Platform Perdagangan: Perdagangan Algoritmik sebagai Alat Perdagangan Frekuensi Tinggi
Ada jenis perdagangan algoritmik yang menampilkan perdagangan di pasar valuta asing dengan rasio pesanan-perdagangan yang tinggi dan tingkat perputaran yang tinggi; itu dilakukan dengan agak cepat juga. Ini disebut HFT atau perdagangan frekuensi tinggi.
Karena mencakup berbagai subjek yang berkaitan dengan perdagangan algoritmik, perdagangan HFT hadir tanpa definisi tunggal. Dan, meskipun ini adalah pendekatan perdagangan yang terkenal untuk beberapa pedagang, ini menandakan peringatan bagi orang lain; ia memiliki bagiannya sendiri dari aspek kontroversial.
Berikut kompilasi fakta:
- - Di tahun-tahun awal, sekitar akhir 90-an, HFT menyumbang tidak lebih dari 10% dari total volume perdagangan. Lima tahun kemudian, ini tumbuh hingga lebih dari 160% dari volume perdagangan di pasar forex. Dan, seperti yang dilaporkan oleh NYSE (atau Bursa Efek New York), secara teratur meraup lebih dari $ 120 miliar.
- - HFT dimulai akhir-akhir ini 90-an; tanggal dapat ditelusuri kembali ke waktu ketika pertukaran elektronik pertama kali disahkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Awalnya, beberapa detik adalah waktu eksekusi yang dialokasikan. Hampir satu dekade kemudian, pada tahun 2010, penurunan waktu eksekusi yang signifikan menandai perkembangan besar; saat ini, waktu eksekusi turun ke milidetik.
- - HFT menganut signifikansi statistik dan arbitrase. Ia bekerja di sekitar konsep peramalan penyimpangan sementara dalam elemen pasar; agar penyimpangan dapat ditentukan, pemeriksaan properti di elemen pasar dapat dilakukan dengan lebih cermat.
- - Praktiknya disebut tick pemrosesan atau pembacaan pita ticker sering dikaitkan dengan HFT. Ini sejalan dengan logika bahwa asal data perdagangan harus dapat dikenali; karena mereka menandakan relevansi, memproses semua informasi yang terkandung dalam data perdagangan bisa sangat berguna.
- - HFT tradisional teknik ini disebut sebagai perdagangan filter; faktor yang luar biasa adalah bahwa perdagangan filter dapat dilakukan dengan kecepatan yang relatif lambat. Seperti teknik HFT lainnya, ini tentang analisis kumpulan data; termasuk menafsirkan informasi berdasarkan siaran pers, berita, dan bentuk pengumuman lainnya. Setelah interpretasi selesai, analis memasukkan data ke dalam program perangkat lunak.
- - HFT dikategorikan sebagai perdagangan kuantitatif; tidak seperti perdagangan kualitatif, tujuan akhirnya adalah mendapatkan jumlah akumulasi dari posisi kecil. Di baliknya, konsepnya terletak pada fakta bahwa terdapat profitabilitas dalam memproses algo secara bersamaan (yaitu informasi pasar dalam jumlah besar) - suatu aktivitas yang tidak dapat ditangani oleh pedagang manusia.
« Bagaimana cara mengoptimalkan Expert Advisor di Metatrader 4 dengan benar? Menggunakan Directional Movement Index (DMI) saat berdagang Valas »
