Rahanhallinnan matematiikka Forex-kaupankäynnissä

7. lokakuuta • Forex-kaupankäynnin artikkelit, Forex-kaupankäynti • 20317 näkymät • 4 Kommentit rahanhallinnan matematiikasta Forex-kaupankäynnissä

Forex-kauppiaina meidän on sovittava kaupankäynnin elementteihin, jotka ovat täysin hallinnassamme. Edistykseksi meidän on hyväksyttävä (jopa alettava omaksua) tuon hallinnan puute hyvin varhaisessa vaiheessa henkilökohtaisen kaupankäynnin kehityksessä. Hinta on tietysti merkittävin kaupankäyntitekijän palkki, mikään ja yhtä lailla on yksi muuttumaton tosiasia, hinta on kaupankäyntitekijä, jota emme voi mitenkään hallita. Jotta meistä tulisi menestyviä valuuttakauppiaita, meidän on hyväksyttävä, että meillä ei ole hallintaa siitä, mitä hinta tekee, voimme vain ottaa kannan valitsemillamme markkinoilla todennäköisyyksien tulkinnan perusteella. Markkinoiden riski ei ole sellainen kuin haluamme sen olevan. Riski on se, mitä markkinat asettavat meille.

Tuon todennäköisen tuloksen ja "tuomiokutsumme" voidaan korostaa; mallintunnistus, indikaattorit, hintatoiminta, aallot, perustavanlaatuiset uutiset tai useiden edellä mainittujen mekanismien yhdistelmä. Minkä tahansa edellä mainitun käyttö ei kuitenkaan takaa menestystä, vain tekniikan tukeminen hyvällä rahanhallinnalla luo pitkäaikaista menestystä.

Monet uudet kauppiaat käyttävät ilmausta "Olin oikeassa", kun yksittäinen kauppa on onnistunut. Et kuitenkaan ole oikeassa tai väärässä, kuinka voit olla oikeassa, jos vähennät kaupankäynnin oikealle tai väärälle, samalla kun hyväksyt sen, että hinta ei ole sinun hallinnassasi. Voiko elinkeinonharjoittaja, joka hyväksyy suoritustaan ​​korostavan todennäköisyystekijän, todella antaa itselleen kunnian oikeaksi, vai pitäisikö hänen itse asiassa pitää itsensä hyvänä suunnitelman noudattamisesta? Et voi realistisesti antaa itsellesi luottoa 'arvaamisesta', mutta voit onnitella itseäsi kaupankäynnin suunnittelusta ja suunnitelman kaupasta.

Kaupankäynnissä on näkökohtia, joita voimme hallita, tunteet ovat yksi, voimme hallita myös kauppakohtaista riskiä ja hallita riskiä melkein aina matematiikan avulla. Voimme hallita; tilien pysähdykset, rajoitukset, prosentuaaliset tappiot päivässä, viikossa, kuukaudessa. Menestyäkseen meidän on käytettävä sitä ainoaa ja tärkeintä hallinnan elementtiä, joka meillä voi olla kaupankäynnissämme.

Ralph Vince on kirjoittanut useita teoreettisia kirjoja rahanhallinnasta kaupankäynnissä. Hän kertoo kerta toisensa jälkeen, että on matemaattinen varmuus, että menet rikki, jos et käy kauppaa järjestelmällisesti hallitsemalla riskiä. Toinen juhlittu kaupankäynnin mieli, Van Tharp, on syönyt useita kertoja seuraavan Ralph Vincen rahanhallintateoriaan liittyvän anekdootin vahvuudesta…

"Ralph Vince teki kokeilun 10,000 tohtorin kanssa. Hän sulki pois tohtorintutkinnot, joilla oli taustaa tilastoissa tai kaupankäynnissä. Kaikki muut olivat päteviä. Neljäkymmenelle tohtorille annettiin kaupankäyntiin tietokonepeli. He alkoivat 100 dollarilla ja saivat 60 koetta peli, jossa he voittavat XNUMX% ajasta. Kun he voittivat, he voittivat rahamäärän, jonka he olivat vaarassa kokeilussa. Kun he hävisivät, he menettivät rahamäärän, jonka he ottivat riskin kokeilusta. Tämä on paljon parempi kuin koskaan löydät Las Vegasissa.

Arvaatko kuitenkin kuinka moni tohtoreista oli ansainnut rahaa 100 kokeen lopussa? Kun tulokset laskettiin taulukoihin, vain kaksi heistä ansaitsi rahaa. Muut 38 menetti rahaa. Kuvittele sitä! 95% heistä menetti rahaa pelatessaan peliä, jossa voittokerroin oli parempi kuin mikään muu peli Las Vegasissa. Miksi? Menetyksen syynä oli heidän hyväksyntänsä rahapelaajien harhaan ja siitä johtuva huono rahanhallinta. " -Van Tharp.

Tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa, kuinka psykologiset rajoituksemme ja uskomuksemme satunnaisiin ilmiöihin ovat syy siihen, miksi ainakin 90% uusista ihmisistä menettää tilinsä. Menetysten jälkeen impulssi on lisätä panoksen kokoa uskoen, että voittaja on nyt todennäköisempi, se on pelaajan harhaluulo, koska itse asiassa mahdollisuutesi voittaa ovat silti vain 60%. Ihmiset räjäyttävät tilinsä tekemällä samat virheet valuuttamarkkinoilla kuin Ralph Vince koki kokeessaan. Hyvällä rahanhallinnalla voit helposti välttää nämä sudenkuopat ja kasvattaa tilisi kokoa samalla, kun sinulla on paljon huonommat kaupankäyntikertoimet kuin Vincen tietokonesimulaatiossa 60 prosentin pelaajan etu.

Suurin osa kauppiaista on väärässä yli 50% ajasta. Menestyneet kauppiaat voivat olla oikeassa 35 prosentissa kaupastaan ​​ja silti rakentaa kannattavia tilejä. Tärkeintä on lyhentää tappiosi ja antaa voittosi käydä. Perustehokkuussuhde osoittaa asian. Jos elinkeinonharjoittaja menettää rahaa 65 prosentilla kaupastaan, mutta pysyy keskittyneenä ja kurinalaisena noudattaen luotiin pysäytystappisääntöä ja tavoitellessaan 1: 2 ROI: ta, hänen pitäisi voittaa. Tappioiden lyhentämisen ja voittojen antamisen ansiosta kurinpitäjä voittaa, vaikka suurin osa kaupoista päättyy tappioihin.

 

 

Rahanhallinta alkaa ennen arvopaperin ostamista. Se alkaa positioiden mitoituksella, rajoittamalla minkä tahansa yksittäisen kaupan riski, joka on prosenttiosuus koko kaupankäyntipääomastasi. Aina on riski, että asema romahtaa, ennen kuin voit suorittaa stop-loss-säännön, joten miksi et aina käydä kauppaa yhdellä? Hinta voi "aukkoa" avoimessa tilassa perustavanlaatuisten uutisten takia, ja tällaiset tapahtumat ovat todennäköisempiä kuin useimmat kauppiaat epäilevät. Jos kertoimet ovat vain yksi 1: sta tai 100%. Mitä enemmän käydään kauppaa, sitä todennäköisemmin tapahtuma tapahtuu. Tämän tapahtuman todennäköisyys 1 kaupan aikana on 50%. Menestyneimmät elinkeinonharjoittajat ottavat harvoin yli 50% pääomasta yhteen kauppaan. Monet ammattilaiset asettavat rajan niin alhaiseksi kuin 2% tai 1%, jos päänahkaa.

Käytetään nimellistä 100,000 1 euron kaupankäyntitiliä. Jos tilinhaltija asettaa kaupan suurimman tappion 1,000 prosentiksi kokonaispääomasta, hän kattaisi kaikki menetetyt asemat ennen tilin nostoa yli XNUMX euroa. Sijainnin mitoituksella on toinen arvokas etu. Se parantaa voittolinjojen voittoja. Se vähentää tappioita menetettyjen juovien aikana. Voittoputkien aikana pääomasi kasvaa, mikä johtaa hitaasti suurempiin paikkakokoihin. Menetysviivojen aikana sijainnin koko pienenee tilisi kanssa, mikä johtaa pienempiin tappioihin.

Monet ihmiset menettävät tilejään aivan päinvastoin. He ottavat suurempia positioita menetettyään kauppoja ja kärsivät suuremmista tappioista. Kun he voittavat, ne kutistuvat kaupankäyntikokoaan leikkaamalla voitonsa. Tällainen käyttäytyminen johtuu uhkapelaajan harhasta, Van Tharpin mukaan, tutkimuspsykologi, joka on tutkinut tuhansien kauppiaiden kauppajärjestelmiä ja tottumuksia.

Hän määrittelee uhkapelaamisen harhaksi uskomuksena siitä, että tappio johtuu voittajajoukon jälkeen ja / tai että voitto johtuu joukosta häviäjiä. Tämä rahapelien analogia paljastaa myös uhkapelaamisen mentaliteetin; elinkeinonharjoittaja uskoo, että hänen onnensa muuttuu, ja jokainen hävinnyt veto tai kauppa tuo hänet lähemmäksi vaikeasti voitettavaa, itse asiassa onnella ei ole merkitystä ja jos kaupankäynnin matemaattista luonnetta korostetaan enemmän kuin kaupankäyntistrategiaa, tulos on todennäköisesti todennäköisempi. positiivinen.

FXCC-kaupankäyntityökalut -sivulla on vapaasti saatavilla sijaintikoon laskin. Käyttämällä mielivaltaista tilitasoa tässä on esimerkki laskelmasta;

Tämän artikkelin lopussa on linkki positiokauppalaskuriin, se kannattaa lisätä kirjanmerkkeihin. Suhteellisen kokemattomille kauppiaille sijaintikoon merkitystä ei voida aliarvioida, on paljon meitä, jotka tunnustavat, että kesti jonkin aikaa ennen kuin huomasimme merkityksen. Jos olemme onnistuneet saamaan sinut kaupankäynnin alkuvaiheessa tämän pienen koulutuksen ja neuvon avulla, pidämme sitä hyvin tehtyä työtä.

http://www.fxcc.com/trading-tools

forex-artikkeleitaForex-rahanhallinta

« Moody's Downgrade UK Banks Day QE: n ilmoittamisen jälkeen Oikeiden Forex-työkalujen valitseminen kaupankäynnin edistämiseksi »