Fibonacci dan Aplikasinya pada Perdagangan Forex
Dari semua: istilah, pola, indikator, dan alat yang digunakan dalam perdagangan, kata, daya pikat, dan konsep "Fibonacci" menonjol sebagai yang paling misterius dan menggugah. Ini digunakan secara legendaris dalam kalkulus matematika, memberikan otoritas yang tidak terkait dengan indikator grafik modern yang paling umum digunakan, seperti: MACD, RSI, PSAR, DMI, dll.
Mungkin akan mengejutkan banyak pedagang pemula untuk mengetahui bahwa deret Fibonacci 'asli' digunakan oleh banyak pedagang dan quants di institusi besar saat merancang model perdagangan algoritmik, dalam upaya mereka untuk mengambil untung dari pasar. Pelajaran sejarah singkat tentang Fibonacci cocok untuk poin ini, sebelum kita membahas bagaimana kita dapat menggunakan fenomena murni dan matematis ini di grafik kita.
Deret Fibonacci dinamai menurut ahli matematika Italia Leonardo dari Pisa, yang dikenal sebagai Fibonacci. Buku 1202-nya, Liber Abaci, memperkenalkan fenomena tersebut ke matematika Eropa. Urutan sebelumnya telah dijelaskan sebagai angka Virahanka dalam matematika India.
Fibonacci menjelaskan teorinya dengan menggunakan contoh pertumbuhan populasi (teoritis) kelinci, pasangan kelinci yang baru lahir kawin pada umur satu bulan. Pada akhir bulan kedua seekor betina dapat menghasilkan sepasang kelinci lagi, dengan asumsi kelinci tidak pernah mati, pasangan kawin menghasilkan satu pasang baru (satu jantan, satu betina) setiap bulan mulai bulan kedua. Teka-teki yang diajukan Fibonacci adalah: berapa banyak pasangan yang akan ada dalam satu tahun? Model matematika yang menjelaskan perluasan ini menjadi deret Fibonacci. Urutan nomor muncul dalam pengaturan biologis: cabang di pohon, daun di batang, tunas buah nanas, bunga artichoke, pakis yang tidak menggulung dan daun kerucut pinus.
Jadi bagaimana urutan matematika ini, yang ditemukan dan dikembangkan lebih dari 800 tahun yang lalu, memiliki relevansi dengan perdagangan forex modern? Ada dua keyakinan terkait penerapannya. Salah satunya menyangkut apa yang disebut "ramalan yang terwujud dengan sendirinya". Aplikasi lain berkaitan dengan kontraksi alami yang seharusnya dalam sentimen, karena energi dari suatu gerakan menghilang; pergerakan pasar yang tajam kemudian akan menelusuri kembali ke level tertentu. Mari kita bahas teori pemenuhan diri sebelum kita menjelaskan matematika di balik teori retracement.
Teori pemenuhan diri menunjukkan bahwa jika banyak trader menggunakan teori Fibonacci Retracement, maka pasar memiliki kemungkinan untuk kembali ke level ini dan ada bukti yang membuktikan teori ini mungkin sering bekerja di pasar. Jika cukup banyak pedagang di: bank besar, institusi, dana lindung nilai, dan cukup desainer metode perdagangan algoritmik, gunakan urutan retracement untuk menempatkan pesanan, maka levelnya mungkin terpukul. Bahaya utamanya adalah setiap kali kita mengalami lonjakan yang signifikan pada, misalnya, pasangan mata uang utama, ada kemungkinan kita akan mengalami penarikan yang signifikan, karena berbagai alasan. Saat harga jatuh kembali, banyak penggemar Fibonacci akan mengklaim “eureka! Ini berhasil lagi! ” Ketika kenyataannya bisa jadi para pelaku pasar hanya melakukan overbought atau oversold pasar dan sekarang mengalami keraguan, sementara pasar berhenti sejenak untuk menemukan level 'alami' baru.
Sekarang mari kita lihat bagaimana gelombang sentimen dapat ditarik kembali dan matematika ikut bermain. Anda mulai dengan hanya menemukan bagian atas dan bawah dari pergerakan pasar dan memplot dua poin, ini adalah 100% pergerakannya. Level Fibonacci yang paling umum digunakan adalah 38.2%, 50%, 61.8%, terkadang 23.6% dan 76.4% digunakan, meskipun level 50% sebenarnya bukan bagian dari urutan matematika, itu telah disisipkan selama bertahun-tahun oleh para trader secara massal . Dalam tren kuat, retracement minimum sekitar 38.2%, dalam tren lemah, retracement bisa menjadi 61.8% atau 76.4%. Retracement lengkap (100% dari pergerakan) akan menghapus pergerakan yang ada.
Level Fibonacci seharusnya hanya dihitung setelah pasar membuat pergerakan besar dan tampak datar pada level harga tertentu. Jika tidak secara otomatis dihitung oleh paket grafik, level retracement Fibonacci 38.2%, 50% dan 61.8% ditetapkan dengan menggambar garis horizontal pada grafik untuk mengidentifikasi area di mana pasar dapat menelusuri kembali, sebelum melanjutkan tren yang awalnya dibentuk oleh harga besar awal pindah. Berikut ini adalah beberapa strategi yang digunakan trader forex untuk memperdagangkan level Fibonacci.
- Memasuki dekat dengan level retracement 38.2%, hentikan kerugian tepat di bawah level 50%.
- Mendekati level 50%, order stop loss tepat di bawah level 61.8%.
- Korslet di dekat bagian atas pergerakan, menggunakan level Fibonacci sebagai target take profit.
Seperti biasa, terserah trader untuk berlatih menggunakan Fibonacci. Tempat yang baik untuk memulai adalah kembali / menguji dengan memplot bagian atas dasar pada grafik harian. Cukup temukan pergerakan besar kunci, temukan puncak dan palung dan tentukan apakah retracement benar-benar 'berfungsi'. Mirip dengan semua metode perdagangan, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100% dapat diandalkan. Namun, kita semua telah menyaksikan, dari waktu ke waktu, pasar kita mundur dan menelusuri kembali setelah pergerakan pasar yang besar. Jika Anda kemudian dapat melampirkan beberapa matematika dan sains ke penelusuran ulang itu dan mendukungnya dengan (Anda sudah dapat menebaknya), teknik manajemen uang yang baik, maka Anda mungkin menemukan bahwa menambahkan Fibonacci ke dalam strategi perdagangan Anda bekerja sangat baik.
« PANGGILAN ROLL PAGI Pejabat Fed menyatakan bahwa kenaikan suku bunga AS sudah dekat, menurut risalah yang diterbitkan. »
