外国為替取引における資金管理の数学
外国為替トレーダーとして、私たちは完全に私たちのコントロールの及ばない取引の要素に同意しなければなりません。 進歩するために、私達は私達の個人的な取引の進化の非常に早い段階でそのコントロールの欠如を受け入れなければなりません（受け入れ始めさえします）。 価格は明らかに最も顕著な取引要因であり、不変の事実がXNUMXつあります。価格は、私たちが完全に制御できない取引要因です。 私たちが成功する外国為替トレーダーになるためには、価格がどうなるかを制御できないことを受け入れる必要があります。確率の解釈に基づいて、選択した市場でポジションを取ることしかできません。 市場のリスクは、私たちが望んでいるものではありません。 リスクは、市場が私たちに課すものです。
その予想される結果と私たちの「判断の呼びかけ」は、次のように強調することができます。 パターン認識、指標、価格行動、波、ファンダメンタルニュース、または前述のメカニズムのいくつかの組み合わせ。 ただし、前述のいずれかを使用しても成功は保証されません。健全な資金管理で技術をサポートするだけで、長期的な成功が得られます。
多くの新しいトレーダーは、個々の取引が成功したときに「私は正しかった」というフレーズを使用します。 しかし、あなたは正しいか間違っているわけではありません。その価格を受け入れながら、取引を正しいか間違っているかに減らすと、どうすれば正しいことができますか？ 自分のパフォーマンスを強調する確率の要因を受け入れるトレーダーは、本当に正しいことを認めることができますか、それとも実際に計画を固守したことを認めるべきですか？ 現実的に「推測」の権利を認めることはできませんが、取引を計画し、計画を取引したことを祝福することはできます。
私たちが制御できる取引の側面があります。感情はXNUMXつです。また、数学を使用して、取引ごとのリスクを制御し、ほとんどピップにかかるリスクを制御することもできます。 私たちは制御することができます。 XNUMX日、XNUMX週間、XNUMXか月あたりのアカウントの停止、制限、損失率。 成功するためには、取引を管理するための単一の最も重要な要素を活用することが私たちの義務です。
ラルフ・ビンスは、取引におけるお金の管理のトピックに関するいくつかの理論的な本を書いています。 彼は、リスクを制御することによって系統的に取引しない場合、あなたが破られるであろう数学的な確実性があることを何度も説明します。 別の有名な貿易マインドであるヴァン・サープは、ラルフ・ビンスのお金の管理の理論に関する次の逸話の強さで何度か食事をしました…
「ラルフ・ビンスは10,000人の博士号を使って実験を行いました。彼は統計や取引のバックグラウンドを持つ博士号を除外しました。他のすべての博士号は資格がありました。100人の博士号には取引用のコンピューターゲームが与えられました。 60％の確率で勝つゲーム。勝ったときはそのトライアルでリスクを冒した金額を勝ち取った。負けたときはそのトライアルでリスクを冒した金額を失った。これははるかに優れている。ラスベガスでこれまでにないゲーム。
それでも、100回の試行の終わりに博士号の何人がお金を稼いだと思いますか？ 結果が表にされたとき、それらのうちの38つだけがお金を稼ぎました。 他の95人はお金を失った。 想像してみろ！ 彼らのXNUMX％は、勝率がラスベガスのどのゲームよりも優れているゲームでお金を失いました。 どうして？ 彼らが失った理由は、ギャンブラーの誤謬の採用とその結果としての貧弱なお金の管理でした。」 -ヴァンサープ。
この研究の目的は、私たちの心理的限界とランダムな現象に関する私たちの信念が、市場に不慣れな人々の少なくとも90％がアカウントを失う原因である方法を実証することでした。 一連の敗北の後、勝者の可能性が高くなったと信じて賭けのサイズを増やすことが衝動になります。実際、勝つ可能性はまだ60％であるため、これはギャンブラーの誤謬です。 人々はラルフ・ビンスが彼の実験で目撃したのと同じ間違いを外国為替市場で犯して彼らの口座を爆破します。 健全な資金管理により、これらの落とし穴を簡単に回避し、Vinceのコンピューターシミュレーションでの60％のプレーヤーの優位性よりもはるかに悪い取引オッズに直面しながら、アカウントのサイズを構築できます。
