As matemáticas da xestión do diñeiro no comercio de divisas
Como comerciantes de Forex temos que chegar a un acordo cos elementos de negociación que están completamente fóra do noso control. Para progresar temos que aceptar, (incluso comezar a abrazar), esa falta de control moi cedo na nosa evolución persoal de negociación. O prezo é, obviamente, o factor de negociación máis destacado, e hai un feito inmutable: o prezo é un factor de negociación sobre o que non temos absolutamente control. Para que sexamos comerciantes forex exitosos temos que aceptar que non temos control sobre o prezo que fará, só podemos tomar unha posición no mercado elixido en función da nosa interpretación da probabilidade. O risco no mercado non é o que queremos que sexa. O risco é o que nos impón o mercado.
Ese probable resultado e a nosa "chamada de xuízo" poden ser subliñados por; recoñecemento de patróns, indicadores, acción de prezos, ondas, noticias fundamentais ou unha combinación de varios dos mencionados mecanismos. Non obstante, usar calquera dos mencionados non garante o éxito, só apoiar a técnica cunha boa xestión do diñeiro creará éxito a longo prazo.
Moitos comerciantes novos usan a frase "tiña razón" cando un comercio individual ten éxito. Non obstante, non tes razón ou erro, se reduces a negociación a ser correcto ou incorrecto, aínda que aceptas que o prezo non está baixo o teu control, como podes ter razón? ¿Pode un comerciante que acepte o factor de probabilidade que subliña o seu desempeño realmente darse crédito por ter razón ou, ademais, debería acreditarse por manter o seu plan? Non podes acreditarche de xeito realista por "adiviñar" ben, pero podes felicitarte por planificar os teus comercios e negociar o teu plan.
Hai aspectos da negociación que podemos controlar, sendo as emocións un, tamén podemos controlar o risco por comercio e controlar ese risco case para o uso das matemáticas. Podemos controlar; paradas, límites, perdas porcentuais das nosas contas por día, por semana e por mes. Para ter éxito, incumbe a nós aproveitar ese único e máis importante elemento de control que podemos ter sobre a nosa negociación.
Ralph Vince escribiu varios libros teóricos sobre o tema da xestión do diñeiro no comercio. Ilustra, unha e outra vez, que hai unha certeza matemática de que romperás se non negocias sistematicamente controlando o risco. Outra celebrada mente comercial, Van Tharp, xantou varias veces coa forza da seguinte anécdota sobre a teoría da xestión do diñeiro de Ralph Vince ...
"Ralph Vince fixo un experimento con corenta doutores. Descartou doutoramentos con antecedentes en estatísticas ou negociación. Todos os demais estaban cualificados. Os corenta doutorados recibiron un xogo de ordenador para negociar. Comezaron con 10,000 dólares e recibiron 100 probas en un xogo no que gañaría o 60% das veces. Cando gañaron gañaron a cantidade de diñeiro que arriscaron nese xuízo. Cando perderon perderon a cantidade de diñeiro que arriscaron para ese xuízo. Isto é moito mellor xogo do que nunca atoparás en Las Vegas.
Non obstante, adiviña cantos dos doutores gañaron cartos ao finalizar 100 probas? Cando se tabularon os resultados, só dous deles gañaron cartos. Os outros 38 perderon cartos. Imaxina iso! O 95% deles perdeu cartos xogando a un partido no que as probabilidades de gañar eran mellores que calquera outro partido en Las Vegas. Por que? A razón pola que perderon foi a súa adopción da falacia do xogador e a mala xestión do diñeiro resultante ". -Van Tharp.
O obxectivo do estudo foi demostrar como as nosas limitacións psicolóxicas e as nosas crenzas sobre fenómenos aleatorios son a causa de que polo menos o 90% das persoas novas no mercado perden as súas contas. Despois dunha serie de perdas, o impulso é aumentar o tamaño da aposta crendo que un gañador é agora máis probable, esa é a falacia do xogador porque de feito as túas posibilidades de gañar aínda son só o 60%. A xente fai explotar as súas contas cometendo os mesmos erros nos mercados forex que Ralph Vince foi testemuña no seu experimento. Cunha boa xestión do diñeiro, pode evitar facilmente estas trampas e aumentar o tamaño da súa conta mentres se enfronta a probabilidades de negociación moito peores que a vantaxe do 60% do xogador na simulación por ordenador de Vince.
