Форекс сауда-саттығында ақшаны басқару математикасы
Forex трейдерлері ретінде біз өз бақылауымыздан мүлде тыс қалған сауда элементтерімен келісімге келуіміз керек. Ілгерілеу үшін біздің жеке сауда эволюциямызда бақылаудың жоқтығын ерте қабылдауға (тіпті қабылдауға) тура келеді. Баға ең маңызды сауда факторы болып табылмайтыны анық, сонымен бірге өзгермейтін бір факт бар, баға - бұл біз бақылай алмайтын сауда факторы. Табысты форекс-трейдерлер болу үшін біз бағалардың қандай болатынын бақылай алмайтындығымызды қабылдауымыз керек, біз тек ықтималдықты түсіндіру негізінде таңдалған нарықта өз позициямызды ала аламыз. Нарықтағы тәуекел біз қалағандай емес. Тәуекел - нарықтың бізге жүктейтіні.
Бұл ықтимал нәтиже мен біздің «сот шешімін» мыналар баса алады; заңдылықты тану, индикаторлар, баға әрекеті, толқындар, іргелі жаңалықтар немесе жоғарыда аталған бірнеше механизмдердің тіркесімі. Алайда, жоғарыда айтылғандардың кез-келгенін пайдалану сәттілікке кепілдік бермейді, тек ақшаны дұрыс басқара отырып, техниканың негізін қалау ұзақ мерзімді табысқа жетелейді.
Көптеген жаңа трейдерлер жеке сауда сәтті болған кезде «менікі дұрыс болды» деген тіркесті қолданады. Алайда, сіз дұрыс немесе бұрыс емессіз, егер сіз сауданы дұрыс немесе бұрыс деп төмендетсеңіз, бұл бағаны қабылдау сіздің бақылауыңызда болмаса, сіз қалай дұрыс бола аласыз? Ықтималдық факторын қабылдайтын трейдер өзінің өнімділігіне баса назар аудара алады ма, олар шынымен өздерін дұрыс деп есептей алады ма, сонымен қатар олар шынымен де өз жоспарларын сақтай отырып несие беруі керек пе? Сіз өзіңіздің құқығыңызды «болжағаныңыз» үшін нақты несие бере алмайсыз, бірақ сіз өзіңіздің сауда-саттықты жоспарлап, жоспарыңызбен сауда жасағаны үшін өзіңізді құттықтай аласыз.
Сауда-саттықтың біз басқара алатын аспектілері бар, эмоциялар біртұтас, сонымен қатар біз бір сауданың тәуекелін басқара аламыз және математиканы қолдана отырып, тәуекелді бақылауға болады. Біз басқара аламыз; күніне, аптасына, айына біздің шоттарымыздың тоқтауы, лимиті, пайыздық шығыны. Табысты болу үшін біздің бақылауымыздағы жалғыз және маңызды бақылау элементін пайдалану біздің міндетіміз.
Ральф Винс саудадағы ақшаны басқару тақырыбында бірнеше теориялық кітаптар жазды. Ол тәуекелді бақылау арқылы жүйелі түрде сауда жасамасаңыз, сіз математикалық сенімділіктің бұзылатынын бірнеше рет және бірнеше рет бейнелейді. Тағы бір танымал сауда ақылы, Ван Тарп, Ральф Винстің ақшаны басқару теориясына қатысты келесі анекдоттың күшімен бірнеше рет тамақтанды ...
«Ральф Винс қырық PhD докторантурамен тәжірибе жасады. Ол статистика немесе сауда саласында білімі бар докторанттарды жоққа шығарды. Қалғандары білікті болды. Қырық докторантқа сауда жасау үшін компьютерлік ойын берілді. Олар 10,000 доллардан басталды және 100 сынақтан өтті олар 60% уақытты жеңетін ойын, олар жеңіске жеткенде, олар сол сынақ кезінде тәуекел еткен ақшаның мөлшерін ұтып алды, ұтылған кезде, сол сынақ үшін тәуекел еткен ақшаның мөлшерін жоғалтты.Бұл әлдеқайда жақсы Лас-Вегаста кездесетін ойын.
100 сынақтың соңында қанша PhD докторы ақша тапты деп ойлайсыз? Нәтижелер шығарылған кезде олардың екеуі ғана ақша тапты. Қалған 38 ақша жоғалған. Елестетіп көріңізші! Олардың 95% -ы жеңіске жету мүмкіндігі Лас-Вегастағы кез-келген ойынға қарағанда жақсы болатын ойында ойнаған ақшаларын жоғалтты. Неліктен? Олардың ұтылуының себебі олардың құмар ойыншылардың жаңылтпаштарын қабылдауы және нәтижесінде ақшаны дұрыс басқармауы болды ». -Ван Тарп.
Зерттеудің мақсаты - біздің психологиялық шектеулер мен кездейсоқ құбылыстарға деген сенімдеріміздің нарыққа жаңадан келген адамдардың кем дегенде 90% -ы есептік жазбаларын жоғалтуының себебі болып табылатындығын көрсету. Бірқатар ұтылыстардан кейін, жеңімпаздың ықтималдығы жоғары деп санайтын ставка мөлшерін ұлғайту - бұл құмар ойыншының қателігі, өйткені іс жүзінде сіздің жеңіске жету мүмкіндігіңіз 60% құрайды. Ральф Винс өзінің тәжірибесінде көрген форекс нарығында қателіктер жіберіп, адамдар өздерінің шоттарын жарып жібереді. Ақшаны дұрыс басқара отырып, сіз Винстің компьютерлік модельдеуіндегі ойыншының 60% артықшылығынан гөрі әлдеқайда жаман сауда-саттық коэффициентіне тап бола отырып, өзіңіздің есептік жазбаңыздың көлемін құра отырып, осындай қиындықтардан аулақ бола аласыз.
