De wiskunde fan jildbehear yn Forex Trading
As Forex-hannelers moatte wy oerienkomme mei de eleminten fan hannel dy't folslein bûten ús kontrôle binne. Om foarút te gean moatte wy dat gebrek oan kontrôle al ier yn ús persoanlike hannelsevolúsje akseptearje, (sels begjinne te omearmjen). Priis is fansels de meast foaroansteande hannelfaktorbalke gjin en likegoed is d'r ien ûnferoarlik feit, priis is in hannelsfaktor wêr't wy absolút gjin kontrôle oer hawwe. Foar ús om suksesfolle forexhannelers te wurden moatte wy akseptearje dat wy gjin kontrôle hawwe oer hokker priis sil dwaan, wy kinne allinich in posysje nimme yn ús keazen merk basearre op ús ynterpretaasje fan wierskynlikheid. It risiko yn 'e merk is net wat wy wolle dat it is. It risiko is wat de merk ús opleit.
Dy wierskynlike útkomst en ús 'oardieloprop' kinne wurde ûnderstreke troch; patroan herkenning, yndikatoaren, priisaksje, weagen, fûnemintele nijs as in kombinaasje fan ferskate fan 'e niisneamde meganismen. It brûken fan ien fan 'e niisneamde garandeart lykwols gjin sukses, allinich it ûnderstypjen fan' e technyk mei goed jildbehear sil súkses op lange termyn kreëarje.
In protte nije hannelers brûke de útdrukking "Ik hie gelyk" as in yndividuele hannel suksesfol is. Jo hawwe lykwols net gelyk of ferkeard, as jo hannelje ferminderje oant rjochts of ferkeard, wylst jo akseptearje dat de priis net ûnder jo kontrôle is, hoe kinne jo dan gelyk hawwe? Kin in hanneler dy't de faktor fan wierskynlikheid aksepteart dy't syn of har prestaasje ûnderstreket, himsels kredyt jaan om gelyk te hawwen, of moatte se boppedat harsels kredyt jaan om har plan te hâlden? Jo kinne josels net realistysk kredyt jaan foar 'rieden' rjocht, mar jo kinne josels lokwinskje foar it plannen fan jo hannelingen en it hanneljen fan jo plan.
D'r binne aspekten fan hannel dy't wy kinne kontrolearje, emoasjes binne ien, wy kinne ek risiko per hannel kontrolearje en kontrolearje dat risiko hast oan 'e pip troch wiskunde te brûken. Wy kinne kontrolearje; stopt, limyt, persintaazje ferlies fan ús akkounts per dei, per wike, per moanne. Om suksesfol te wêzen is it ús plicht dat ienige en wichtichste elemint fan kontrôle te brûken dat wy kinne hawwe oer ús hannel.
Ralph Vince hat ferskate teoretyske boeken skreaun oer it ûnderwerp jildbehear yn hannel. Hy yllustreart, kear op kear, dat d'r in wiskundige wissichheid is dat jo kapot geane as jo net systematysk hannelje troch risiko te kontrolearjen. In oare ferneamde hannel, Van Tharp, hat ferskate kearen út iten west op 'e krêft fan' e folgjende anekdoate oangeande Ralph Vince's teory oer jildbehear ...
"Ralph Vince die in eksperimint mei fjirtich doktoren. Hy sleat doktoraten út mei in eftergrûn yn statistyk as hannel. Alle oaren wiene kwalifisearre. De fjirtich doktoraten krigen in kompjûterspultsje om te hanneljen. Se begûnen mei $ 10,000 en krigen in 100 proeven yn in spultsje wêryn't se 60% fan 'e tiid winne soene. Doe't se wûnen wûnen se it bedrach jild dat se yn dat proses riskearden. Doe't se ferlearen, ferlearen se it bedrach jild dat se foar dat proses riskearden. Dit is in folle better spultsje dan silst oait fine yn Las Vegas.
Ried lykwols hoefolle fan 'e Ph.D's jild hawwe makke oan' e ein fan 100 proeven? Doe't de resultaten waarden tabulearre, makken mar twa dêrfan jild. De oare 38 ferlearen jild. Stel dy foar dat! 95% fan harren ferlear jild by it spieljen fan in spultsje wêryn de kâns op winst better wie dan hokker spultsje yn Las Vegas. Wêrom? De reden dat se ferlearen wie har oannimmen fan 'e dwaling fan' e gokker en it resultearjende minne jildbehear. " - Van Tharp.
It doel fan 'e stúdzje wie om oan te toanen hoe't ús psychologyske beheiningen en ús leauwen oer willekeurige ferskynsels de oarsaak binne fan wêrom teminsten 90% fan' e minsken dy't nij binne op 'e merk har akkounts ferlieze. Nei in string ferliezen is de ympuls in fergrutsje fan de weddenskipgrutte yn 'e leauwen dat in winner no wierskynliker is, dat is de mislearring fan' e spieler, om't jo kânsen om te winnen eins noch mar 60% binne. Minsken blaze har akkounts op en meitsje deselde flaters yn 'e forexmerken dy't Ralph Vince yn syn eksperimint tsjûge. Mei goed jildbehear kinne jo dizze falkûlen maklik foarkomme, de grutte fan jo akkount bouwe, wylst jo folle slimmer hannelskânsen hawwe dan it 60% -spielerfoardiel yn Vince's kompjûtersimulaasje.
