ჩვენ შევიმუშავეთ გამარჯვებული სავაჭრო მეთოდი და სტრატეგია, მას შემდეგ რაც დავამოწმეთ, რა ვქნათ შემდეგ?
ჩვენ შევქმენით მეთოდი, რომელიც 'კარგად მუშაობს'; უარყოფითი მხარეები მინიმალურია, დანაკარგები მცირე და ძალიან მართვადი. სავაჭრო ნებისმიერი მეთოდის მსგავსად, იგი განიცდის ხანმოკლე, მაგრამ მართვადი წაგების ხაზებს. ჩვენ ისევ გამოვცადეთ ეს მეთოდი დაახლოებით ექვსი თვის განმავლობაში და კითხვა რჩება, არის თუ არა ეს საკმარისი ხანგრძლივობა, რათა შევადგინოთ რეალისტური მეთოდი მეთოდისა და საერთო სავაჭრო სისტემის შესახებ? როგორ მოვიქცეთ საუკეთესო სტატისტიკური ანალიზის გამოყენებით, რომ მონაცემები გამოვიყენოთ, რათა სასამართლო სისტემა განვიხილოთ ჩვენი სისტემა და რას უნდა ვეძებთ?
პირველ რიგში, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, საკმარისია თუ არა დროის უკუკავშირის ტესტირება, თუ რა ვადებში ვაპირებთ ვაჭრობას. მაგალითად, სვინგის სავაჭრო სტრატეგიის ექვსთვიანი ტესტი უბრალოდ არ არის საკმარისი დრო, რომ ჩვენს მეთოდს და სისტემას ჰქონდეს ყველა საბაზრო პირობები, როგორიცაა შესვენებები, ძირითადი ცვლილებები ფუნდამენტურ პოლიტიკაში - საპროცენტო განაკვეთის კორექტირება ან რაოდენობრივი შემსუბუქების პროგრამები ( შევიწროებული ან გაზრდილი).
შეიძლება დაგვჭირდეს უკანა ტესტის გაზრდა რამდენიმე წლამდე, თუ ჩვენ ვცდილობთ შემუშავდეს სვინგის სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ფინანსური სისტემის მიმართ ნდობის მნიშვნელოვან ნგრევას. ლოგიკა იქნება, რომ სისტემა 2008 წლიდან დავიბრუნოთ 2014 წლიდან, რომელიც მოიცავს ყველა იმ საბაზრო პირობას, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ (სვინგის მოვაჭრეებისთვის) ბოლო წლების განმავლობაში.
ამასთან, თუ ჩვენი სავაჭრო სისტემა და მეთოდი წარმოადგენს დღიურ სავაჭრო სისტემას, ალბათ ექვსი თვის ვადა საკმარისია იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ ჩვენი მეთოდი და სისტემის საერთო სიცოცხლისუნარიანობა. ჩვენ შეგვიძლია შეამოწმოთ იგი ერთ უსაფრთხოებაზე და თუ გადავდგამთ ნაბიჯებს, მაგალითად, ერთსაათიანი ვადების განმავლობაში, ჩვენ შეგვიძლია გავატაროთ დაახლოებით 400 ვაჭრობა უკანა ტესტის დროს. ეს გამოიყოფა, რადგან კვირაში დაახლოებით ათი გარიგებაა ექვსი თვის განმავლობაში, რაც საკმარისი იქნება ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად.
გარდა ამისა, ჩვენ შეგვეძლო ყოველდღიური დიაგრამის დათვალიერება და ძირითადი ამბების ძიების შემდეგ, რომლებიც ბაზარზე გადაადგილდებოდნენ ყოველწლიურად, შემდეგ კი ამ მოვლენებს გადავაფარეთ ჩვენი ერთსაათიანი ვადებით, თუ რამდენად რეაგირებდა ფასი პოლიტიკის ძირითადი გადაწყვეტილებების მიღებისას გამოქვეყნდა მოვლენები. ამ ანალიზის გამოყენებით შეიძლება დარწმუნებული ვიყოთ, რომ დღევანდელმა ვაჭრობის ტესტმა გაუძლო და გადაურჩა ინტენსიური არასტაბილურობის პერიოდს, რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ამბების მთავარი ამბის გამო მოხდა.
