Stærðfræði peningastjórnunar í gjaldeyrisviðskiptum

7. október • Greinar um gjaldeyrisviðskipti, Fremri viðskipti þjálfun • 20357 skoðanir • 4 Comments um stærðfræði peningastjórnunar í gjaldeyrisviðskiptum

Sem gjaldeyrisviðskiptamenn verðum við að sætta okkur við þá þætti viðskipta sem eru algjörlega utan okkar stjórn. Til að ná framförum verðum við að sætta okkur við (jafnvel byrja að faðma) þann skort á stjórn mjög snemma í persónulegri viðskiptaþróun okkar. Verð er augljóslega mest áberandi viðskiptaþáttur bar enginn og jafn er það óbreytanleg staðreynd, verð er viðskiptaþáttur sem við höfum nákvæmlega enga stjórn á. Til að við náum árangri í gjaldeyrisviðskiptum verðum við að sætta okkur við að við höfum enga stjórn á því hvað verðið mun gera, við getum aðeins tekið afstöðu á völdum markaði byggt á túlkun okkar á líkum. Áhættan á markaðnum er ekki eins og við viljum að hún sé. Áhættan er það sem markaðurinn leggur á okkur.

Þessa líklegu niðurstöðu og „dómgreindarkall“ okkar má undirstrika með; mynsturgreining, vísbendingar, verðaðgerðir, bylgjur, grundvallarfréttir eða sambland af nokkrum af fyrrnefndum aðferðum. Notkun einhvers af fyrrnefndu tryggir þó ekki árangur, aðeins að byggja tæknina með traustri peningastjórnun mun skapa langtíma árangur.

Margir nýir kaupmenn nota orðasambandið „Ég hafði rétt fyrir mér“ þegar viðskipti einstakra aðila ná árangri. Þú hefur hins vegar ekki rétt fyrir þér eða haft rangt fyrir þér, ef þú minnkar viðskipti niður í að vera réttur eða rangur, meðan þú samþykkir að verðið sé ekki undir þínu valdi, hvernig getur þú haft rétt fyrir þér? Getur kaupmaður sem sættir sig við líkindastuðulinn sem undirstrikar frammistöðu sína raunverulega gefið sjálfum sér kredit fyrir að hafa rétt fyrir sér, eða þar að auki ættu þeir í raun að treysta sér fyrir að standa við áætlun sína? Þú getur ekki á raunverulegan hátt gefið þér kredit fyrir að „giska“ rétt, en þú getur óskað þér til hamingju með að skipuleggja viðskipti þín og viðskipti þín.

Það eru þættir í viðskiptum sem við getum stjórnað, tilfinningar eru ein, við getum líka stjórnað áhættu á viðskipti og stjórnað þeirri áhættu næstum því til muna með stærðfræði. Við getum stjórnað; stopp, takmarkanir, prósentutap á reikningum okkar á dag, á viku, á mánuði. Til að ná árangri er það skylda okkar að nýta þennan eina og mikilvægasta þátt stjórnunar sem við getum haft yfir viðskiptum okkar.

Ralph Vince hefur skrifað nokkrar fræðilegar bækur um peningastjórnun í viðskiptum. Hann sýnir, hvað eftir annað, að það er stærðfræðileg fullvissa um að þú verðir blankur ef þú verslar ekki markvisst með því að stjórna áhættu. Annar hátíðlegur viðskiptahugur, Van Tharp, hefur borðað nokkrum sinnum í krafti eftirfarandi anecdote varðandi kenningu Ralph Vince um peningastjórnun ...

"Ralph Vince gerði tilraun með fjörutíu doktorspróf. Hann útilokaði doktorsgráður með bakgrunn í tölfræði eða viðskiptum. Allir aðrir voru hæfir. Doktorsprófunum fjörutíu var gefinn tölvuleikur til að eiga viðskipti. Þeir byrjuðu með $ 10,000 og fengu 100 próf í leikur þar sem þeir myndu vinna 60% af tímanum. Þegar þeir unnu unnu þeir peningamagnið sem þeir áttu á hættu í þeirri réttarhöld. Þegar þeir töpuðu töpuðu þeir þeim peningamagni sem þeir áttu á hættu fyrir þá réttarhöld. Þetta er miklu betra leik en þú munt nokkurn tíma finna í Las Vegas.

Gettu samt hversu margir doktorarnir höfðu grætt peninga í lok 100 rannsókna? Þegar niðurstöðurnar voru lagðar fram voru aðeins tveir þeirra með peninga. Hinir 38 töpuðu peningum. Ímyndaðu þér það! 95% þeirra töpuðu peningum við að spila leik þar sem líkurnar á sigri voru betri en nokkur leikur í Las Vegas. Af hverju? Ástæðan fyrir því að þeir töpuðu var upptaka þeirra á rökvillu fjárhættuspilara og léleg peningastjórnun sem af henni hlýst. “ -Van Tharp.