De measte hannelers binne mear dan 50% fan 'e tiid' ferkeard '. Súksesfolle hannelers kinne rjocht hawwe op 35% fan har hannelingen en noch altyd rendabele akkounts bouwe. De kaai is om jo ferliezen koart te meitsjen en jo winsten rinne te litten. In basisfoarstellingsferhâlding bewiist it punt. As in hanneler jild ferliest op 65% fan syn hannelingen, mar konsintrearre en dissiplineare bliuwt nei in kûgelbewuste stopferliesregel en fan doel is op in 1: 2 ROI, dan moat hy winne. Mei tank oan de dissipline om ferliezen koart te meitsjen en winst rinne te litten, wint de hanneler troch, hoewol de measte fan syn hannelingen einigje yn ferliezen.
Jildbehear begjint foardat jo in feiligens keapje. It begjint mei grutte fan posysje, en beheint de grutte dy't jo op elke hannel weagje ta in persintaazje fan jo totale hannelskapitaal. D'r is altyd it risiko dat in posysje sil ynstoarte foardat jo jo stop-loss-regel kinne útfiere, dus wêrom net altyd mei ien hannelje? Priis kin 'gat' iepenje fanwegen fûnemintele nijs en sokke barrens binne wierskynliker dan de measte hannelers fermoedzje. As de kânsen mar 1 op 100 binne, as 1%. Hoe mear jo hannelje, hoe wierskynliker dat barren sil foarkomme. De kâns dat dat barren yn 'e rin fan 50 hannelingen foarkomt is 50%. De meast súksesfolle hannelers riskearje selden mear dan 2% fan kapitaal yn ien hannel. In protte profs sette de bar sa leech as 1% as 0.5% as skalpe.
Litte wy in nominale € 100,000-hannelskonto brûke. As de akkounthâlder it maksimale ferlies per hannel stelt op 1% fan it totale kapitaal, soe hy elke ferliezende posysje dekke foardat de akkountûntwerp mear is dan € 1,000. Posysje-maat hat in oar weardefol foardiel. It ferbetteret winsten by winnende streken. It beheint ferliezen by ferlies fan streken. Tidens winnende streken groeit jo haadstêd, wat stadich liedt ta gruttere posysjegrutte. By it ferliezen fan streken krimpt de posysjegrutte mei jo akkount, wat liedt ta lytsere ferliezen.
In protte minsken ferliest akkounts dy't krekt oarsom dogge. Se nimme gruttere posysjes nei ferlies fan hannelingen en meitsje gruttere ferliezen. As se winne krimpe se de grutte fan har hannelingen, en knippe har winst. Soksoarte gedrach komt út 'e mislearring fan' e gokker, neffens Van Tharp, in ûndersykspsycholooch dy't de hannelsystemen en gewoanten fan tûzenen hannelers hat bestudearre.
Hy definieart de mislearring fan gokkers as it leauwen dat in ferlies komt troch in string fan winners en / of dat in winst komt troch in string ferliezers. Dy gokken -analogy ferriedt ek in gokmentaliteit; de hanneler leaut dat syn 'gelok sil feroarje' en elke ferlieze weddenskip of hannel bringt him tichter by de ûntwykende winner, eins is gelok net relevant en as de wiskundige aard fan hannel mear wurdt beklamme dan de hannelstrategy, dan is de útkomst folle faker te wêzen posityf.
D'r is in posysjegrutte-rekkenmasine frij te krijen op 'e pagina FXCC Trading Tools. Mei in willekeurich akkountnivo is hjir in demonstraasje fan 'e berekkening;
- Jildfoarm: USD
- Akkount oandiel: 30000
- Risiko persintaazje: 2%
- Stopje ferlies yn pips: 150
- Jildpaar: EUR / USD
- Bedrach yn gefaar: € 600
- Posysjegrutte: 40000
D'r is in keppeling nei posysjehannelkalkulator oan 'e foet fan dit artikel, it is it wurdich it te blêdwizen. Foar relatyf sûnder ûnderfining hannelers kin it belang fan posysjegrutte net ûnderskat wurde, d'r binne genôch fan ús dy't sille bekennen dat it ús wat tiid duorre hat foardat wy it belang ûntdutsen. As it jo slagge is jo betiid te fangen yn jo hannelsevolúsje mei dit lytse stikje oplieding en advys, dan soene wy it as in goed dien wurk beskôgje.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banken de dei nei QE wurdt oankundige De juste Forex-ark kieze om jo hannelsfoarútgong te helpen »