ほとんどのトレーダーは、50％以上の確率で「間違っている」。 成功したトレーダーは、取引の35％を正しく実行し、それでも収益性の高いアカウントを構築できます。 重要なのは、損失を短くして利益を上げることです。 基本的なパフォーマンス比がポイントを証明します。 トレーダーが取引の65％でお金を失ったが、防弾ストップロスルールに従い、1：2のROIを目指して集中し、規律を維持している場合、彼は勝つ必要があります。 損失を短くして利益を実行させるという規律のおかげで、彼の取引のほとんどが損失で終わったとしても、トレーダーは勝ちます。
証券を購入する前に、お金の管理が始まります。 それはポジションサイジングから始まり、単一の取引でリスクを負うサイズを総取引資本のパーセンテージに制限します。 ストップロスルールを実行する前にポジションが崩壊するリスクは常にあるので、常にポジションと取引しないのはなぜですか？ 基本的なニュースのために価格はオープンで「ギャップ」になる可能性があり、そのようなイベントはほとんどのトレーダーが疑うよりも可能性が高いです。 オッズが1分の100、つまり1％しかない場合。 取引すればするほど、そのイベントが発生する可能性が高くなります。 50回の取引でそのイベントが発生する確率は50％です。 最も成功したトレーダーは、2回の取引で資本の1％を超えるリスクを負うことはめったにありません。 多くのプロは、スキャルピングの場合、バーを0.5％またはXNUMX％に設定します。
名目€100,000の取引口座を使用しましょう。 口座名義人が取引あたりの最大損失を総資本の1％に設定した場合、口座のドローダウンが1,000ユーロを超える前に、口座保有者は損失ポジションをカバーします。 ポジションサイジングには、もうXNUMXつの貴重な利点があります。 連勝中のゲインが向上します。 ストリークを失う際の損失を削減します。 連勝中、あなたの資本は成長し、それはゆっくりとより大きなポジションサイズにつながります。 ストリークを失うと、アカウントのポジションサイズが縮小し、損失が少なくなります。
多くの人が正反対のことをしてアカウントを失います。 彼らはトレードを失った後、より大きなポジションを取り、より大きな損失を被ります。 彼らが勝つとき、彼らは彼らの取引のサイズを縮小し、彼らの利益を切り落とします。 何千ものトレーダーの取引システムと習慣を研究してきた研究心理学者のヴァン・サープによれば、そのような行動はギャンブラーの誤謬に起因します。
彼はギャンブラーの誤謬を、一連の勝者の後に損失が発生する、および/または一連の敗者の後に利益が発生するという信念として定義しています。 そのギャンブルのアナロジーは、ギャンブルの考え方も明らかにしています。 トレーダーは彼の「運が変わる」と信じており、賭けや取引を失うたびに彼はとらえどころのない勝者に近づきます。実際、運は無関係であり、取引の数学的性質が取引戦略よりも強調されている場合、結果ははるかに可能性が高くなります。ポジティブ。
FXCCトレーディングツールのページで無料で利用できるポジションサイズ計算機があります。 任意のアカウントレベルを使用して、計算のデモンストレーションを示します。
- 通貨：USD
- 資本：30000
- リスクの割合：2％
- ピップスのストップロス：150
- 通貨ペア：EUR / USD
- リスクのある金額：€600
- ポジションサイズ：40000
この記事の下部に位置取引計算機へのリンクがあります。ブックマークする価値があります。 比較的経験の浅いトレーダーにとって、ポジションサイズの重要性を過小評価することはできません。重要性を発見するまでに時間がかかったことを告白する人はたくさんいます。 この小さな教育とアドバイスで取引の進化の早い段階であなたを捕まえることができたなら、それはよくやった仕事だと思います。
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