MACD, 그것이 무엇이며, 그것이 허용된다면 스윙 트레이더에게 '작동'하는 이유…
스윙 트레이더가 선호하는 가장 인기 있는 지표에 대한 짧은 시리즈를 계속하면서 초보 트레이더가 실험할 첫 번째 지표인 MACD 또는 이동 평균 수렴 다이버전스로 이동합니다.
시각적 단순성과 가격 행동(여러 시간 프레임에 걸쳐)을 표시하는 히스토그램 시각적 기능은 고유한 매력을 더합니다. 초보자 트레이더에게 매력이 있음에도 불구하고 지표는 독립형 지표로 사용하거나 높은 확률의 설정 경고를 생성하기 위해 다른 지표 클러스터와 결합하기 위해 여전히 많은 성공적이고 경험 많은 거래자들에 의해 선택됩니다. 전략이 일치했습니다.
트레이더는 MACD를 다양한 방법으로 독립형 거래 방법으로 사용합니다. 그들은 전체 지표의 일부로 기능하는 두 EMA가 교차할 때까지 기다리거나 두 EMA가 모두 XNUMX선을 넘을 때까지 기다릴 수 있습니다. 출구 측면에서 많은 거래자들은 MACD가 감정을 반전시킬 때까지 얻은 핍(또는 포인트)의 대부분이 불필요하게 시장에 되돌려지는 것을 볼 수 있을 때까지 거래를 유지하기 때문에 "들어가면 당신도 빠져나간다"는 일반적인 믿음을 지양합니다. . 따라서 거래자는 다른 지표를 종료 신호로 사용하거나 설정된 기간 동안 보안의 평균 범위를 기반으로 합리적인 핍 목표를 설정하는 것을 선호할 수 있습니다.
기사의 끝에서 제안된 스윙 트레이딩 전략에 대해 다루겠지만 지금은 지표 생성 뒤에 숨은 과학을 다룰 것입니다…
MACD의 기원
MACD는 1970년대 후반 Gerald Appel이 만든 기술적 분석 지표입니다. 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 기간의 변화를 파악하는 데 사용됩니다.
MACD는 역사적 가격 데이터(대부분 종가)에서 계산된 세 가지 신호의 모음입니다. 이 세 가지 신호 라인은 다음과 같습니다.
- 1. MACD 라인,
- 2. 신호선(또는 평균선),
- 3. 차이(또는 다이버전스).
"MACD"라는 용어는 지표 전체 또는 특히 MACD 라인 자체를 나타내는 데 사용할 수 있습니다. "MACD 라인"이라고 하는 첫 번째 라인은 "빠른"(단기) 지수 이동 평균(EMA)과 "느린"(장기) EMA 간의 차이와 같습니다. MACD 라인은 "신호 라인" 또는 "평균 라인"이라고 하는 MACD 라인의 EMA와 함께 시간 경과에 따라 차트로 표시됩니다. MACD 선과 신호 선 사이의 차이(또는 발산)는 "히스토그램" 시계열이라고 하는 막대 그래프로 표시됩니다(통계에서 확률 분포의 근사치로 히스토그램을 일반적으로 사용하는 것과 혼동해서는 안 됩니다. 공통점은 막대 그래프를 사용한 시각화에 있습니다).
빠른 EMA는 느린 EMA보다 최근 주가 변동에 더 빠르게 대응합니다. 다른 기간의 EMA를 비교함으로써 MACD 라인은 주식 추세의 변화를 나타낼 수 있습니다. 그 차이를 평균과 비교함으로써 분석가는 보안 추세의 미묘한 변화를 감지할 수 있습니다.
MACD는 이동 평균을 기반으로 하기 때문에 후행 지표입니다. 그러나 이와 관련하여 MACD는 기본 이동 평균 교차 지표만큼 지체되지 않습니다. 실제 교차보다 훨씬 앞서 수렴을 관찰하여 신호 교차를 예상할 수 있기 때문입니다. 가격 추세의 척도로서 MACD는 추세가 아니거나(범위 내에서 거래) 불규칙한 가격 움직임으로 거래되는 유가 증권에는 덜 유용합니다.
데이 트레이딩 전략으로도 활용할 수 있는 간단한 스윙 트레이딩 전략 제안
이 매우 간단하고 실행하기 쉬운 전략에서 우리는 주간 "트렌드가 여전히 당신의 친구입니까?"에서 언급하는 몇 가지 지표를 사용하고 있습니다. 매주 일요일 저녁/월요일 아침에 발행되는 기사. 우리는 PSAR, MACD 및 Stochastic 라인을 사용할 것입니다.
예를 들어, 장기 거래를 시작하기 위해 우리는 긍정적인 세 가지 지표를 찾을 것입니다. PSAR이 가격보다 낮고 확률선이 교차하여 과매도 영역을 벗어나는 경향을 나타내기 시작했으며 MACD 히스토그램 시각적 개체가 중앙값 XNUMX선을 넘고 양수가 되고 MACD가 앞서면 더 높은 고점을 만들 것입니다. 다른 두. 세 가지 모두가 양수이면 전일 양초의 저점을 대략적인 스톱으로 사용하면서 진입하며, 주요 어렴풋한 라운드 또는 '심리적' 수치를 피하기 위해 고려합니다.
우리는 PSAR이 추세를 반전하고 가격 이상으로 나타나 부정적인 신호를 보낼 때까지 추세를 유지합니다. 예외는 없습니다. 거래를 계속하고 싶은 유혹이 있을 수 있지만 이는 실수입니다. 그러나 가격이 되돌아간 다음 PSAR이 다시 한 번 추세를 반전하여 가격 아래에 다시 나타나 원래의 강세 추세 또는 모멘텀을 지원한다면 원래의 강세 방향으로 다시 진입하는 것이 안전합니다. 또한 PSAR을 사용하여 수익을 고정할 수 있도록 동적 또는 고정 후행 정지를 사용하여 가격을 추적할 수 있다는 이점이 있습니다. 많은 트레이더는 스윙 트레이딩의 경우 XNUMX일 대 XNUMX일 가격으로 추적하는 것을 선호할 수 있습니다. 또는 일일 거래 전략을 사용하는 경우 XNUMX주기.
« 영란은행과 ECB는 기준금리 인하를 피하는 반면 미국 생산성은 크게 향상되어 미국 지수를 소폭 회복 모든 눈이 NFP 인쇄에 집중하기 시작하면서 영국 생산량이 완만하게 증가했습니다. »
