De Misnomer vum Over Trading a Wéi Ënnerscheet et sech vum Impulsive Trading
Overtrading - den exzessive Kafen a Verkaf vu Wäertpabeieren vun engem Investisseur fir d'Wahrscheinlechkeet vun erfollegräichen Handel ze erhéijen. Kann d'Phänomener vum Iwwerhandel erklärt ginn duerch d'singular Notzung vun enger Zeilbeschreiwung, passt dëse Saz voll op all d'Nuancen an d'Komplexitéit déi involvéiert ass?
Et gëtt vu villen Handelsexperten virgeschloen datt Iwwerhandel Konten sou séier ka killen wéi entweder e Mangel u Kapitaliséierung, oder e Mangel u Expertise an Erfahrung. Och wann onweigerlech eng logesch Conclusioun ass, steet dës Fuerderung tatsächlech un d'Untersuchung? No all Swing Händler konnten direkt d'Phänomener vum Daghandel an all senge Formen a besonnesch Scalping als Iwwerhandel veruerteelen, ouni iwwerhaapt an d'Technik ze verdéiwen, se géifen unhuelen datt den Händler iwwer Handel war. Awer d'Fleesch vun engem Mann ass dem aneren säi Gëft an iwwer Handel kann e Konzept esou falsch verstanen sinn wéi aner Mythen, déi erlaabt hunn sech onerfueren an der Industrie z'entwéckelen.
"Ech handele véier Pairen; den Euro, Kabel, Euro-Yen an d'Aussie aus fofzéng Minutte Zäitframe. Ech huelen bis zu fofzeg Handelen pro Dag a meng Gewënn / Verléiere Verhältnis ass sou schlecht wéi 7: 1 e puer Deeg , Wat mengt Dir, de korrekten oder duerchschnëttleche Betrag u legitimen Opstellungen, déi ech all Dag sollt kréien, sinn ech iwwerhandelen?"
Dëst ass eng Versioun vun enger Fro déi dacks op Handelsforen gepost gëtt oder op den "Fro den Expert" Sektioune vu Broker Websäiten. Op der éischter Inspektioun ass den Impuls ze suggeréieren datt jo, dee Betrag vun den Handelen op deem Betrag vu Pairen iwwer den Handel ass. Wéi och ëmmer, e risege Chasm existéiert tëscht deem wat iwwer Handel an impulsiv Handel ugesi ka ginn, tatsächlech kann d'Konzept vun Iwwerhandel net existéieren, oder wann et geschitt ass et vläicht Affer vun Händler falsch Iwwersetzung ginn.
Loosst eis eisen Beispill Händler kucken a seng Technik weider analyséieren.
Risiko; Ausübt den Händler gesond Suen a Risikomanagement? Ass de virbestëmmte Risiko net méi wéi den Total, deen am Geschäftsplang engagéiert ass? Zum Beispill, wann am Handelsplang den Händler d'Entscheedung geholl huet datt hien net méi wéi 4% vu sengem Handelskonto pro 'Grupp' Handel riskéiert, datt en individuellen Handelsrisiko ni méi wéi 1% wäert sinn an datt wann seng 5% deegleche Kontverloscht Limit gëtt gebrach, hien wäert einfach Tools erofsetzen, dann onofhängeg ob hien fënnef Handlungen op enger Sécherheet gemaach huet oder net, oder fofzeg op véier Währungspaar, de Plang gouf respektéiert.
Huelt den Händler all Handel no dem Setup? Déi ursprénglech Fro freet wéivill legitim Set-ups op all bestëmmte Paar si mir méiglecherweis all Dag oder all Sessioun begéinen? Wéi déi meescht erfuerene Händler wëssen datt dëst onméiglech ass virauszesoen, kënne mir en Duerchschnëtt ginn, mir kënne proposéieren datt all Währungspaar viraussiichtlech op bestëmmten Neiegkeeten reagéiert, oder Ausbrieche bei bestëmmte Maartzäiten, awer et ass onméiglech ze virauszesoen datt verschidde Pairen x hunn Betrag vun Setups pro Dag.
Wann Händler aus enger strikter mechanescher Strategie operéieren an opstellen, mat e bësse Diskretiounsinterventioun, da musse se d'Set-ups huelen wann se optrieden wann net, da wäert d'Wahrscheinlechkeet vun hirem System schief sinn. Wärend Händler wuel Recht hunn hir Verloschter op engem Dag ze reduzéieren wann hire System e Verloscht vun 4% geliwwert huet, kann et sinn datt Maartbedéngungen net fir hir Technik op deem bestëmmten Dag ënnerstëtzen, net datt d'laang oder mëttelfristeg Viabilitéit vun hirer Technik ass Schold. Impulsiv Handel an Revanchehandel sollten net mat Iwwerhandel verwiesselt ginn. Dëst ass eng Disziplin a Selbstkontrolle Thema déi typesch an negativ beaflosst nei Händler no beim Start vun hirer Carrière.
Wann e professionnelle Händler, agestallt bei zum Beispill der Deutsche Bank, am Duerchschnëtt 100 Handelen den Dag op der Euro-USd géif huelen, awer e 65% Gewënnverloscht Verhältnis iwwer déi lescht dräi Joer hat, géife mir eis presséieren fir hien als Iwwerhandelsadrenalin ze veruerteelen junkie ouni Selbstkontrolle, oder géife mir ugeholl datt säi Virdeel gesond ass an datt seng Patronen iwwer seng Leeschtung frou sinn?
De Profi Händler huet e massive Virdeel iwwer Retail Clienten, wat him erlaabt Handelen op Wëllen op enger "Feier a vergiessen" Strategie ze huelen; hien huet déi bescht Technologie verfügbar an ass effektiv keng Verbreedung ze bezuelen wann Dir fir Deutsche Banking schafft, déi gréisste FX Handelsfirma um Planéit. Dofir (wann scalping) Händler kënnen eng Lag a schlecht Fëllung erliewen kombinéiert mat verstäerkten Verbreedungen zu bestëmmten Zäiten vum Dag oder op Neiegkeeten, déi de Pro Händler net erliewen, dëst kann e groussen Impakt op den R: R hunn, an den ROI. Wann d'Skalpéiere vum Pro-Händler säi Paus souguer d'Äquivalent sinn zum Händler, deen 5-6 Pips um identesche Handel verléiert, eng onheemlech schwéier Bréck fir ze iwwerschreiden. Wéi och ëmmer, mat inkrementellen Zäitframe Upassungen, géifen Händler entdecken datt de Virdeel vum Profi Händler net sou verstäerkt ass. Wann den Händler och e renomméierten ECN NDD Broker wielt, deen direkt duerch Veraarbechtung an Ënnerstëtzungsservicer ubitt, gëtt dee Virdeel wesentlech reduzéiert.
Wann eisen Händler déi zéng am meeschte gehandelte Währungspaar handelt, opmierksam op d'Korrelatioun, aus alldeeglechen Zäitframe, wäerte mir seng Strategie net als reckless krank disziplinéiert iwwer Handel kritiséieren. Mir géifen, wann deen alldeeglechen Zäitframe ofzeschaffen, hien Handlungen hëlt déi net en Deel vu sengem Handelsplang waren oder net vu sengem Set-up ausgeléist goufen.
« Antike Griichesch News an dem Obama seng 'Buffett' Steier Italien gëtt degradéiert an elo ass et dem Berlusconi säin Tour fir gekacht ze ginn »
