Les salles de négociation Forex et la question de la double péril de la latence
Il arrive un moment dans le développement initial de chaque trader forex où vous envisagerez éventuellement de payer pour une adhésion à une salle de marché. L'idée germe généralement à la suite d'une accalmie commerciale; vous cherchez peut-être une nouvelle direction après avoir perdu votre chemin, ou avez besoin de compagnie et étant donné l'isolement de notre course de marathon longue distance, il n'est pas surprenant que nous ayons tendance à graviter vers des âmes aux vues similaires, en particulier si ces âmes marchandes torturées ont partagé la même chose. expériences. Cependant, la principale raison de rejoindre une salle de marché est la raison pour laquelle nous négocions tous des devises, pour gagner de l'argent ...
Hormis l'achat d'un système de trading forex boîte noire à partir d'une source inconnue sur Internet, il n'y a pas d'autre sujet de trading qui puisse susciter et parfois inciter autant d'opinions colorées que l'utilisation des salles de marché. Les critiques habituelles se concentrent sur le manque de profit réalisé après quelques mois de participation. Le schéma normal est que l'adhésion soit annulée lorsque l'abonné se rend compte que le modèle de la salle des marchés (dans les formes actuellement proposées) n'est «pas pour eux». Le commerçant débutant se sépare alors de la société, généralement à des conditions raisonnables, estimant que le rapport qualité-prix a été raisonnable et que certaines compétences ont été acquises.
Cependant, ce n'est pas la faute du trader si l'environnement de la salle n'a pas fonctionné, le format de la salle des marchés, sous les formes les plus populaires actuellement proposées, ne peut pas et ne fonctionnera pas. Quant à savoir si le fournisseur est motivé par un enthousiasme naïf ou quelque chose de plus sinistre, en termes de pratique acérée possible et délibérée est discutable. Ce qui est certain, c'est que les fournisseurs de chambres sont heureusement et finalement en retrait en tant qu'offre dans l'industrie du forex. Rien d'étonnant étant donné que parmi les nombreux défauts, il y a un problème insurmontable qu'aucun ne peut jamais faire obstacle, la latence des informations sur le marché et par conséquent la latence des appels.
J'ai récemment reçu une invitation à rejoindre une salle de marché, la situation géographique ne devrait pas être pertinente et les images du surf roulant et du coucher de soleil californien n'ont pas réussi à m'induire, mais ce qui m'a semblé alarmant, ce sont les très modestes réclamations de pip du fournisseur de la salle de marché. Il s'est avéré qu'ils essayaient de commercialiser les objectifs de pip très modestes comme étant raisonnables, réalisables, réalistes alors qu'en fait, un niveau d'objectif aussi bas rendait le programme totalement irréalisable. Comme pour de nombreux services, ils ont fourni un rapport non vérifié de leurs résultats, uniquement des résultats récents qui ont été vérifiés par des témoignages. Encore une fois, cela a semblé à la première inspection raisonnable plutôt que réaliste, du moins pour un œil non averti. Une perte ou un gain de pip moyen par transaction à environ dix pips, en utilisant un système très basique «feu et oublie» avec un R: R neutre. Les résultats suggèrent un ratio de perte de gain de 2: 1. Dans l'ensemble, ces modestes revendications constituent une opportunité très attrayante pour les inexpérimentés, mais le plan ne résiste vraiment pas à un examen plus approfondi.
