Platform Dagang: Dagang Algorithmic minangka Cara Dagang Frekuensi Dhuwur
Ana jinis dagang algoritmik iki sing nampilake dagang ing pasar valuta asing kanthi rasio order-trade dhuwur lan tingkat turnover sing dhuwur; rampung uga cepet. Diarani HFT utawa dagang frekuensi dhuwur.
Amarga kalebu macem-macem subjek babagan dagang algoritma, dagang HFT duwe definisi tunggal. Lan, minangka pendekatan dagang sing dirayakake kanggo sawetara pedagang, sinyal kasebut waspada marang wong liya; nduweni aspek kontroversial dhewe-dhewe.
Mangkene kompilasi kasunyatan:
- - Ing taun-taun wiwitan, udakara taun 90an, HFT nyumbang ora luwih saka 10% saka total volume dagang. Limang taun mengko, tambah akeh dadi 160% volume dagang ing pasar forex. Lan, kaya sing dilaporake NYSE (utawa Bursa Saham New York), rutin entuk luwih saka $ 120 milyar.
- - HFT diwiwiti ing pungkasan Taun 90an; tanggal kasebut bisa dilacak nalika ijol-ijolan elektronik pisanan diwenehake dening Komisi Sekuritas lan Bursa AS. Wiwitane, sawetara detik yaiku wektu sing ditindakake. Meh dasawarsa mengko, ing 2010, penurunan wektu eksekusi sing signifikan ditandhani pangembangan gedhe; saiki, wektu eksekusi nganti millisecond.
- - HFT netepi pinunjul statistik lan arbitrase. Bisa digunakake babagan konsep ramalan penyimpangan sementara ing elemen pasar; kanggo panyimpangan sing bakal ditemtokake, bisa uga kalebu inspeksi sing luwih cedhak babagan elemen ing elemen pasar.
- - Laku kasebut diarani tick pamrosesan utawa maca tape kaset asring digandhengake karo HFT. Selaras karo logika manawa asal usul data dagang kudu dingerteni; amarga tegese relevan, ngolah kabeh informasi sing ana ing data dagang bisa migunani banget.
- - HFT tradisional teknik diarani perdagangan saringan; faktor sing luar biasa yaiku perdagangan filter bisa ditindakake kanthi cepet. Kaya teknik HFT apa wae, yaiku babagan analisis data akeh; kalebu kalebu narjamahake informasi adhedhasar rilis pers, warta, lan bentuk pengumuman liyane. Sawise interpretasi rampung, analis input data ing program piranti lunak.
- - HFT dikategorikake minangka dagang kuantitatif; ora kaya dagang kualitatif, target pungkasan yaiku entuk jumlah akumulasi saka posisi cilik. Konco kasebut, konsep kasebut ana ing kasunyatan manawa ana untung ing ngolah algos bebarengan (kayata akeh informasi pasar) - sawijining kegiyatan sing ora bisa ditindakake para pedagang manungsa.
« Kepiye cara ngoptimalake Penasihat Ahli kanthi bener ing Metatrader 4? Nggunakake Indeks Gerakan Arah (DMI) nalika dagang Forex »
