Tehát egy nyerő kereskedési módszert és stratégiát dolgoztunk ki, miután újra teszteltük, mit tegyünk ezután?
Kidolgoztunk egy "jól működő" módszert; a lehívások minimálisak, a veszteségek kicsiek és nagyon kezelhetőek. Mint minden kereskedési módszer, ez is rövid, de kezelhető veszteségcsíkokat tapasztal. Körülbelül hat hónapig teszteltük a módszert, és továbbra is fennáll a kérdés, hogy ez elég hosszú-e ahhoz, hogy reálisan meg lehessen ítélni a módszert és az általános kereskedési rendszert? Hogyan járhatunk el a rendelkezésre álló legjobb statisztikai elemzés alkalmazásával az adatokra a rendszerünk igazságügyi megítélése érdekében, és mit kell keresnünk?
Először el kell döntenünk, hogy az utólagos tesztelési időszak elég hosszú-e annak alapján, hogy milyen időkereteket kívánunk cserélni. Például a swing kereskedési stratégia hat hónapos visszamenőleges tesztje egyszerűen nem elegendő idő ahhoz, hogy módszerünk és rendszerünk megtapasztalja az összes piaci körülményt, például kitöréseket, az alapvető politikák jelentős változását - kamatláb-kiigazítások vagy mennyiségi lazító programok ( kúpos vagy megnövekedett).
Érdemes akár több évre is növelni a háttesztünket, ha egy swing kereskedési stratégiát szeretnénk kidolgozni, amely magában foglalja a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom jelentős összeomlásait. A logika az lenne, ha egy rendszert 2008-től visszavezetnénk 2014-ba, hogy felölelje szinte az összes olyan piaci feltételt, amelyet az elmúlt években elképzelhetünk (a swing kereskedők számára).
Ha azonban kereskedési rendszerünk és módszerünk napi kereskedési rendszer, akkor talán egy hat hónapos időtartam elegendő ahhoz, hogy megítéljük módszerünket és rendszerünk életképességét. Kipróbálhatjuk egy értékpapíron, és ha megrajzoljuk a mozdulatokat, például egy órás időkeretet, akkor körülbelül 400 kereskedést 'vehetünk' vissza tesztünk során. Ez bontásban hetente körülbelül tíz kereskedést bontana a hat hónapos időszak alatt, aminek elegendőnek kell lennie a megalapozott döntés meghozatalához.
Alternatív megoldásként megnézhetünk egy napi grafikont, és miután megkeresettük a piacot egy év alatt megmozgató főbb eseményeket, majd átfedtük ezeket az eseményeket egy órás időkeretünkkel, hogy lássuk, hogyan reagál az ár, amikor a főbb politikai döntések vagy nagy hatású hírek eseményeket tettek közzé. Ezt az elemzést felhasználva biztosak lehetünk abban, hogy a napi kereskedési tesztünk intenzív volatilitás időszakát élte át és élte túl, valószínűleg egy nagy híresemény miatt.
Miután újra teszteltük, élőben kell továbbadnunk a tesztet a piacon
Az utólagos tesztelés gyakran pontatlannak bizonyulhat. A közösségünkben sokan hónapokat, ha nem éveket töltöttek, papíron tesztelték a rendszereket, és csak azt tapasztalták, hogy az előretekintésben és a valós piacon sem a várakozásoknak megfelelően működtek. Hogy miért történik ez, annak több oka van; piaci időzítés és pszichológiai kérdések, például annak megértése, hogy a valós idejű tapasztalatok hogyan befolyásolják súlyosan a jövedelmezőségünket. Az alacsonyabb időkereteket különösen nehéz tesztelni a csúszás és a terjedés miatt, amelyek nem jelennek meg egy hátsó teszten, ahol egyszerűen a gyertya alacsony és magas pontját vesszük be- vagy kilépési pontnak. Ezért a háttesztünket előre kell vizsgálnunk, és az előrehaladási tesztet „inkubációs periódusnak” kell tekintenünk.
Mennyi ideig inkubáljuk az elõzetes tesztünket, és valódi pénzeszközökkel élünk-e vagy elõre tesztelünk demóban?
Az előretekintés következő szakasza az, hogy eldöntsük, valós időben készpénzzel tesztelünk-e, vagy rövid időre demo kereskedelmet folytatunk, vagy van alternatíva, megtehetnénk mindkettőt? Magyarázzuk el ...
Úgy döntöttünk, hogy élőben továbbítjuk a tesztet, de ahelyett, hogy elköteleznénk magunk a szokásos 1% -os számlaméretet ügyletenként, úgy döntöttünk, hogy csak két hónapos elõzetes tesztperiódus alatt kockáztatunk kereskedelemenként 0.1% -ot, és kb. 150 kereskedés folyik ebben az időszakban. Ugyanakkor azt a döntést is meghoztuk, hogy tükrös kereskedési rendszert fogunk működtetni az élő előre tesztünkkel, de demó módban. Árnyékolni fogjuk valódi ügyleteinket a demo számlánk kereskedéseivel, és a demo számlával úgy döntöttünk, hogy 2% -ra növeljük a kockázatunkat. Ez lesz az egyetlen változás stratégiánkban; a kereskedési terv minden egyéb változatlan marad. Megáll, potenciális R: R stb.
Ha demo számlát vezetünk az ideiglenes élő számlánk mellett, akkor elméletileg mindkét világ legjobbjait kell nyújtanunk. Valós időben tesztelhetünk, nagyon kicsi kockázattal minden élő kereskedésnél, miközben a demo ugyanazon átfogó stratégia nagyon agresszív változatát tükrözi demó módban. Ezért ha az élő élő tesztelésünk jól működik, akkor minden bizalom abban állhat, hogy ha áttérünk a valódi tesztelésre, átfogó stratégiánk nagyobb kockázati arányt képes viselni, aminek még nagyobb bizalmat kell adnunk a módszerünkben, amint teljes életben élünk. normál paraméterek.
« Az Egyesült Államok heti munkanélküliségi igényei továbbra is szűk körben vannak, miközben a jelenlegi lakásértékesítés stagnál Az amerikai bankok stresszteszteket teljesítenek, a Fitch megerősíti az USA AAA besorolását, miközben az euróövezet fizetési mérlege javul »
