4 מדדי חוזק המגמה המובילים שכל סוחר צריך לדעת
אסטרטגיית מסחר חייבת להיות מסוגלת לפרש את תנועת הכיוון של השוק בהתבסס על המגמה כך שניתן יהיה ליישם אותה בזמן הנכון. מאמר זה נועד לספק לסוחרים סקירה כללית של 4 מדדי חוזק המגמה המובילים המאפשרים להם להבין מגמות מסוימות טוב יותר.
סוחרים יכולים לנצל מגמה חזקה לבצע עסקאות ברווח גבוה בסיכון נמוך. עם זאת, עסקאות הכרוכות במגמה חלשה עשויות להיות בעלות סיכון גבוה. חוסר האמון במסחר במגמה חלשה יכול גם להשפיע לרעה על סוחר.
מדד כיוון ממוצע (ADX)
ADX (מדד תנועת כיוון ממוצע) הוא אינדיקטור לחוזק מגמה שפותח על ידי Welles Wilder. ניתן להסיק ממוצע של טווח מחירים על ידי ממוצע ערכים על פני טווחי מחירים מתרחבים.
סוחר משתמש בו בדרך כלל כדי לאמוד את החוזק הכולל של מגמה. עם זאת, זה צריך לציין את הכיוון. ה-DMI + ו-DMI - מספקים אינדיקציה חיובית ושלילי לעוצמת המגמה.
ערך ADX מעל 25 מצביע בדרך כלל על מגמה חזקה. אם זה מתחת ל-20, זה מרמז שאין מגמה. מגמות בדרך כלל מסתיימות כשהן יורדות מערכים גבוהים.
ערך ADX נמוך למשך תקופה ארוכה, ואחריו ערך ADX גבוה, כנראה מסמן את תחילתה של מגמה.
כיוון קו ADX הוא גם חיוני בקביעת חוזק המגמה. קווי ADX שעולים מצביעים על כך שעוצמת המגמה עולה. קו עולה מצביע על ירידה בעוצמת המגמה.
מדד חוזק אמיתי (TSI)
בתור מתנד מומנטום, מדד החוזק האמיתי (TSI) פותח על ידי ויליאם בלאו. מטרתו היא להחליק את תנודות המחירים. תרשים מחירים לוכד את הזרימה והשפל של פעולת המחיר.
נוסחת ה-TSI, כמו גם שינוי המחיר המוחלק כפול, משמשים להחלקת שינויים במחיר. השלב הראשון מחשב את שינוי המחיר על סמך הממוצע הנע של 25 תקופות.
בשלב הבא, השינוי במחיר הפלט עבור EMA הקודם של 13 התקופות חוזר להחלקה כפולה. לאחר חישוב ערך ה-TSI באמצעות שינוי המחיר המוחלק כפול, הוא מחשב את ערך ה-TSI על ידי חיבור הערך לנוסחת ה-TSI.
ככלל, TSI מאותת על מגמת עלייה כאשר הוא מעל 0. TSI שנרכש יתר על המידה מצביע על מגמת ירידה
קצב שינוי (ROC)
קצבי השינוי (ROCs) הם מתנדים מומנטום טהורים. כמו גם מחווני חוזק מגמה, זה גם נמצא בשימוש נרחב. בנוסף לתנאי קניית יתר ומכירת יתר, המחוון מציג תנאי מכירת יתר.
הוא משווה את המחיר הנוכחי לתקופה מוקדמת ספציפית ומראה כיצד הוא השתנה. יתר על כן, זה משתנה מעל ומתחת לאפס בהתאם לערך ROC.
ROC הוא חיובי בדרך כלל כאשר הוא מעל קו האפס או קו האפס. אם ROC שלילי או מתחת לאפס, המחיר יורד. הערך של ROC משתנה עקב ההבדל בין מחירי הסגירה הנוכחיים לקודמים.
ROC = [(מחיר הסגירה של היום – מחיר הסגירה לפני n תקופות) / מחיר הסגירה לפני n תקופות] x 100
McGinley Dynamic (MD)
ג'ון מק'ג'ינלי פיתח את ה-McGinley Dynamic (MD) כדי להחליק תנועות מחירים ולהצביע על חוזק מגמה. עם אינדיקטור זה, אתה יכול לעקוב אחר השוק טוב יותר מאשר SMAs ו-EMAs.
הממוצע הנע חלק יותר, מגיב יותר ומגיב יותר לשינויים. גם מסורי שוט והפרדת מחירים יורדים. ההתאמה לתנועות השוק היא אוטומטית עם הנוסחה שלה.
הנה החישוב:
מחוון דינמי של מקגינלי (MD) = MD1 + (מחיר – MD1) / (N * (מחיר / MD1) ^ 4)
MD1= ערך התקופה הקודמת
- מחיר=המחיר הנוכחי של אבטחה
- N=מספר תקופות
MDs דומים לממוצעים נעים. McGinley Dynamic הוא, אם כן, מזהה מגמה הדומה לממוצעים נעים. בדרך כלל, מחיר גבוה מקו MD מסמל מגמת עלייה. לעומת זאת, כאשר המחיר יורד מתחת לקו ה-MD, זה מסמל מגמת ירידה.
בשורה תחתונה
יכול לקחת זמן לקבוע איזה אינדיקטור מגמה הכי טוב. האינדיקטורים שונים באיכותם, אבל אף אחד לא טוב מהשני. יש יתרונות וחסרונות לכל אינדיקטור. יש לקחת בחשבון אסטרטגיות מסחר והעדפות אישיות בעת בחירת אינדיקטורים. אינדיקטורים משתנים לעתים קרובות על ידי סוחרים מסוימים, מה שיכול להפריע אסטרטגיית המסחר שלהם. כדי להפוך למומחה בשימוש במחווני מגמה, סוחרים צריכים להישאר עם אחד או שניים.
« AUD/USD ירידות על רקע ירידות אינפלציה, מדדי PMI סיניים מעורבים מהם היתרונות של מסחר במט"ח נייד? »
