La matematica della gestione del denaro nel trading Forex
Come trader Forex, dobbiamo fare i conti con gli elementi del trading che sono completamente fuori dal nostro controllo. Per progredire dobbiamo accettare, (persino iniziare ad abbracciare), quella mancanza di controllo nelle prime fasi della nostra evoluzione commerciale personale. Il prezzo è ovviamente il fattore di trading più importante, nessuno escluso e ugualmente c'è un fatto immutabile, il prezzo è un fattore di trading su cui non abbiamo assolutamente alcun controllo. Per diventare commercianti di forex di successo dobbiamo accettare che non abbiamo alcun controllo su ciò che farà il prezzo, possiamo solo prendere una posizione nel nostro mercato scelto in base alla nostra interpretazione della probabilità. Il rischio nel mercato non è quello che vogliamo che sia. Il rischio è quello che il mercato ci impone.
Questo probabile esito e il nostro "giudizio" possono essere sottolineati da; riconoscimento di modelli, indicatori, azione sui prezzi, ondate, notizie fondamentali o una combinazione di molti dei meccanismi sopra menzionati. Tuttavia, l'utilizzo di uno qualsiasi dei suddetti non garantisce il successo, solo sostenere la tecnica con una sana gestione del denaro creerà un successo a lungo termine.
Molti nuovi trader usano la frase "Avevo ragione" quando una singola operazione ha successo. Tuttavia, non hai ragione o torto, se riduci il trading ad essere giusto o sbagliato, pur accettando che il prezzo non è sotto il tuo controllo, come puoi avere ragione? Un trader che accetta il fattore di probabilità che sottolinea la sua performance può davvero darsi credito per aver ragione, o per di più dovrebbe in realtà accreditarsi di aver mantenuto il proprio piano? Non puoi realisticamente darti credito per aver indovinato, ma puoi congratularti con te stesso per aver pianificato le tue operazioni e scambiato il tuo piano.
Ci sono aspetti del trading che possiamo controllare, le emozioni sono una sola, possiamo anche controllare il rischio per operazione e controllare quel rischio quasi fino in fondo usando la matematica. Possiamo controllare; stop, limiti, perdite percentuali dei nostri conti al giorno, alla settimana, al mese. Per avere successo, è nostro dovere sfruttare quel singolo e più importante elemento di controllo che possiamo avere sul nostro trading.
Ralph Vince ha scritto diversi libri teorici sul tema della gestione del denaro nel trading. Illustra, più e più volte, che c'è una certezza matematica che andrai in rovina se non scambi sistematicamente controllando il rischio. Un'altra celebre mente commerciale, Van Tharp, ha cenato più volte sulla base del seguente aneddoto riguardante la teoria della gestione del denaro di Ralph Vince ...
"Ralph Vince ha fatto un esperimento con quaranta dottorati di ricerca Ha escluso dottorati con un background in statistica o commercio. Tutti gli altri erano qualificati. I quaranta dottorati hanno ricevuto un gioco per computer da scambiare. Hanno iniziato con $ 10,000 e hanno ricevuto 100 studi in un gioco in cui avrebbero vinto il 60% delle volte. Quando hanno vinto, hanno vinto la quantità di denaro che hanno rischiato in quella prova. Quando hanno perso, hanno perso la quantità di denaro che hanno rischiato per quella prova. Questo è molto meglio gioco che troverai mai a Las Vegas.
Eppure, indovinate quanti dei dottorandi avevano fatto soldi alla fine di 100 prove? Quando i risultati sono stati tabulati, solo due di loro hanno fatto soldi. Gli altri 38 hanno perso soldi. Immaginalo! Il 95% di loro ha perso soldi giocando a un gioco in cui le probabilità di vincita erano migliori di qualsiasi gioco a Las Vegas. Perché? La ragione per cui hanno perso è stata l'adozione dell'errore del giocatore e la conseguente cattiva gestione del denaro ". - Van Tharp.
Lo scopo dello studio era dimostrare come i nostri limiti psicologici e le nostre convinzioni sui fenomeni casuali siano la causa del perché almeno il 90% delle persone che sono nuove sul mercato perde i propri account. Dopo una serie di perdite, l'impulso è aumentare la dimensione della scommessa credendo che un vincitore sia ora più probabile, questo è l'errore del giocatore perché in realtà le tue possibilità di vincita sono ancora solo del 60%. Le persone fanno saltare in aria i loro conti facendo gli stessi errori nei mercati forex a cui Ralph Vince ha assistito nel suo esperimento. Con una sana gestione del denaro, puoi facilmente evitare queste insidie, costruendo le dimensioni del tuo account e affrontando probabilità di trading molto peggiori rispetto al vantaggio del giocatore del 60% nella simulazione al computer di Vince.
