Fibonacciandの外国為替取引への適用
取引で使用される用語、パターン、指標、ツールの中で、「フィボナッチ」の言葉、魅力、概念は、最も神秘的で刺激的なものとして際立っています。 これは数学計算での伝説的な使用法であり、MACD、RSI、PSAR、DMIなどの最新の最も一般的に使用されるチャートインジケーターに関連付けられていない権限を与えます。
多くの初心者トレーダーは、「元の」フィボナッチ数列が、アルゴリズム取引モデルを設計する際に、市場から利益を得ようとして、主要な機関の多くのトレーダーやクオンツによって使用されていることを知って驚くかもしれません。 チャートでこの純粋数学的な現象をどのように使用できるかを検討する前に、この時点でフィボナッチに関する簡単な歴史のレッスンが適切です。
フィボナッチ数列は、フィボナッチとして知られるピサのイタリアの数学者レオナルドにちなんで名付けられました。 彼の1202年の本LiberAbaciは、この現象をヨーロッパの数学に紹介しました。 このシーケンスは、インドの数学ではVirahanka番号として以前に説明されていました。
フィボナッチは、（理論上の）ウサギの個体数、つまりXNUMXか月齢で交尾する新しく生まれたウサギのペアの成長例を使用して彼の理論を説明しました。 XNUMXか月目の終わりに、メスは別のウサギのペアを生産できます。ウサギは決して死ぬことはないと想定され、交尾ペアはXNUMXか月目以降、毎月XNUMXつの新しいペア（オスXNUMX匹、メスXNUMX匹）を生産します。 フィボナッチが提起したパズルは、XNUMX年で何組になるのかということでした。 この拡張を説明する数学的モデルがフィボナッチ数列になりました。 数列は生物学的設定に現れます：木の枝、茎の葉、パイナップルの芽、アーティチョークの開花、カールしていないシダ、松ぼっくりの苞葉。
では、800年以上前に発見および開発されたこの数学的シーケンスは、現代の外国為替取引とどのように関連しているのでしょうか。 アプリケーションが関係するXNUMXつの信念があります。 XNUMXつは、「自己達成的予言」と呼ばれるものに関するものです。 他のアプリケーションは、動きのエネルギーが散逸するので、感情の想定される自然な収縮に関連しています。 その後、急激な市場の動きは特定のレベルに戻ります。 リトレースメント理論の背後にある数学を説明する前に、自己達成的理論を扱いましょう。
自己達成的理論は、多くのトレーダーがフィボナッチリトレースメント理論を使用している場合、市場はこれらのレベルに戻る可能性があり、この理論が市場でしばしば機能している可能性があることを証明する証拠があることを示唆しています。 主要銀行、機関、ヘッジファンド、およびアルゴリズム取引方法の十分な設計者で十分なトレーダーが注文を行うためにリトレースメントシーケンスを使用する場合、レベルに達する可能性があります。 主な危険は、たとえば主要通貨ペアで大幅な急騰が発生した場合、さまざまな理由で大幅な撤退が発生する可能性があることです。 価格が下がると、多くのフィボナッチファンは「エウレカ！ 再び機能しました！」 現実が市場参加者である可能性がある場合、市場は単に市場を買い過ぎたり売り過ぎたりして、現在疑問を抱いていますが、市場は新しい「自然な」レベルを見つけるために一時停止します。
それでは、感情の波がどのように後退し、数学が作用するかを見てみましょう。 市場の動きの上部と下部を見つけることから始めて、100つのポイントをプロットします。これは、動きの38.2％です。 最も一般的に使用されるフィボナッチレベルは50％、61.8％、23.6％、時には76.4％、50％が使用されますが、38.2％レベルは実際には数学シーケンスの一部ではありませんが、トレーダーによって何年にもわたって大量に挿入されています。 強いトレンドでは、最小リトレースメントは約61.8％ですが、弱いトレンドでは、リトレースメントは76.4％または100％になる可能性があります。 （移動のXNUMX％の）完全なリトレースメントは、既存の移動を根絶します。
フィボナッチレベルは、市場が大きく動き、特定の価格レベルで横ばいになっているように見える場合にのみ計算する必要があります。 チャートパッケージによって自動的に計算されない場合、38.2％、50％、および61.8％のフィボナッチリトレースメントレベルは、最初の高値によって最初に形成されたトレンドを再開する前に、市場がリトレースする可能性のある領域を識別するためにチャート上に水平線を引くことによって設定されます移動します。 以下は、外国為替トレーダーがフィボナッチレベルの取引に使用するいくつかの戦略です。
- 38.2％のリトレースメントレベルに近づき、50％レベルのすぐ下で損失を止めます。
- 50％レベル近くに入ると、61.8％レベルのすぐ下の損失オーダーを停止します。
- フィボナッチレベルを利益目標として使用して、動きの頂点近くでショート。
いつものように、フィボナッチの使用を練習するのはトレーダー次第です。 開始するのに適した場所は、日足チャートに底の上部をプロットすることによってバック/テストすることです。 重要な大きな動きを見つけ、山と谷を見つけて、リトレースメントが実際に「機能した」かどうかを確認するだけです。 すべての取引方法と同様に、絶対的なものはなく、100％信頼できるものもありません。 しかし、私たちは皆、大きな市場の動きの後に、私たちの市場が反動し、戻ってくるのを何度も目撃してきました。 その後、数学と科学をそのリトレースに添付し、健全な資金管理手法である（ご想像のとおり）それを支えることができれば、フィボナッチを取引戦略に追加することが非常にうまくいくことに気付くかもしれません。
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