פרמטרים המוצעים לניהול סיכונים עבור scalpers
במאמר זה נדון בשיטה הפשוטה לקבלת החלטות בנוגע לשליטה בסיכון כאשר אנו מפעילים 'טכניקת קרקפת'. ולטובת הספק (ולצורך מאמר זה) נתייחס לסקלפרים כסוחרים לטווח קצר; בדרך כלל אלה יהיו סוחרים הפועלים מחוץ למסגרות זמן נמוכות, כגון 3-5 דקות, בניגוד לתיאור האחר ההיסטורי וה"טהור "יותר של מדרגות, שהוא עסקאות מהירות ברק המעוניינות לקחת ערכי רווח בהשוואה לממרח בלבד. .
השימוש בהפסקות הוא קריטי בהחלט בעת הפעלת אסטרטגיית הקרקפת לטווח קצר מכיוון שיש לפקח על הסיכון בצורה מדהימה; אם לא כך, ניהול סיכונים לקוי יכול להרוס את האסטרטגיה הכוללת. ללא ספק יחס הסיכון לעומת התשואה הופך להיות קריטי יותר ככל שמסגרת הזמן שאנו מתמודדים נמוכה יותר.
ישנן שתי שיטות קריטיות בהן אנו יכולים להשתמש בקביעת עצירות ובקרת הסיכון; אנו יכולים לקבוע את הסיכון שלנו ביחס ליעד, אולי 1: 1 או 1: 2 באסטרטגיית סט ושכחה, או להיות מדויקים בהרבה עם מיקום העצירה שלנו ולמקם אותם ליד הנמוכות והשיא הגבוהות ביותר על סמך תרשים המסחר ומסגרת זמן שאנחנו מחליפים. לדוגמא, אם אנו מכוונים לרווח נקי של עשרה פיפס (לאחר עלות עמלה וממרחים), אז על סיכון של 1: 1 לעומת תגמול ניקח את המסחר שלנו, באופן ידני או באמצעות אוטומציה ונקבע את הסיכון שלנו ל -15 פיפס. לחלופין, אם ברצוננו לסחור באמצעות דיוק רב יותר ניכנס, אך נעצר ליד השיא האחרון או השפל האחרון ונזהר כדי למנוע את הסתירה של המספרים העגולים.
נפח העסקאות שאותן נראה כי סוחר מקדמי או סוחר יומי יהיה באופן טבעי יותר באופן משמעותי מאשר למשל סוחר מגמת נדנדה; לכן מומלץ שסוחרים יראו להוריד את הסיכון שלהם באמצעות ניהול נכון של גודל המיקום. לדוגמה, אם אנו נוהגים לבצע חמש עסקאות ביום, אנו עשויים לרצות להוריד את הסיכון למסחר ל -0.5% מגודל החשבון הפוחת שלנו למסחר.
אם אנו מבצעים רק חמש עסקאות בממוצע בכל יום מסחר, הרי שהסיכון שלנו ליום מוגבל ל -2.5% מגודל החשבון שלנו. תיאורטית הסיכון שלנו הוא אז 12.5% בשבוע אם היינו סובלים סדרה של ימי הפסד קיצוניים בסדרות; כל יום מאבד חמש עסקאות לשווי מקסימלי של 0.5% למסחר.
כדאי להתרכז ולהדגיש את רמות ההגרלה הכוללות שלנו בשלב זה כשנגענו בנושא. כפי שאנו רואים בבירור רמת ההורדה הפוטנציאלית שלנו מוצעת במידה מסוימת בטעות ולא בתכנון, אולם רובנו קובעים משיכות שרירותיות על סמך 'תחושת בטן'. ובכל זאת, עם אסטרטגיית הקרקפת, ניתן להגדיר בצורה מדויקת יותר את משיכת החלקה, ולהעניק יתרון עצום לקליפת מסגרות זמן נמוכות יותר בהשוואה לשיטות מסחר אחרות כגון מסחר בתנופה. הסבירות שלנו לחוות ירידה של 12.5% בטווח הקצר, בזמן שאנחנו מנתחים את האסטרטגיה שלנו באופן מלא, היא די רחוקה. נצטרך לחוות 25 הפסדים בסדרה, במהלך תקופת חמשת הימים בשיעור ההפסד המלא של 0.5% כדי להגיע להפסד המלא של 12.5%. ושימוש בתחנות נגררות עשוי להפחית את ההפסד הכולל שלנו למסחר עד למחצית ההפסד המלא של 12.5%.
« מספרי האבטלה בארה"ב מאכזבים בעוד שמאזן הסחר בארה"ב מחמיר הזמנות המפעל בגרמניה עולות בזמן שמחירי הבתים בבריטניה יורדים ב -1.1% »