Tilgangur rannsóknarinnar var að sýna fram á hvernig sálrænar takmarkanir okkar og viðhorf okkar til handahófskenndra fyrirbæra eru orsökin fyrir því að að minnsta kosti 90% fólks sem er nýtt á markaðnum missir reikninginn sinn. Eftir fjölda tjóna er hvatinn að auka veðmálstærðina í þeirri trú að sigurvegari sé nú líklegri, það er rökvillu fjárhættuspilara því í raun eru líkurnar á að vinna ennþá bara 60%. Fólk sprengir reikninga sína og gerir sömu mistök á gjaldeyrismörkuðum og Ralph Vince varð vitni að í tilraun sinni. Með góðri peningastjórnun geturðu auðveldlega forðast þessar gildrur og byggt stærð reiknings þíns á meðan þú stendur frammi fyrir mun verri viðskipta líkur en 60% forskot leikmanna í tölvuhermi Vince.

Flestir kaupmenn hafa „rangt fyrir“ meira en 50% af tímanum. Árangursríkir kaupmenn geta haft rétt fyrir sér í 35% viðskipta sinna og enn byggt upp arðbæra reikninga. Lykilatriðið er að stytta tap þitt og láta hagnaðinn hlaupa. Grunn frammistöðuhlutfall sannar málið. Ef kaupmaður tapar peningum á 65% af viðskiptum sínum, en heldur áfram að vera einbeittur og agaður í kjölfar skotheldrar stöðvunar tapsreglu og stefnir að 1: 2 arðsemi, ætti hann að vinna. Þökk sé aganum að stytta tapið og láta hagnaðinn hlaupa, þá vinnur kaupmaðurinn, jafnvel þó að flest viðskipti hans endi með tapi.

 

 

Peningastjórnun hefst áður en þú kaupir verðbréf. Það byrjar með stærðargráðu stöðu og takmarkar stærðina sem þú átt á hættu í hverri einustu viðskiptum við prósentu af heildarviðskiptakostnaði þínum. Það er alltaf hætta á að staða hrynji áður en þú getur framkvæmt stöðvunarregluna þína, svo hvers vegna ekki alltaf að eiga viðskipti við eina? Verð getur „bilað“ á víðavangi vegna grundvallarfrétta og slíkir atburðir eru líklegri en flesta kaupmenn grunar. Ef líkurnar eru aðeins 1 af hverjum 100, eða 1%. Því meira sem þú verslar, því líklegra er að atburðurinn eigi sér stað. Líkurnar á að þessi atburður eigi sér stað í 50 viðskiptum eru 50%. Farsælustu kaupmennirnir hætta sjaldan meira en 2% af fjármagni í einni viðskiptum. Margir kostir setja strikið niður í 1% eða 0.5% ef skalpað er.

Notum að nafnvirði 100,000 evra viðskiptareikning. Ef reikningshafi setur hámarks tap á viðskipti við 1% af heildarfjármagninu myndi hann dekka tapaða stöðu áður en úttekt reiknings fer yfir 1,000 evrur. Stærðarstærð hefur annan dýrmætan ávinning. Það bætir hagnaðinn á sigurgöngu. Það dregur úr tapi við að missa rákir. Meðan þú vinnur rákir vex fjármagn þitt sem leiðir hægt til stærri stöðu. Þegar þú missir rákir minnkar stöðustærðin með reikningnum þínum sem leiðir til minni taps.

Margir missa reikninga og gera nákvæmlega hið gagnstæða. Þeir taka stærri stöður eftir að hafa tapað viðskiptum og verða fyrir stærra tapi. Þegar þeir vinna minnka þeir stærð viðskipta sinna og þyngja hagnað sinn. Slík hegðun stafar af villu fjárhættuspilara, að sögn Van Tharp, rannsóknarsálfræðings sem hefur kannað viðskiptakerfi og venjur þúsunda kaupmanna.

Hann skilgreinir rökvillu fjárhættuspilara sem þá trú að tap sé vegna bandarískra vinningshafa og / eða að hagnaður sé vegna bandaríska tapara. Sú líking við fjárhættuspil afhjúpar einnig spilafíkni; kaupmaðurinn trúir að „heppni hans muni breytast“ og hvert tap veðmál eða viðskipti færir hann nær hinum vandræðalausa sigurvegara, í raun skiptir heppni engu máli og ef stærðfræðileg eðli viðskipta er lögð meira áhersla en viðskiptastefnan er líklegra að niðurstaðan verði jákvætt.

Það er reiknivél með stöðu stærð aðgengileg á FXCC Trading Tools síðu. Með því að nota handahófskennt reikningsstig er hér sýning á útreikningnum;

Það er hlekkur í staðsetningarreiknivél við rætur þessarar greinar, það er þess virði að setja bókamerki við það. Fyrir tiltölulega óreynda kaupmenn er ekki hægt að gera lítið úr mikilvægi stöðustærðar, það eru fullt af okkur sem munu játa að það tók okkur tíma áður en við uppgötvuðum mikilvægi. Ef okkur hefur tekist að ná þér snemma í viðskiptaþróun þinni með þessu litla fræðslu og ráðgjöf þá myndum við líta á það sem vel unnin störf.

http://www.fxcc.com/trading-tools

fremri greinarfremri peningastjórnun

« Moody's lækkun banka í Bretlandi daginn eftir að QE er tilkynnt Að velja réttu fremri verkfæri til að aðstoða viðskipti þín »