Kereskedési platformok: Algoritmikus kereskedés, mint a nagyfrekvenciás kereskedelem eszköze
Van egy ilyen algoritmikus kereskedés, amely a devizapiacon való kereskedést jellemzi, magas rendelés-kereskedelem arányokkal és magas forgalmi rátával; ez is elég gyorsan megtörtént. HFT-nek vagy nagyfrekvenciás kereskedésnek hívják.
Mivel az algoritmikus kereskedés tekintetében különböző témákat ölel fel, a HFT kereskedelem egyetlen definícióval rendelkezik. És bár ez egy elismert kereskedési megközelítés egyes kereskedők számára, mások számára riasztást jelez; saját része van ellentmondásos szempontokban.
Az alábbiakban összefoglaljuk a tényeket:
- - Az első években, a 90-es évek végén a HFT a teljes kereskedési volumen legfeljebb 10% -át tette ki. Öt évvel később a forex piacon a kereskedési volumen több mint 160% -ára nőtt. És amint arról az NYSE (vagy a New York-i tőzsde) beszámolt, rendszeresen több mint 120 milliárd dollárt gyűjtött be.
- - A HFT későn kezdődött 90-es évek; a dátum arra az időre vezethető vissza, amikor az elektronikus értéktőzsdéket először az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdei Bizottsága engedélyezte. Kezdetben néhány másodperc a kijelölt végrehajtási idő. Csaknem egy évtizeddel később, 2010-ben, a végrehajtási idő jelentős csökkenése nagy fejlődést jelentett; jelenleg a végrehajtási idő milliszekundumig tart.
- - A HFT betartja a a statisztika és az arbitrázs jelentősége. A piaci elemek átmeneti eltéréseinek előrejelzésének koncepcióját járja körül; az eltérések meghatározása érdekében a piaci elemek tulajdonságainak alaposabb vizsgálatát vonhatja maga után.
- - A kullancsnak nevezett gyakorlat a HFT-hez gyakran társul a feldolgozás vagy a ticker szalag olvasása. Összhangban áll azzal a logikával, hogy a kereskedési adatok eredetének felismerhetőnek kell lennie; mivel relevanciát jelentenek, a kereskedési adatokban szereplő összes információ feldolgozása nagyon hasznos lehet.
- - Egy hagyományos HFT a technikát szűrőkereskedésnek nevezik; a kiemelkedő tényező, hogy a szűrőkereskedelem viszonylag lassú ütemben valósulhat meg. Mint minden HFT technika, itt is az összesített adatok elemzéséről van szó; ide tartozik az információk tolmácsolása sajtóközlemények, hírek és egyéb bejelentési formák alapján. Az értelmezés elkészülte után az elemző adatokat ad meg szoftverprogramokban.
- - A HFT kategorizált mennyiségi kereskedelemként; a minőségi kereskedéssel ellentétben a végső cél a felhalmozott összeg megszerzése kis pozíciókból. A koncepció abban rejlik, hogy jövedelmezőség mutatkozik az algók (azaz nagy mennyiségű piaci információ) egyidejű feldolgozásában - ez az a tevékenység, amelyet az emberi kereskedők nem képesek kezelni.
« Hogyan lehet optimalizálni a Metatrader 4 szakértői tanácsadóját? A Directional Movement Index (DMI) használata Forex kereskedéskor »
