Plateformes de trading: le trading algorithmique comme moyen de trading haute fréquence
Il y a ce type de trading algorithmique qui propose des échanges sur le marché des changes avec des ratios commandes / échanges élevés et des taux de rotation élevés; c'est fait assez vite aussi. Cela s'appelle HFT ou trading haute fréquence.
Puisqu'il couvre divers sujets en ce qui concerne le trading algorithmique, le trading HFT est livré avec une seule définition. Et, bien que ce soit une approche de trading célèbre pour certains traders, cela signale l'alarme à d'autres; il a sa part d'aspects controversés.
Voici une compilation de faits:
- - Dans les premières années, vers la fin des années 90, le HFT ne représentait pas plus de 10% du volume total des transactions. Cinq ans plus tard, il est passé à plus de 160% du volume des transactions sur le marché des changes. Et, comme le rapporte le NYSE (ou New York Stock Exchange), il engrange régulièrement plus de 120 milliards de dollars.
- - HFT a commencé à la fin 90s; la date peut être retracée à l'époque où les échanges électroniques ont été autorisés pour la première fois par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Initialement, le temps d'exécution alloué est de plusieurs secondes. Près d'une décennie plus tard, en 2010, la réduction significative du temps d'exécution a marqué un grand développement; actuellement, le temps d'exécution est réduit à une milliseconde.
- - HFT adhère à la importance des statistiques et de l’arbitrage. Il fonctionne autour du concept de prévision des écarts temporaires des éléments du marché; pour déterminer les écarts, cela peut impliquer une inspection plus approfondie des propriétés des éléments du marché.
- - La pratique appelée tick le traitement ou la lecture de bande de ticker est souvent associé à HFT. Cela va dans le sens de la logique voulant que les origines des données commerciales soient reconnaissables; puisqu'elles signifient la pertinence, le traitement de toutes les informations contenues dans les données de trading peut être très utile.
- - Un HFT traditionnel la technique est appelée échange de filtres; le facteur remarquable est que le trading de filtres peut être réalisé à un rythme relativement lent. Comme toute technique HFT, il s'agit de l'analyse de gros volumes de données; cela comprend l'interprétation des informations sur la base de communiqués de presse, d'actualités et d'autres formes d'annonces. Une fois l'interprétation terminée, l'analyste saisit les données dans des programmes logiciels.
- - HFT est catégorisé en tant que commerce quantitatif; contrairement au trading qualitatif, l'objectif final est de gagner une somme accumulée à partir de petites positions. Derrière cela, le concept réside dans le fait qu'il y a une rentabilité à traiter simultanément des algos (c'est-à-dire de grands volumes d'informations sur le marché) - une activité que les commerçants humains sont incapables de gérer.
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