En tant que plan de trading, il existe de nombreux traders qui réussissent qui pourraient s'en tenir résolument à leur plan de trading tout en négociant une stratégie mécanique basée sur un retour sur investissement de 1: 1, l'utilisation d'un Expert Advisor branché sur le `` back-end '' de Meta Trader pourrait potentiellement récolter des récompenses. Mais l'idée demeure que les commerçants de détail, (en particulier les commerçants novices dont se nourrissent les vendeurs de salles de marché) qui ne visent que dix pips, pourraient ramasser des sous devant le rouleau à vapeur virtuel. De nombreux traders expérimentés la considéreraient comme une stratégie imprudente avec seulement un stop de dix pips étant donné la propension au remplissage occasionnel à glisser et un spread de 2-3 pips sur de nombreuses devises ne laissant aucune place à l'erreur, mais l'attrait pour les novices est évident étant donné la préoccupation dominante avec une gestion rigoureuse de l'argent. Mais une telle stratégie peut-elle survivre à la latence évidente dans un environnement de salle de marché? Non, c'est la réponse courte. Pour preuve, considérons notre modèle California Sunset et mettons la stratégie à l'épreuve.
Lors du back-testing des stratégies, il est toujours recommandé de prendre les pires points de notre gamme, par exemple, les points sur une bougie qui renverraient le pire des cas par opposition aux meilleurs rendements. En comparant et en contrastant les environnements des salles de marché, cette méthode prudente élimine l'optimisme excessif et aide à isoler les rendements réels auxquels nous pouvons nous attendre. Nous utiliserons l'EUR / USD comme comparaison étant donné qu'il s'agit de la paire de devises la plus échangée avec le spread le plus bas. Nous utiliserons un écart de deux pips pour notre comparaison, alors qu'à première vue, cet écart semble cher, il couvre les frais de commission et constitue un devis raisonnable basé sur la plupart des conditions du marché.
La salle californienne Sunset, en utilisant leur dix pip stop loss, n'a plus que huit pips `` en jeu '' avant l'échec de la transaction, ce qui peut être facilement éliminé par le bruit, cependant, il y a un tueur mort de pierre qui rend la discussion redondante, la double mise en péril du décalage. Tant au niveau de la configuration que de l'exécution des termes de l'échange, le décalage tue cette initiative de salle des marchés et aucun niveau de préparation ou d'investissement dans une technologie personnelle améliorée ne peut contourner ces deux problèmes critiques et terminaux.
Imaginer que vous obtiendrez exactement le même prix que la salle de marché est une erreur, supposer ensuite que vous obtiendrez le même remplissage de la même manière, et en utilisant une stratégie rapide, la propension au glissement, bien que positive à l'occasion, est accrue . Par conséquent, en mettant de côté les doutes quant à la viabilité globale de toute stratégie visant dix pips sur une base 1: 1, la capacité à exécuter des transactions selon les instructions de la salle de marché est gravement compromise lors de la tentative de négociation sur une configuration peer to peer. Par conséquent, des questions doivent être posées quant à la probité du fournisseur de la salle des marchés, ils sont sûrement conscients que les problèmes retardés tueront leur proposition et représentent donc quelque chose qui est au mieux naïf ou au pire malhonnête? Un aspect est sûr, ils ne peuvent pas être et il est peu probable qu'ils aient jamais réussi à utiliser une telle stratégie.
Ce que nous avons indirectement découvert, c'est un test pour les salles de marché que nous pouvons effectuer avant même d'isoler la stratégie et de décider s'il y a ou non des avantages éducatifs à devenir membre; la salle et la stratégie seront-elles conformes au test de latence? Ce n'est pas un problème technologique mais un problème commercial, leur stratégie peut-elle simplement résister à ses propres mécanismes. Après avoir renvoyé sommairement un service visant dix pips, y a-t-il des services qui sont le véritable article? C'est hautement improbable.
Malgré le fait que de nombreux opérateurs mettront l'accent sur les services éducatifs de leurs commerçants, au-delà des appels de marché qu'ils effectuent, il s'agit généralement d'un détournement car la salle veut promouvoir la dépendance par opposition à l'indépendance, ils veulent des clients à long terme et non des clients qu'ils peuvent diplômés. Si c'est une société commerciale que vous recherchez, pourquoi ne pas faire l'effort de créer un groupe commercial Skype où vous pouvez véritablement partager des idées, des stratégies à un coût nul et si vous avez besoin d'un coucher de soleil californien et du bruit des vagues déferlantes, essayez Google pour les webcams.
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