La maggior parte dei trader ha "torto" più del 50% delle volte. I trader di successo possono avere ragione sul 35% delle loro operazioni e creare comunque conti redditizi. La chiave è ridurre le perdite e far correre i profitti. Un rapporto di prestazione di base dimostra il punto. Se un trader perde denaro sul 65% delle sue operazioni, ma rimane concentrato e disciplinato seguendo una regola di stop loss a prova di proiettile e mirando a un ROI di 1: 2, dovrebbe vincere. Grazie alla disciplina di ridurre le perdite e lasciare correre i profitti, il trader vince, anche se la maggior parte delle sue operazioni finisce in perdite.
La gestione del denaro inizia prima di acquistare un titolo. Inizia con il dimensionamento della posizione, limitando la dimensione che rischi su ogni singola operazione a una percentuale del tuo capitale di trading totale. C'è sempre il rischio che una posizione crolli prima che tu possa eseguire la tua regola di stop-loss, quindi perché non fare trading sempre con una? Il prezzo può "dividere" in apertura a causa di notizie fondamentali e tali eventi sono più probabili di quanto la maggior parte dei trader sospetti. Se le probabilità sono solo 1 su 100, o 1%. Più scambi, più è probabile che si verifichi quell'evento. La probabilità che tale evento si verifichi nel corso di 50 operazioni è del 50%. I trader di maggior successo raramente rischiano più del 2% del capitale in una singola operazione. Molti professionisti impostano la barra all'1% o allo 0.5% in caso di scalping.
Usiamo un conto di trading nominale di € 100,000. Se il titolare del conto imposta la perdita massima per operazione all'1% del capitale totale, coprirà qualsiasi posizione in perdita prima che il prelievo del conto superi i 1,000 €. Il dimensionamento della posizione ha un altro prezioso vantaggio. Migliora i guadagni durante le serie di vittorie. Riduce le perdite durante le serie di sconfitte. Durante le serie di vittorie, il tuo capitale cresce, il che porta lentamente a posizioni di dimensioni maggiori. Durante le serie di perdite, la dimensione della posizione si riduce con il tuo account, portando a perdite minori.
Molte persone perdono account facendo esattamente l'opposto. Prendono posizioni più grandi dopo aver perso scambi e subiscono perdite maggiori. Quando vincono, riducono le dimensioni dei loro scambi, tagliando i loro guadagni. Tale comportamento deriva dalla fallacia del giocatore, secondo Van Tharp, uno psicologo ricercatore che ha studiato i sistemi di scambio e le abitudini di migliaia di trader.
Definisce l'errore del giocatore d'azzardo la convinzione che una perdita sia dovuta dopo una serie di vincitori e / o che un guadagno sia dovuto dopo una serie di perdenti. Questa analogia con il gioco rivela anche una mentalità da gioco; il trader crede che la sua `` fortuna cambierà '' e ogni scommessa o scambio perdente lo avvicina all'inafferrabile vincitore, infatti la fortuna è irrilevante e se la natura matematica del trading viene enfatizzata più della strategia di trading il risultato è molto più probabile che sia positivo.
C'è un calcolatore delle dimensioni della posizione disponibile gratuitamente sulla pagina FXCC Trading Tools. Utilizzando un livello di account arbitrario, ecco una dimostrazione del calcolo;
- Valuta: USD
- Patrimonio del conto: 30000
- Percentuale di rischio: 2%
- Stop Loss in Pip: 150
- Coppia di valute: EUR / USD
- Importo a rischio: € 600
- Dimensione posizione: 40000
C'è un collegamento per posizionare il calcolatore del commercio alla fine di questo articolo, vale la pena aggiungerlo ai segnalibri. Per i trader relativamente inesperti l'importanza della dimensione della posizione non può essere sottovalutata, molti di noi confesseranno che ci è voluto del tempo prima di scoprirne l'importanza. Se siamo riusciti a coglierti all'inizio della tua evoluzione nel trading con questo piccolo pezzo di istruzione e consiglio, lo considereremmo un lavoro ben fatto.
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