Көптеген трейдерлер 50% -дан астам уақыт «дұрыс емес». Табысты трейдерлер 35% сауда-саттықта дұрыс бола алады және әлі де пайдалы шоттар құра алады. Ең бастысы - шығындарыңызды қысқарту және сіздің пайдаңызды азайту. Негізгі өнімділік коэффициенті мұны дәлелдейді. Егер трейдер өзінің сауда-саттығының 65% -ында ақшасын жоғалтса, бірақ оқтың жоғалу ережесін сақтай отырып және 1: 2 ROI-ге ұмтылса, бағдарланған және тәртіпті болып қалса, ол жеңіске жетуі керек. Шығындарды қысқарту және пайда табуға мүмкіндік беру тәртібі арқасында трейдер жеңіске жетеді, дегенмен оның сауда-саттықтарының көпшілігі шығындармен аяқталады.
Ақшаны басқару сіз бағалы қағазды сатып алмас бұрын басталады. Бұл позицияларды анықтаудан басталады, бұл сіздің кез-келген сауда-саттыққа қауіп төндіретін мөлшерді сіздің жалпы сауда капиталыңыздың пайызымен шектейді. Сіздің stop-loss ережеңізді орындамай тұрып, позиция құлап қалу қаупі әрқашан бар, сондықтан неге әрқашан онымен сауда жасамасқа? Іргелі жаңалықтарға байланысты баға ашық жерде «алшақтыққа» ұшырауы мүмкін және мұндай оқиғалар трейдерлердің көпшілігі күткеннен гөрі мүмкін. Егер коэффициенттер 1-ден 100-де немесе 1% болса. Сауда-саттық неғұрлым көп болса, соғұрлым оқиға болуы мүмкін. Бұл оқиғаның 50 сауда-саттық барысында пайда болу ықтималдығы 50% құрайды. Ең табысты трейдерлер бір саудада капиталдың 2% -дан астамын сирек тәуекел етеді. Көптеген профильдер жолақты скальпинг кезінде 1% немесе 0.5% деңгейіне дейін орнатады.
100,000 еуро номиналды сауда шотын қолданайық. Егер шот иесі сауда-саттықтағы шығынның максималды мөлшерін жалпы капиталдың 1% -ы мөлшерінде белгілесе, ол шоттың төмендеуі кез-келген шығын позициясын 1,000 евродан асқанға дейін жабады. Позицияны өлшеудің тағы бір пайдалы артықшылығы бар. Бұл жеңіс сериялары кезінде пайда жақсарады. Бұл жоғалту сериялары кезінде шығындарды азайтады. Жеңіске жету жолында сіздің капиталыңыз өседі, бұл жай позициялардың өлшемдеріне ақырын алып келеді. Жолдарды жоғалту кезінде позиция мөлшері сіздің есептік жазбаңызбен кішірейеді, бұл кішігірім шығындарға әкеледі.
Көптеген адамдар шоттарды мүлдем керісінше жоғалтады. Олар сауда-саттықты жоғалтқаннан кейін үлкен позицияларға ие болады және үлкен шығындарға ұшырайды. Жеңіске жеткенде, олар өздерінің сауда-саттықтарының көлемін кішірейтіп, өздерінің жетістіктерін азайтады. Мұндай мінез-құлық құмар ойыншылардың жаңылтпашынан туындайды, дейді мыңдаған трейдерлердің сауда жүйелері мен әдеттерін зерттеген зерттеуші психолог Ван Тарп.
Ол құмар ойыншылардың қателігін ұтылыс жеңімпаздар қатарынан және / немесе ұтылыстардан кейін пайда болады деген сенім ретінде анықтайды. Құмар ойындарының ұқсастығы сонымен қатар құмар ойындардың менталитетін ашады; трейдер өзінің «сәттілігі өзгереді» деп санайды және әрбір ұтылған ставка немесе сауда оны жеңімпазға жақындатады, шын мәнінде сәттілік маңызды емес, егер сауданың математикалық табиғаты сауда стратегиясынан гөрі көбірек айтылған болса, оның нәтижесі әлдеқайда ықтимал. оң.
FXCC сауда-саттық құралдары бетінде еркін қол жетімді позиция өлшемі калькуляторы бар. Есептік жазбаның ерікті деңгейін пайдаланып, есептеулерді көрсетуге болады;
- Валюта: АҚШ доллары
- Шоттың капиталы: 30000
- Тәуекел пайызы: 2%
- 150
- Валюта жұбы: EUR / USD
- Тәуекел сомасы: 600 евро
- Лауазым өлшемі: 40000
Осы мақаланың аяғында сауда калькуляторын орналастыруға сілтеме бар, оны бетбелгіге қою керек. Салыстырмалы түрде тәжірибесіз трейдерлер үшін позиция көлемінің маңыздылығын ескермеуге болмайды, бізде маңыздылықты анықтағанға дейін біраз уақыт өткенін мойындайтындар көп. Егер сіз өзіңіздің сауда эволюцияңыздың басында осы шағын біліммен және кеңестермен сізді ұстай алсақ, онда біз мұны жақсы жұмыс деп санар едік.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK банктері QE жарияланғаннан кейінгі күні Сауда-саттықты ілгерілетуге көмектесетін дұрыс Forex құралдарын таңдау »
