Plataformas de negociación: negociación algorítmica como medio de negociación de alta frecuencia
Existe este tipo de negociación algorítmica que presenta a negociación no mercado de cambio con altos índices de intercambio de pedidos e altos tipos de rotación; tamén se fai bastante rápido. Chámase HFT ou negociación de alta frecuencia.
Dado que abrangue varios temas relacionados co comercio algorítmico, o comercio HFT inclúe unha única definición. E, aínda que é un enfoque comercial celebrado para algúns comerciantes, sinala alarma a outros; ten a súa propia cota de aspectos controvertidos.
Aquí tes unha recompilación de feitos:
- - Nos primeiros anos, cara a finais dos 90, HFT representaba non máis do 10% do volume total de negociación. Cinco anos despois, creceu a máis do 160% do volume de negociación no mercado forex. E, segundo informou a Bolsa de Nova York (NYSE), acumulaba regularmente máis de 120 millóns de dólares.
- - HFT comezou a finais Anos 90; a data pode rastrexarse ata o momento en que os intercambios electrónicos foron autorizados por primeira vez pola Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. Inicialmente, o tempo de execución asignado é de varios segundos. Case unha década despois, en 2010, a significativa diminución do tempo de execución marcou un gran desenvolvemento; actualmente, o tempo de execución baixou a un milisegundo.
- - HFT adhírese ao importancia das estatísticas e da arbitraxe. Funciona en torno ao concepto de previsión de desviacións temporais nos elementos do mercado; para determinar as desviacións, pode implicar unha inspección máis próxima das propiedades dos elementos do mercado.
- - A práctica chamada garrapata o procesamento ou a lectura de cinta ticker adoita asociarse a HFT. Vai na liña da lóxica de que as orixes dos datos comerciais deben ser recoñecibles; xa que significan relevancia, o procesamento de toda a información contida nos datos comerciais pode ser moi útil.
- - Un HFT tradicional a técnica chámase negociación de filtros; o factor pendente é que a negociación de filtros pode realizarse a un ritmo relativamente lento. Como calquera técnica HFT, trátase da análise de datos masivos; inclúe a interpretación da información en base a comunicados de prensa, noticias e outras formas de anuncios. Unha vez feita a interpretación, o analista introduce datos nos programas de software.
- - HFT está categorizado como negociación cuantitativa; a diferenza do comercio cualitativo, o obxectivo final é gañar unha suma acumulada a partir de posicións pequenas. Detrás dela, o concepto reside no feito de que hai rendibilidade ao procesar simultaneamente algas (é dicir, grandes volumes de información de mercado), unha actividade que os comerciantes humanos son incapaces de manexar.
« Como optimizar correctamente un asesor experto en Metatrader 4? Usando o índice de movemento direccional (DMI) ao negociar Forex »
