取引プラットフォーム：高頻度取引の手段としてのアルゴリズム取引
高い注文取引率と高い回転率で外国為替市場で取引することを特徴とするこの種のアルゴリズム取引があります。 それもかなり速く行われます。 これは、HFTまたは高頻度取引と呼ばれます。
アルゴリズム取引に関してさまざまな主題をカバーしているため、HFT取引には単一の定義があります。 そして、それは一部のトレーダーにとっては有名な取引アプローチですが、他のトレーダーには警告を発します。 それは物議を醸す側面の独自のシェアを持っています。
これが事実の編集です：
- – 初期の頃、90年代後半頃、HFTは総取引量の10％以下を占めていました。 160年後、それは外国為替市場の取引量の120％以上に成長しました。 そして、NYSE（またはニューヨーク証券取引所）によって報告されたように、それは定期的にXNUMX億ドル以上をかき集めました。
- – HFTは後半に始まりました 90年代; この日付は、電子取引所が米国証券取引委員会によって最初に承認されたときまでさかのぼることができます。 最初は、数秒が割り当てられた実行時間です。 ほぼ2010年後のXNUMX年、実行時間の大幅な短縮は大きな進展を示しました。 現在、実行時間はミリ秒に短縮されています。
- – HFTは 統計と裁定取引の重要性。 これは、市場要素の一時的な偏差を予測するという概念を回避します。 偏差を決定するには、市場要素のプロパティを詳しく調べる必要があります。
- – ティックと呼ばれる練習 処理またはティッカーテープの読み取りは、多くの場合HFTに関連付けられています。 これは、取引データの出所を認識できるようにする必要があるという論理に沿ったものです。 それらは関連性を意味するため、取引データに含まれるすべての情報を処理することは非常に便利です。
- – 従来のHFT この手法はフィルター取引と呼ばれます。 顕著な要因は、フィルター取引が比較的遅いペースで達成される可能性があることです。 他のHFT手法と同様に、それは大量のデータの分析に関するものです。 これには、プレスリリース、ニュース、およびその他の形式の発表に基づいて情報を解釈することが含まれます。 解釈が完了すると、アナリストはソフトウェアプログラムにデータを入力します。
- – HFTは分類されています 量的取引として; 定性的取引とは異なり、最終目標は小さなポジションから累積額を獲得することです。 その背後にある概念は、アルゴ（つまり大量の市場情報）を同時に処理することで収益性があるという事実にあります。これは、人間のトレーダーが処理できないアクティビティです。
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