Fibonacciand의 Forex 거래 적용
거래에 사용되는 용어, 패턴, 지표 및 도구 중에서 "피보나치"라는 단어, 매력 및 개념은 가장 신비 롭고 연상되는 것으로 돋보입니다. 그것은 수학적 미적분학에서 전설적인 사용이며, MACD, RSI, PSAR, DMI 등과 같이 가장 일반적으로 사용되는 현대 차트 지표와 관련이없는 권위를 부여합니다.
알고리즘 거래 모델을 설계 할 때 시장에서 수익을 얻으려는 시도에서 '원본'피보나치 시퀀스가 주요 기관의 많은 거래자와 퀀트에 의해 사용된다는 사실을 알게되면 많은 초보 거래자들을 놀라게 할 수 있습니다. 이 시점에서 피보나치에 대한 간략한 역사 수업이 적절합니다. 우리가 차트에서이 순수하고 수학적 현상을 어떻게 사용할 수 있는지 알아보기 전에.
피보나치 수열은 피보나치로 알려진 이탈리아의 수학자 레오나르도 피사의 이름을 따서 명명되었습니다. 그의 1202 권의 책 Liber Abaci는이 현상을 유럽 수학에 도입했습니다. 시퀀스는 인도 수학에서 Virahanka 숫자로 이전에 설명되었습니다.
피보나치는 한 달의 나이에 짝짓기를하는 새로 태어난 토끼 쌍인 (이론적) 토끼 개체군의 성장 사례를 사용하여 그의 이론을 설명했습니다. 두 번째 달 말에 암컷은 다른 한 쌍의 토끼를 생산할 수 있으며, 토끼는 절대 죽지 않는다고 가정하고 짝짓기 쌍은 두 번째 달부터 매달 한 쌍의 새로운 쌍 (수컷, 암컷)을 생산합니다. 피보나치가 제시 한 수수께끼는 : XNUMX 년에 몇 쌍이 될까요? 이 확장을 설명하는 수학적 모델이 피보나치 수열이되었습니다. 숫자 시퀀스는 나무의 가지, 줄기의 잎, 파인애플의 열매 새싹, 아티 초크 꽃, 펴진 양치류 및 솔방울 포엽과 같은 생물학적 환경에서 나타납니다.
그렇다면 800 년 전에 발견되고 개발 된이 수학적 순서가 현대 외환 거래와 어떤 관련이 있을까요? 응용 프로그램과 관련된 두 가지 신념이 있습니다. 하나는 "자기 성취 예언"이라고하는 것에 관한 것입니다. 다른 응용은 움직임의 에너지가 소멸됨에 따라 예상되는 감정의 자연스러운 수축과 관련이 있습니다. 그러면 급격한 시장 움직임이 특정 수준으로 되돌아갑니다. 되돌림 이론 뒤에있는 수학을 설명하기 전에 자기 성취 이론을 다루도록합시다.
자기 충족 이론은 많은 거래자가 피보나치 되돌림 이론을 사용하는 경우 시장이 이러한 수준으로 되돌릴 가능성이 있으며이 이론이 종종 시장에서 작동 할 수 있다는 증거가 있음을 시사합니다. 주요 은행, 기관, 헤지 펀드 및 알고리즘 거래 방법의 충분한 설계자에 충분한 트레이더가있는 경우 되돌림 시퀀스를 사용하여 주문을하면 레벨에 도달 할 수 있습니다. 주요 위험은 예를 들어 주요 통화 쌍이 급증 할 때마다 다양한 이유로 상당한 철회를 경험할 가능성이 있다는 것입니다. 가격이 떨어지면 많은 피보나치 팬들이“유레카! 다시 작동했습니다!” 현실이 시장 참여자들이 단순히 시장을 과매 수 또는 과매도 할 수있을 때 시장은 새로운 '자연적'수준을 찾기 위해 잠시 멈추는 동안 의심을 품고 있습니다.
이제 감정의 물결이 어떻게 수축하고 수학이 작용하는지 살펴 보겠습니다. 당신은 단순히 시장 움직임의 상단과 하단을 찾아서 두 지점을 플로팅하는 것으로 시작합니다. 이것은 움직임의 100 %입니다. 가장 일반적으로 사용되는 피보나치 레벨은 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 때로는 23.6 % 및 76.4 %가 사용됩니다. 50 % 레벨은 실제로 수학 순서의 일부가 아니지만 수년 동안 거래자들이 대량으로 삽입했습니다. . 강한 추세에서 최소 되돌림은 약 38.2 %이고, 약한 추세에서는 되돌림이 61.8 % 또는 76.4 %가 될 수 있습니다. 완전한 되돌림 (이동의 100 %)은 기존의 움직임을 근절 할 것입니다.
피보나치 수준은 시장이 큰 움직임을 보이고 특정 가격 수준에서 평평해진 것으로 나타난 후에 만 계산되어야합니다. 차트 패키지에 의해 자동으로 계산되지 않는 경우 피보나치 되돌림 수준은 차트에 수평선을 그려 시장이 되돌아 갈 수있는 영역을 식별하고 초기 큰 가격으로 원래 형성된 추세를 재개하여 차트에 설정됩니다. 움직임. 다음은 외환 트레이더가 피보나치 레벨 거래에 사용하는 몇 가지 전략입니다.
- 38.2 % 되돌림 수준에 가까워지면 50 % 수준 바로 아래에서 손실을 중지합니다.
- 50 % 수준에 가까워지면 61.8 % 수준 바로 아래의 손절매 주문.
- 피보나치 수준을 이익 목표로 사용하여 움직임의 상단 근처에서 공매도.
항상 그렇듯이 피보나치 사용을 연습하는 것은 상인의 몫입니다. 시작하기 좋은 곳은 일일 차트에 바닥의 상단을 플로팅하여 백 / 테스트하는 것입니다. 주요 큰 움직임을 찾고, 최고점과 최저점을 찾고, 되돌림이 실제로 '작동'했는지 확인하십시오. 모든 거래 방법과 마찬가지로 절대적인 것은 없으며 100 % 신뢰할 수있는 것도 없습니다. 그러나 우리 모두는 시간이 지남에 따라 큰 시장 움직임 이후 시장이 반동하고 되돌아 오는 것을 목격했습니다. 그런 다음 그 회귀에 몇 가지 수학과 과학을 첨부하고 건전한 자금 관리 기술로이를 뒷받침 할 수 있다면 피보나치를 거래 전략에 추가하는 것이 매우 효과적이라는 것을 발견 할 수 있습니다.
