Matematika upravljanja novcem u Forex trgovanju
Kao Forex trgovci moramo se pomiriti s elementima trgovanja koji su potpuno izvan naše kontrole. Da bismo napredovali moramo prihvatiti (čak i početi prihvaćati) taj nedostatak kontrole vrlo rano u našoj osobnoj evoluciji trgovanja. Cijena je očito najistaknutiji faktor trgovanja, a jednako tako postoji jedna nepromjenjiva činjenica, cijena je faktor trgovine nad kojim nemamo apsolutno nikakvu kontrolu. Da bismo postali uspješni forex trgovci, moramo prihvatiti da nemamo kontrolu nad time koja će cijena biti, možemo samo zauzeti poziciju na odabranom tržištu na temelju naše interpretacije vjerojatnosti. Rizik na tržištu nije onakav kakvim ga želimo biti. Rizik je ono što nam tržište nameće.
Taj vjerojatni ishod i naš 'poziv na presudu' mogu se naglasiti; prepoznavanje uzoraka, pokazatelji, cjenovno djelovanje, valovi, temeljne vijesti ili kombinacija nekoliko gore spomenutih mehanizama. Međutim, upotreba bilo čega od gore spomenutog ne garantira uspjeh, samo podupiranje tehnike zdravim upravljanjem novcem stvorit će dugoročni uspjeh.
Mnogi novi trgovci koriste frazu "Bio sam u pravu" kada je pojedinačna trgovina uspješna. Međutim, niste u pravu ili niste u pravu. Ako svedete trgovanje na ispravno ili pogrešno, iako prihvaćate da cijena nije pod vašom kontrolom, kako možete biti u pravu? Može li trgovac koji prihvaća faktor vjerojatnosti koji podcrtava njegovu izvedbu istinski sebi pripisati priznanje da je u pravu, ili štoviše, trebao bi se zapravo priznati da drži do svog plana? Ne možete si realno pripisati zaslugu za pravo pogađanje, ali možete sebi čestitati što planirate svoje poslove i trgujete svojim planom.
Postoje aspekti trgovanja koje možemo kontrolirati, osjećaji su jedno, također možemo kontrolirati rizik po trgovini i kontrolirati taj rizik gotovo do pipa pomoću matematike. Možemo kontrolirati; zaustavljanja, ograničenja, postotni gubici naših računa dnevno, tjedno, mjesečno. Da bismo bili uspješni, na nama je da iskoristimo taj jedini i najvažniji element kontrole koji možemo imati nad svojim trgovanjem.
Ralph Vince napisao je nekoliko teorijskih knjiga na temu upravljanja novcem u trgovini. Ponovno ilustrira kako postoji matematička sigurnost da ćete se slomiti ako ne trgujete sustavno kontrolirajući rizik. Još jedan proslavljeni trgovački um, Van Tharp, nekoliko je puta iznedrio snagu sljedeće anegdote koja se odnosi na teoriju upravljanja novcem Ralpha Vincea ...
"Ralph Vince je eksperimentirao s četrdeset doktora nauka. Odbacio je doktorate s predznanjem u statistici ili trgovini. Svi ostali su bili kvalificirani. Četrdeset doktorata dobilo je računalnu igru za trgovinu. Počeli su s 10,000 američkih dolara i imali 100 pokušaja u igra u kojoj bi pobijedili u 60% slučajeva. Kad su pobijedili, osvojili su iznos novca koji su riskirali u tom suđenju. Kada su izgubili, izgubili su novac koji su riskirali za to suđenje. Ovo je puno bolje igra koju ćete ikad naći u Las Vegasu.
Ipak pogodite koliko je doktora znanosti zaradilo novac na kraju 100 pokusa? Kad su rezultati prikazani u tablici, samo su dvojica od njih zaradila novac. Ostalih 38 je izgubilo novac. Zamisli to! 95% njih izgubilo je novac igrajući utakmicu u kojoj su izgledi za pobjedu bili bolji od bilo koje igre u Las Vegasu. Zašto? Razlog zbog kojeg su izgubili bilo je njihovo prihvaćanje zablude kockara i loše lovljenje novca. -Van Tharp.
Svrha studije bila je pokazati kako su naša psihološka ograničenja i naša uvjerenja o slučajnim pojavama uzrok zašto barem 90% ljudi koji su novi na tržištu izgube račune. Nakon niza gubitaka, impuls je povećati veličinu oklade vjerujući da je pobjednik sada vjerojatniji, to je zabluda kockara jer su zapravo vaše šanse za dobitak još uvijek samo 60%. Ljudi pušu na račune čineći iste pogreške na forex tržištima kojima je svjedočio Ralph Vince u svom eksperimentu. Uz dobro upravljanje novcem, lako možete izbjeći ove zamke, gradeći veličinu računa, a istovremeno se suočavajući s daleko gorim kvotama za trgovanje od 60% prednosti igrača u Vinceovoj računalnoj simulaciji.
