Fibonacci et son application au trading Forex
De tous les: termes, modèles, indicateurs et outils utilisés dans le commerce, le mot, l'attrait et le concept de «Fibonacci» ressort comme le plus mystérieux et évocateur. Son utilisation légendaire dans le calcul mathématique lui confère une autorité non associée aux indicateurs graphiques modernes et les plus couramment utilisés, tels que: MACD, RSI, PSAR, DMI, etc.
Cela peut surprendre de nombreux traders novices d'apprendre que la séquence de Fibonacci `` originale '' est utilisée par de nombreux traders et quants dans les grandes institutions lors de la conception de modèles de trading algorithmiques, dans leurs tentatives de tirer des bénéfices du marché. Une brève leçon d'histoire sur Fibonacci est appropriée à ce stade, avant de nous aventurer dans la façon dont nous pouvons utiliser ce phénomène pur et mathématique sur nos cartes.
La séquence de Fibonacci a été nommée d'après le mathématicien italien Leonardo de Pise, connu sous le nom de Fibonacci. Son livre de 1202, Liber Abaci, a introduit le phénomène dans les mathématiques européennes. La séquence avait été décrite plus tôt comme des nombres de Virahanka dans les mathématiques indiennes.
Fibonacci a expliqué sa théorie en utilisant l'exemple de croissance d'une population de lapins (théorique), une paire de lapins nouvellement nés s'accouplant à l'âge d'un mois. À la fin de son deuxième mois, une femelle peut produire une autre paire de lapins, l'hypothèse est que les lapins ne meurent jamais, le couple d'accouplement produit une nouvelle paire (un mâle, une femelle) tous les mois à partir du deuxième mois. Le puzzle que Fibonacci a posé était: combien de paires y aura-t-il en un an? Le modèle mathématique expliquant cette expansion est devenu la séquence de Fibonacci. La séquence numérique apparaît dans les contextes biologiques: branches dans les arbres, feuilles sur une tige, pousses de fruits d'un ananas, floraison d'artichaut, fougères dépliées et bractées de pommes de pin.
Alors, comment cette séquence mathématique, découverte et développée il y a plus de 800 ans, est-elle pertinente pour le trading forex moderne? Il y a deux croyances en ce qui concerne l'application. L'une concerne ce que l'on appelle une «prophétie auto-réalisatrice». L'autre application concerne une prétendue contraction naturelle du sentiment, lorsque l'énergie d'un mouvement se dissipe; un mouvement brusque du marché reviendra alors à certains niveaux. Traitons de la théorie auto-réalisatrice avant d'expliquer les mathématiques derrière la théorie du retracement.
La théorie auto-réalisatrice suggère que si de nombreux traders utilisent la théorie du retracement de Fibonacci, alors le marché a la possibilité de revenir à ces niveaux et il y a eu des preuves pour prouver que cette théorie peut souvent être à l'œuvre sur les marchés. Si suffisamment de traders dans: les grandes banques, les institutions, les fonds spéculatifs et suffisamment de concepteurs de méthodes de trading algorithmiques, utilisent la séquence de retracement pour passer des ordres, alors les niveaux peuvent être atteints. Le principal danger est que chaque fois que nous subissons une poussée significative sur, par exemple, une paire de devises majeure, il est possible que nous subissions une rétraction significative, pour diverses raisons. Alors que le prix baisse, de nombreux fans de Fibonacci réclament «eureka! Cela a fonctionné à nouveau! Alors que la réalité pourrait être que les acteurs du marché ont simplement suracheté ou surventé le marché et éprouvent maintenant des doutes, tandis que le marché s'arrête pour trouver un nouveau niveau «naturel».
Voyons maintenant comment la vague de sentiments peut se rétracter et comment les mathématiques entrent en jeu. Vous commencez par trouver simplement le haut et le bas du mouvement du marché et tracez les deux points, c'est 100% du mouvement. Les niveaux de Fibonacci les plus couramment utilisés sont les 38.2%, 50%, 61.8%, parfois 23.6% et 76.4%, bien que le niveau de 50% ne fasse pas réellement partie de la séquence mathématique, il a été inséré au fil des ans par les traders en masse . Dans une tendance forte, un retracement minimum est d'environ 38.2%, dans une tendance faible, le retracement pourrait être de 61.8% ou 76.4%. Un retracement complet (de 100% du mouvement) éradiquerait le mouvement existant.
Les niveaux de Fibonacci ne devraient être calculés qu'après qu'un marché a fait un grand mouvement et semble s'être stabilisé à un certain niveau de prix. S'ils ne sont pas automatiquement calculés par le package graphique, les niveaux de retracement de Fibonacci de 38.2%, 50% et 61.8% sont fixés en traçant des lignes horizontales sur les graphiques pour identifier les zones vers lesquelles le marché peut revenir, avant de reprendre la tendance initialement formée par le grand prix initial. bouge toi. Ce qui suit maintenant sont quelques stratégies que les traders forex utilisent pour négocier les niveaux de Fibonacci.
- En entrant près du niveau de retracement de 38.2%, arrêtez la perte juste en dessous du niveau de 50%.
- En entrant près du niveau de 50%, ordre stop loss juste en dessous du niveau de 61.8%.
- Shorting près du sommet du mouvement, en utilisant les niveaux de Fibonacci comme cibles de profit.
Comme toujours, c'est aux traders de s'entraîner à utiliser Fibonacci. Un bon point de départ serait de revenir / tester en traçant les sommets des fonds sur un graphique journalier. Trouvez simplement les grands mouvements clés, trouvez le pic et le creux et déterminez si le retracement a réellement «fonctionné». Semblable à toutes les méthodes de trading, aucune n'est absolue, aucune n'est fiable à 100%. Cependant, nous avons tous été témoins, à maintes reprises, de nos marchés reculer et revenir après un mouvement de marché important. Si vous pouvez ensuite associer des mathématiques et de la science à ce retracement et le soutenir avec (vous l'avez deviné), une bonne technique de gestion de l'argent, alors vous découvrirez peut-être que l'ajout de Fibonacci à votre stratégie de trading fonctionne extrêmement bien.
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