Aturan utama saran dagang jempol Nassim Taleb

3 Apr • Antarane garis • 14273 Ndeleng • 1 Komentar babagan aturan utama saran dagang jempol Nassim Taleb

Saka wektu kanggo wektu iku worth peering menyang pikiran saka sawetara saka: pedagang 'legendaris', essayists lan pemikir ing donya dagang kita, kanggo ndeleng apa pikirane ing akeh aspek saka dagang kita nemu saben dina. dhasar. Relevansi tartamtu yaiku kemampuane mung ngethok salinan salinan sing ditulis ing industri kita lan cukup mung "tekan titik". Kaya-kaya pengalamane puluhan taun dikurangi nganti bisa uga ora luwih saka sepuluh poin sing jelas, relevan lan ringkes sing bisa langsung mbenerake sawetara pandangan lan kabiasaan sing salah. Mark Douglas bisa nindakake iki ing buku sing apik banget "Trading in the Zone" ing ngendi pikirane lan kapercayan wis dadi status legendaris ing industri kita.

Nanging ing artikel iki, iku raksasa liyane ing donya dagang sing arep kita konsentrasi - Nassim Taleb * sing nerbitake sangang "aturan jempol" ing apa sing diarani "Trader Risk Management Lore". Pembaca biasa kolom kasebut bakal nyathet yen (kanthi ora sengaja utawa didesain) kita wis nyumandhangake akeh pratelan ing artikel sing ora kaetung sing wis digawe. Kajaba iku, para pamaca bakal ngerteni konsentrasi Taleb, wewatesan karo obsesi, babagan risiko sakabèhé lan manajemen dhuwit, tema sing terus-terusan ing pirang-pirang artikel kita. Ing sikil artikel iki, kita wis ngethok sawetara paragraf saka Wikipedia sing ana hubungane karo Taleb lan kanggo para pedagang ing komunitas kita sing golek bahan wacan supaya bisa ngliwati wektu antarane panyiapan dagang lan ngembangake pendekatan holistik sing luwih bunder lan sakabehe kanggo industri kita. disaranake maca buku dening Taleb kalebu Black Swan lan Fooled By Randomness. Buku non-teknis pisanan Taleb, Fooled by Randomness, babagan underestimation peran randomness ing urip, watara wektu sing padha serangan 11 September, dipilih dening Fortune minangka salah siji saka smartest 75 buku dikenal. Buku non-teknis nomer loro, The Black Swan, babagan acara sing ora bisa diprediksi, diterbitake ing 2007, adol meh 3 yuta eksemplar (ing Februari 2011). Iki ngenteni 36 minggu ing dhaptar New York Times Bestseller, 17 minangka hardcover lan 19 minggu minangka paperback lan diterjemahake menyang 31 basa. The Black Swan wis dikreditake kanthi prédhiksi krisis perbankan lan ekonomi taun 2008.

Lore Manajemen Risiko Trader: Aturan Thumb utama Taleb

Aturan No. 1- Aja usaha ing pasar lan produk sing sampeyan ora ngerti. Sampeyan bakal dadi bebek lungguh. Aturan No. 2- Pukulan gedhe sing bakal ditindakake sabanjure ora bakal kaya sing dijupuk pungkasan. Aja ngrungokake konsensus ing ngendi risiko kasebut (yaiku, risiko sing dituduhake VAR). Sing bakal nglarani sampeyan yaiku sing paling ora dikarepake. Aturan No 3- Percaya setengah saka apa sing diwaca, ora ana sing krungu. Aja sinau teori sadurunge nindakake pengamatan lan pamikiran dhewe. Waca saben bagean riset teoretis sing sampeyan bisa-nanging tetep dadi pedagang. Sinau kanthi cara kuantitatif sing luwih murah bakal ngrampok wawasan sampeyan.

Aturan No. 4- Ngati-ati marang pedagang sing ora nggawe pasar sing nggawe penghasilan tetep-dheweke cenderung jeblugan. Pedagang sing kerep kapitunan bisa nglarani sampeyan, nanging ora bakal ngganggu sampeyan. Pedagang volatilitas dawa bakal kelangan dhuwit paling dina minggu. (Jeneng sinau: sifat sampel cilik saka rasio Sharpe). Aturan No.. 5- Pasar bakal ngetutake dalan kanggo ngrusak jumlah hedger paling dhuwur. Pager sing paling apik yaiku sing sampeyan gunakake. Aturan No. 6- Aja nglilani sedina tanpa sinau owah-owahan ing rega kabeh instrumen dagang sing kasedhiya. Sampeyan bakal nggawe inferensi naluriah sing luwih kuat tinimbang statistik konvensional. Aturan No. 7- Kesalahan inferensi paling gedhe: "Acara iki ora tau kedadeyan ing pasarku." Umume sing durung nate kedadeyan ing pasar siji wis kedadeyan ing pasar liyane. Kasunyatan manawa ana wong sing ora tau mati sadurunge ora nggawe dheweke ora bisa mati. (Jeneng sinau: Masalah induksi Hume). Aturan No. 8- Aja nyabrang kali amarga jerone rata-rata 4 kaki. Aturan No.. 9- Waca saben buku dening pedagang kanggo sinau ngendi padha ilang dhuwit. Sampeyan ora bakal sinau apa-apa sing relevan saka bathi (pasar nyetel). Sampeyan bakal sinau saka kerugian.

* Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb minangka esaiis, sarjana lan ahli statistik Amerika Libanon, sing karyane fokus ing masalah acak, kemungkinan lan kahanan sing durung mesthi. Bukune 2007 The Black Swan diterangake ing review dening Sunday Times minangka salah siji saka rolas buku sing paling berpengaruh wiwit Perang Dunia II. Taleb minangka penulis paling laris lan wis dadi profesor ing sawetara universitas, saiki Profesor Distinguished of Risk Engineering ing New York University Polytechnic School of Engineering. Dheweke uga wis dadi praktisi keuangan matematika, manajer dana pager, pedagang turunan, lan saiki dadi penasihat ilmiah ing Universa Investments lan Dana Moneter Internasional. Dheweke ngritik cara manajemen risiko sing digunakake dening industri keuangan lan ngelingake babagan krisis finansial, banjur entuk bathi saka krisis finansial pungkasan taun 2000-an. Dheweke nyengkuyung apa sing diarani masyarakat "angsa ireng sing kuat", tegese masyarakat sing bisa nahan acara sing angel diprediksi. Dheweke ngusulake "anti-rapuh" ing sistem, yaiku, kemampuan kanggo entuk manfaat lan tuwuh saka kelas acara acak, kesalahan, lan volatilitas tartamtu uga "convex tinkering" minangka metode panemuan ilmiah, sing tegese eksprimen pilihan-kaya outperforms, riset diarahake.   

« Pabrik USA mrentah supaya nomer tenaga kerja ADP meh ora diarepake PMI Cina menehi sinyal kontraksi amarga keseimbangan perdagangan positif Australia kaget karo analis »