strategy, ແລະ Kelly Bet. ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງ Kelly Criterion ແລະວິທີທີ່ນັກລົງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອປັບປຸງການຈັດສັນຊັບສິນແລະການຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ Kelly
ມີສອງອົງປະກອບຫຼັກຂອງ Kelly Criterion. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫຼືການຊື້ຂາຍທີ່ຊະນະ, ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນ win-loss ທັງຫມົດວັດແທກອັດຕາສ່ວນການຊະນະກັບການສູນເສຍ.
ທັງສອງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຂົ້າໄປໃນສົມຜົນ Kelly Criterion ເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດການຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຖິງວ່າຈະມີແນວໂນ້ມ.
ສົມຜົນມີດັ່ງນີ້:
K%=W− (1−W)/R
ບ່ອນທີ່:
K% = ອັດຕາສ່ວນຂອງ Kelly
W = ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຊະນະ
R = ອັດຕາສ່ວນຊະນະ/ການສູນເສຍ
Kelly Percentage ແມ່ນຜົນຜະລິດຂອງສົມຜົນ, ເຊິ່ງມີການນໍາໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງນອກເຫນືອຈາກການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ນັກລົງທຶນໃຊ້ອັດຕາສ່ວນນີ້ເພື່ອກໍານົດຈໍານວນທີ່ຈະຈັດສັນແຕ່ລະຫຼັກຊັບຫຼືຕະຫຼາດ, ໃນຂະນະທີ່ນັກພະນັນເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະຫນາດເດີມພັນຂອງພວກເຂົາ.
ການຕີຄວາມເປີເຊັນຂອງ Kelly
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຕົວເລກຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າມາ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນຕົວເລກທີ່ສົ່ງກັບເປັນເປີເຊັນໂດຍການຄູນດ້ວຍ 100. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 4%, ຄູນ 0.04 ໂດຍ 100 ໂດຍໃຊ້ສົມຜົນ Kelly.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະຫຼັກຊັບໃນຫຼັກຊັບຂອງທ່ານຄວນຈະມີມູນຄ່າ 4% ຂອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານກໍານົດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ທ່ານຄວນເຮັດໂດຍອີງໃສ່ລະບົບ.
ມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປໃນເວລາທີ່ໃຊ້ Kelly Percentage. ມັນສະເຫມີແນະນໍາໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາ 20% ຂອງທຶນທີ່ມີຢູ່ໃນຫຼັກຊັບດຽວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈໍານວນທີ່ Kelly Percentage ບອກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງ. ເນື່ອງຈາກການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ.
ເງື່ອນໄຂຂອງ Kelly ມີປະສິດທິພາບບໍ?
ມັນຄວນຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອທົດສອບຜົນກໍາໄລຂອງ Kelly Criterion ໃນໄລຍະຍາວເນື່ອງຈາກມັນເປັນຄະນິດສາດທີ່ບໍລິສຸດ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າສົມຜົນທີ່ຖືກອອກແບບໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂທລະສັບສາມາດຊ່ວຍລົງທຶນໄດ້ແນວໃດ.
ໂດຍການຈໍາລອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Kelly Criterion ຄະນິດສາດ, ທ່ານຈະພົບວ່າ Kelly Percentage ເປັນລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ການທົດສອບຄືນ. ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການລົງທຶນ, ລະບົບ Kelly Percentage ຕ້ອງຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເຂົ້າໄປໃນຕົວແປສອງຕົວແປ, ແລະນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັກສາການປະຕິບັດດຽວກັນໃນການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ.
ເປັນຫຍັງທຸກຄົນຈຶ່ງບໍ່ຫາເງິນດ້ວຍເກນ Kelly?
Kelly Criterion ແລະເປີເຊັນສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຫຼັກຊັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແຕ່ພວກເຂົາຢູ່ໄກຈາກຄວາມສົມບູນແບບ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ງຫນຶ່ງ, ແຕ່ມີຫຼາຍສິ່ງອື່ນໆທີ່ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ຕົວຢ່າງ, ສູດການຄິດໄລ່ຈະບໍ່ສາມາດເລືອກເອົາເຫດການ swan ສີດໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນ. ຜົນຕອບແທນຂອງລະບົບໃດກໍ່ຕາມແມ່ນສະເຫມີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສຸ່ມໃນຕະຫຼາດ.
ເສັ້ນທາງລຸ່ມ
ການປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານດ້ວຍການຈັດການເງິນແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສູນເສຍບາງຄັ້ງ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບເພີ່ມການຊະນະຂອງທ່ານ. ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງເງິນເຊັ່ນ Kelly Criterion ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຖ້າທ່ານຊອກຫາຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.
« ຕໍ່ສູ້ກັບ Dollar Dominance, ມັນຈະເຮັດວຽກບໍ? ຕະຫຼາດ Crypto ຢູ່ໃນຂອບຂອງການລົ້ມລົງ, Tether ຍັງຄົງດຶງການທົດສອບ »