A maioría dos comerciantes equivócanse máis do 50% das veces. Os comerciantes exitosos poden ter razón no 35% das súas operacións e aínda así crear contas rendibles. A clave é reducir as perdas e deixar correr os beneficios. Unha relación de rendemento básica demostra o punto. Se un comerciante perde cartos no 65% das súas operacións, pero mantense concentrado e disciplinado seguindo unha regra de stop-loss a proba de balas e pretendendo un ROI de 1: 2, debería gañar. Grazas á disciplina de reducir as perdas e deixar correr os beneficios, o comerciante gaña, a pesar de que a maioría das súas operacións terminan en perdas.
A xestión do diñeiro comeza antes de comprar un título. Comeza co tamaño da posición, limitando o tamaño que arrisca en calquera negociación a unha porcentaxe do seu capital comercial total. Sempre hai o risco de que unha posición se colapse antes de que poida executar a súa regra de stop loss, entón por que non negociar sempre cunha? O prezo pode "abrirse" ao aberto debido a noticias fundamentais e tales eventos son máis probables do que a maioría dos comerciantes sospeitan. Se as probabilidades son só 1 de cada 100, ou 1%. Canto máis intercambia, máis probabilidades de que ocorra. A probabilidade de que se produza ese evento ao longo de 50 operacións é do 50%. Os comerciantes con máis éxito raramente arriscan máis do 2% do capital nun só comercio. Moitos profesionais fixan o listón tan baixo como o 1% ou o 0.5% se se reducen.
Empregemos unha conta de negociación nominal de 100,000 €. Se o titular da conta establece a perda máxima por operación no 1% do capital total, cubriría calquera posición perdedora antes de que a retirada da conta superase os 1,000 €. O tamaño da posición ten outro valioso beneficio. Mellora as ganancias durante as rachas gañadoras. Reduce as perdas durante as raias perdedoras. Durante as rachas gañadoras, o teu capital medra, o que leva lentamente a tamaños de posición maiores. Durante as raias perdedoras, o tamaño da posición diminúe coa túa conta, o que provoca perdas menores.
Moita xente perde contas facendo exactamente o contrario. Toman posicións máis grandes despois de perder operacións e sofren perdas maiores. Cando gañan reducen o tamaño das súas operacións, reducindo as súas ganancias. Este comportamento procede da falacia do xogador, segundo Van Tharp, un psicólogo investigador que estudou os sistemas comerciais e os hábitos de miles de comerciantes.
Define a falacia do xogador como a crenza de que se perde unha perda despois dunha serie de vencedores e / ou de que se debe unha ganancia despois dunha serie de perdedores. Esa analoxía do xogo tamén revela unha mentalidade de xogo; o comerciante cre que a súa "sorte cambiará" e cada aposta ou comercio perdedor achégao ao gañador esquivo, de feito a sorte é irrelevante e se se enfatiza máis a natureza matemática do comercio que a estratexia de negociación, o resultado é moito máis probable positivo.
Hai unha calculadora de tamaño de posición dispoñible gratuitamente na páxina FXCC Trading Tools. Usando un nivel de conta arbitrario aquí tes unha demostración do cálculo;
- Moeda: USD
- Patrimonio neto da conta: 30000
- Porcentaxe de risco: 2%
- Stop Loss en pipas: 150
- Par de divisas: EUR / USD
- Importe en risco: 600 €
- Tamaño da posición: 40000
Ao pé deste artigo hai unha ligazón para a calculadora do comercio de posicións. Paga a pena marcala. Para os comerciantes relativamente sen experiencia a importancia do tamaño da posición non se pode subestimar, somos moitos os que confesamos que tardamos un pouco en descubrir a importancia. Se conseguimos atraparche no inicio da túa evolución comercial con este pequeno pedazo de educación e consellos, considerariamolo un traballo ben feito.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks o día despois do anuncio de QE Escoller as ferramentas Forex precisas para axudar ao seu progreso comercial »