Većina trgovaca više od 50% vremena 'griješi'. Uspješni trgovci mogu imati pravo na 35% svojih poslova i dalje stvarati profitabilne račune. Ključno je skratiti svoje gubitke i pustiti da vam dobit teče. Osnovni omjer performansi dokazuje to. Ako trgovac izgubi novac na 65% svojih trgovina, ali ostane usredotočen i discipliniran slijedeći neprobojno pravilo stop-loss i ciljajući na ROI od 1: 2, trebao bi pobijediti. Zahvaljujući disciplini skraćivanja gubitaka i puštanju profita, trgovac pobjeđuje, iako većina njegovih obrta završava gubicima.
Upravljanje novcem započinje prije nego što kupite vrijednosni papir. Počinje s određivanjem veličine pozicije, ograničavajući veličinu koju riskirate u bilo kojoj pojedinačnoj trgovini na postotak od vašeg ukupnog trgovačkog kapitala. Uvijek postoji rizik da će se pozicija srušiti prije nego što možete izvršiti svoje pravilo stop-lossa, pa zašto ne biste uvijek trgovali s jednim? Cijena se može "razbiti" na otvorenom zbog temeljnih vijesti i takvi su događaji vjerojatniji nego što većina trgovaca sumnja. Ako su izgledi samo 1 na 100 ili 1%. Što više trgujete, veća je vjerojatnost da će se taj događaj dogoditi. Vjerojatnost da se taj događaj dogodi tijekom 50 trgovina iznosi 50%. Najuspješniji trgovci rijetko riskiraju više od 2% kapitala u jednoj trgovini. Mnogi profesionalci postavljaju ljestvicu na samo 1% ili 0.5% ako se skalpiraju.
Upotrijebimo nominalni račun za trgovanje od 100,000 1 eura. Ako vlasnik računa postavi maksimalni gubitak po trgovini na 1,000% ukupnog kapitala, pokriva bilo koju izgubljenu poziciju prije nego što povlačenje računa premaši XNUMX €. Veličina položaja ima još jednu vrijednu prednost. Poboljšava dobitak tijekom pobjedničkih serija. Smanjuje gubitke tijekom gubljenja crta. Tijekom niza pobjeda, vaš kapital raste, što polako dovodi do većih veličina pozicija. Tijekom gubljenja crta, veličina pozicije smanjuje se s vašim računom, što dovodi do manjih gubitaka.
Mnogi ljudi gube račune radeći upravo suprotno. Oni zauzimaju veće pozicije nakon što izgube trgovinu i imaju veće gubitke. Kad pobjede, smanjuju veličinu svojih trgovina, odsijecajući svoj dobitak. Takvo ponašanje proizlazi iz zablude kockara, prema Van Tharpu, istraživačkom psihologu koji je proučavao trgovačke sustave i navike tisuća trgovaca.
Zabludu kockara definira kao uvjerenje da je gubitak dužan nakon niza dobitnika i / ili da je dobitak dužan nakon niza gubitnika. Ta analogija s kockanjem također otkriva kockarski mentalitet; trgovac vjeruje da će se njegova "sreća promijeniti" i svaka izgubljena oklada ili trgovina približava ga nedostižnom dobitniku, zapravo sreća je nebitna i ako je matematička priroda trgovanja naglašenija više od strategije trgovanja, vjerojatnije je da će ishod biti pozitivan.
Na stranici FXCC Trading Tools postoji kalkulator veličine pozicije. Korištenjem proizvoljne razine računa evo demonstracije izračuna;
- Valuta: USD
- Kapital računa: 30000
- Postotak rizika: 2%
- Stop gubitak u pipsima: 150
- Valutni par: EUR / USD
- Rizični iznos: 600 €
- Veličina položaja: 40000
U podnožju ovog članka nalazi se veza do kalkulatora za trgovinu položajima, vrijedi ga označiti. Za relativno neiskusne trgovce ne može se podcijeniti važnost veličine pozicije, puno je nas koji ćemo priznati da nam je trebalo vremena prije nego što smo otkrili važnost. Ako smo vas uspjeli uhvatiti na početku vaše evolucije trgovanja ovim malim dijelom obrazovanja i savjeta, smatrali bismo to dobro obavljenim poslom.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK banke dan nakon objave QE-a Odabir pravih Forex alata za pomoć u napretku u trgovanju »