ერთხელ ტესტირების შემდეგ, ჩვენ უნდა გადავგზავნოთ ტესტირება პირდაპირ ბაზარზე
უკანა ტესტირება ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს არაზუსტი. ჩვენს საზოგადოებაში ბევრმა დახარჯა თვეები, თუ არა წლები, ქაღალდზე ტესტირების სისტემების დასადგენად მხოლოდ იმის გასაგებად, რომ ისინი ისე არ მუშაობდნენ, როგორც მოსალოდნელი იყო ფორვარდ ტესტირებაში და რეალურ ბაზარზე. რატომ ხდება ეს რამდენიმე მიზეზის გამო; ბაზრის დრო და ფსიქოლოგიური საკითხები, მაგალითად, იმის გაუგებრობა, თუ რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს რეალურ დროში მიღებული გამოცდილება ჩვენს მთავარ მომგებიანობაზე. ქვედა დროის ჩარჩოების შემოწმება განსაკუთრებით რთულია სრიალისა და გავრცელების გამო, რაც არ გამოჩნდება უკანა ტესტში, სადაც შეიძლება უბრალოდ ჩავუშვათ სანთლის დაბალი და ან მაღალი წერტილი შესვლის ან გასვლის წერტილად. ამიტომ, ჩვენ უნდა გადავწიოთ უკანა ტესტი წინსვლის ტესტზე და განვიხილოთ ჩვენი ტესტირება როგორც "ინკუბაციური პერიოდი".
რამდენ ხანს უნდა მოვახდინოთ ჩვენი ფორვარდის ტესტის ინკუბაცია და ჩვენ 'პირდაპირ ეთერში' მივდივართ რეალური სახსრებით თუ ფორვარდის ტესტით დემოში?
ჩვენი მომდევნო ეტაპი ფორვარდ ტესტირებაში არის იმის დადგენა, ვაპირებთ თუ არა რეალურ დროში შემოწმებას რეალური ფულადი სახსრებით, თუ ვაპირებთ დემო ვაჭრობას მოკლე ვადით, თუ არსებობს ალტერნატივა, შეგვიძლია ორივე გავაკეთოთ? მოდით განვმარტოთ
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პირდაპირ ტესტს ვაპირებთ, მაგრამ ჩვეულებრივი ვაჭრობის 1% ანგარიშის ზომის ჩადენის ნაცვლად, გადავწყვიტეთ, რომ ვაჭრობაზე მხოლოდ 0.1% გავრისკოთ, ორი თვის წინ საცდელი პერიოდის განმავლობაში და ველოდებით დროის 150 მონაკვეთზე ვაჭრობა. ამასთან, ჩვენ ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვაპირებთ სარკეებით ვაჭრობის სისტემას ჩვენი პირდაპირი ტესტის ტესტით, მაგრამ დემო რეჟიმში. ჩვენ ვაპირებთ დაჩრდილეთ ჩვენი რეალური გარიგებები ვაჭრობით ჩვენს დემო ანგარიშში და დემო ანგარიშით გადავწყვიტეთ გავზარდოთ რისკი 2% -მდე. ეს იქნება ჩვენი სტრატეგიის ერთადერთი ცვლილება; სავაჭრო გეგმაში დარჩენილი ყველაფერი დარჩება იგივე. გაჩერებები, პოტენციური R: R და ა.შ.
დემო ანგარიშის გაშვებამ ჩვენს დროებით პირდაპირ ანგარიშთან ერთად თეორიულად უნდა მოგვცეს საუკეთესო სამყარო. ჩვენ ვცდილობთ რეალურ დროში შესამოწმებლად ძალიან მცირე რისკის გათვალისწინებით თითოეულ ცოცხალ ვაჭრობაზე, ხოლო დემო ასახავს იმავე საერთო სტრატეგიის ძალიან აგრესიულ ვერსიას დემო რეჟიმში. ამიტომ, თუ ჩვენი ნაბიჯ – ნაბიჯ ტესტირება კარგად იმუშავებს, შეიძლება დარწმუნებული ვიყოთ, რომ რეალური ტესტირებისკენ გადაადგილებისას ჩვენს საერთო სტრატეგიას უფრო მაღალი რისკის კოეფიციენტი აქვს, რაც კიდევ უფრო მეტ ნდობას მოგვცემს ჩვენი მეთოდის მიმართ, თუკი ჩვენს ცხოვრებაში სრულყოფილად ვიცხოვრებთ. ნორმალური პარამეტრები.
« აშშ – ს ყოველკვირეული უმუშევრობის პრეტენზიები მჭიდრო დიაპაზონში რჩება, ხოლო არსებული სახლების გაყიდვები სტაგნაციაშია აშშ-ს ბანკები გაივლიან სტრეს-ტესტებს, Fitch- მა დაადასტურა აშშ-ს AAA რეიტინგი, ხოლო ევროზონის საგადასახადო ბალანსი უმჯობესდება »
