Il MACD, cos'è e perché "funziona" per gli swing trader se gli viene permesso di fare il suo lavoro ...
Mentre continuiamo la nostra serie breve sugli indicatori più popolari che i trader preferiscono utilizzare, passiamo a uno dei primi indicatori che i trader inesperti sperimenteranno: il MACD, o divergenza di convergenza della media mobile.
La sua semplicità visiva e la sua capacità come istogramma di visualizzare l'azione dei prezzi (in molti intervalli di tempo) si aggiunge al suo fascino intrinseco. Nonostante abbia un'attrazione per i trader inesperti, l'indicatore è ancora scelto da molti trader di successo ed esperti da utilizzare come indicatore autonomo o combinato con un gruppo di altri indicatori al fine di produrre un avviso di impostazione ad alta probabilità, una volta scelti gli indicatori per la strategia si è allineata.
I trader utilizzano il MACD come metodo di trading autonomo in vari modi. Potrebbero aspettare che le due EMA che fanno parte dell'indicatore generale si incrociano, o aspettare che entrambe le EMA superino la linea dello zero. In termini di uscite, molti trader rinunciano alla convinzione comune che "ciò che ti fa entrare ti fa anche uscire" poiché trattenere le negoziazioni fino a quando il MACD inverte il sentimento può vedere la maggior parte dei pip (o punti) guadagnati restituiti al mercato inutilmente . Pertanto, i trader possono preferire utilizzare un altro indicatore come segnale per uscire o per impostare obiettivi di pip ragionevoli basati forse sull'intervallo medio del titolo in un determinato periodo.
Entreremo in una strategia di swing trading suggerita alla fine dell'articolo, ma per ora ci occuperemo della scienza dietro la creazione dell'indicatore ...
Origini del MACD
Il MACD è un indicatore di analisi tecnica creato da Gerald Appel alla fine degli anni '1970. Viene utilizzato per individuare i cambiamenti nella forza, direzione, slancio e durata di una tendenza nel prezzo di un'azione.
Il MACD è una raccolta di tre segnali, calcolati dai dati storici sui prezzi, il più delle volte il prezzo di chiusura. Queste tre linee di segnale sono:
- 1. La linea MACD,
- 2. La linea di segnale (o linea media),
- 3. La differenza (o divergenza).
Il termine “MACD” può essere utilizzato per riferirsi all'indicatore nel suo insieme, o specificamente alla linea MACD stessa. La prima riga, chiamata "linea MACD", è uguale alla differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) "veloce" (periodo breve) e una EMA "lenta" (periodo più lungo). La linea MACD viene tracciata nel tempo, insieme a un EMA della linea MACD, denominata "linea di segnale" o "linea media". La differenza (o divergenza) tra la linea MACD e la linea del segnale viene mostrata come un grafico a barre chiamato serie temporale "istogramma" (che non deve essere confuso con il normale utilizzo dell'istogramma come un'approssimazione di una distribuzione di probabilità nelle statistiche, il la comunanza è solo nella visualizzazione utilizzando un grafico a barre).
Un EMA veloce risponde più rapidamente di un EMA lento alle recenti variazioni del prezzo di un'azione. Confrontando gli EMA di periodi diversi, la linea MACD può indicare i cambiamenti nella tendenza di un titolo. Confrontando tale differenza con una media, un analista può rilevare sottili cambiamenti nella tendenza del titolo.
Poiché il MACD si basa sulle medie mobili, è un indicatore in ritardo. Tuttavia, a questo proposito, il MACD non è tanto in ritardo quanto un indicatore di attraversamento della media mobile di base, poiché l'incrocio del segnale può essere anticipato notando la convergenza molto prima dell'incrocio effettivo. Come metrica dell'andamento dei prezzi, il MACD è meno utile per i titoli che non sono in trend (scambiati in un intervallo) o che vengono scambiati con un'azione di prezzo irregolare.
Suggerita semplice strategia di swing trading che potrebbe essere utilizzata anche come strategia di day trading
In questa strategia davvero semplice da seguire (e mettere in pratica) stiamo utilizzando molti degli indicatori a cui ci riferiamo nel nostro settimanale "il trend è ancora tuo amico?" articolo pubblicato ogni domenica sera / lunedì mattina. Useremo le linee PSAR, MACD e Stochastic.
Per entrare, ad esempio, in un'operazione lunga cercheremo che i tre indicatori siano positivi; lo PSAR deve essere al di sotto del prezzo, le linee stocastiche si sono incrociate e hanno iniziato a mostrare tendenze per uscire dal territorio di ipervenduto e la visualizzazione dell'istogramma MACD ha attraversato la linea dello zero mediano ed è diventata positiva e sta facendo massimi più alti se il MACD ha guidato la altri due. Una volta che tutti e tre sono positivi, entriamo utilizzando il punto più basso della candela del giorno precedente come fermata approssimativa, tenendo conto di evitare qualsiasi chiave che incombe o numeri "psicologici".
Rimaniamo con il trend (o se in una situazione di trading giornaliero con lo slancio giornaliero) fino a quando lo PSAR non inverte il trend e segnala negativo apparendo sul prezzo. Non ci sono eccezioni. La tentazione potrebbe essere quella di rimanere nel mestiere, ma questo sarebbe un errore. Tuttavia, se il prezzo dovesse ritracciare e poi lo PSAR invertisse ancora una volta la tendenza per supportare la tendenza rialzista originale o lo slancio riapparendo sotto il prezzo, siamo sicuri di rientrare nella nostra direzione rialzista originale. Abbiamo anche il vantaggio di utilizzare PSAR per tracciare il prezzo utilizzando un trailing stop dinamico o fisso per assicurarci di bloccare i profitti. Molti trader potrebbero preferire di trascinare in base al prezzo due giorni rispetto a uno in caso di swing trading. O di due periodi se si utilizza una strategia di day trading.
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