شاخص قدرت نسبی چیست؟
A نشانگر قدرت نسبی (RVI) قیمت بسته شدن اوراق بهادار را با محدوده معاملاتی آن مقایسه می کند و سپس نتایج را با میانگین متحرک ساده (SMA) هموار می کند. در استفاده می شود تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری قدرت روند
در یک روند صعودی، سودمندی RVI ناشی از تمایل مشاهده شده برای بسته شدن قیمت‌ها بالاتر از میزان باز شدنشان است. در یک روند نزولی، سودمندی RVI از تمایل مشاهده شده برای بسته شدن قیمت ها کمتر از آنچه باز شده است، ناشی می شود.
شاخص قدرت نسبی (RVI) چگونه کار می کند؟
مانند نوسانگر تصادفی، RVI به جای مقایسه نزدیک با پایین، نزدیک را در مقایسه با باز اندازه گیری می کند. وقتی یک روند صعودی شتاب می گیرد، معامله گران انتظار دارند ارزش RVI افزایش یابد زیرا قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار نزدیک به بالای محدوده است در حالی که قیمت باز آن نزدیک به پایین است.
مانند بسیاری از نوسانگرهای دیگر، از جمله میانگین متحرک شاخص همگرایی-واگرایی (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI)، RVI نیز می تواند به طور مشابه تفسیر شود. مهم است که اسیلاتورها را در یک زمینه گسترده تفسیر کنیم تا قابل عمل باشند. اگرچه نوسانگرها تمایل دارند بین سطوح تنظیم شده در نوسان باشند، اما ممکن است برای مدت طولانی در سطوح شدید باقی بمانند.
RVI ها نوسانگرهای مرکزی هستند، نه نوسانگرهای نواری (پیروی از روند)، به این معنی که آنها به جای قیمت واقعی در نمودار به جای قیمت واقعی آن، در اطراف یک خط مرکزی حرکت می کنند. استفاده از اندیکاتور RVI با سایر روش های تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مشخص کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.
مثالی از نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RVI)
با استفاده از اندیکاتور RVI در ترکیب با خطوط روند سنتی و الگوهای نمودار، معامله گران می توانند تغییرات بالقوه در یک روند را با جستجوی واگرایی از قیمت فعلی شناسایی کنند.
از نظر سیگنال های معاملاتی، این دو محبوب ترین هستند:
- واگرایی های RVI:
یک شاخص RVI که از قیمت متفاوت است، نشان دهنده تغییر روند کوتاه مدت در جهت مخالف است. اگر قیمت ارز در حال افزایش باشد و شاخص RVI در حال کاهش باشد، احتمالا به زودی معکوس خواهد شد.
- کراس اوورهای RVI:
مانند بسیاری از اسیلاتورها، یک RVI دارای یک خط سیگنال است که معمولاً با ورودی های قیمت محاسبه می شود. متقاطع های بالای خط سیگنال، روند صعودی را نشان می دهند، در حالی که متقاطع های زیر خط سیگنال، روند نزولی را نشان می دهند. کراس اوورها به عنوان شاخص های پیشرو جهت قیمت در آینده عمل می کنند.
نحوه محاسبه RVI
فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی (RVI) به شرح زیر است:
RVI = (بسته – باز) / (بالا – کم) * V
جایی که:
- C/Close: قیمت بسته شدن فعلی
- O/Open: قیمت افتتاحیه دوره جاری
- H/High: بالاترین قیمت دوره جاری
- L/Low: کمترین قیمت دوره جاری
- V: حجم دوره جاری
مقادیر RVI پس از محاسبه در دوره‌های خاص، معمولاً 10 یا 14، با میانگین متحرک هموار می‌شوند تا نویز یا نوسانات در داده‌ها حذف شود.
سناریویی را در نظر بگیرید که در آن می‌خواهید RVI را برای پنج دوره محاسبه کنید. در اینجا این است که چگونه این کار را انجام می دهید -
- برای هر دوره، تفاوت بین قیمت های بسته شدن و افتتاحیه را محاسبه کنید (R1 = C1-C2).
- برای هر دوره (H1-L1)، محدوده قیمت را محاسبه کنید.
- شاخص قدرت نسبی را برای هر دوره محاسبه کنید (RV1 = R1 / (H1 – L1) * V1 و غیره).
- با استفاده از میانگین متحرک در پنج دوره، مقادیر RVI را صاف کنید
محدودیت های استفاده از شاخص قدرت نسبی (RVI)
یک دوره بازنگری طولانی‌تر، تأثیر اره‌های شلاقی و متضادهای کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و به RVI کمک می‌کند در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را داشته باشد. با این حال، RVI می تواند سیگنال های نادرست را در بازارهای محدوده تولید کند.
خط پایین
به عنوان یک شاخص تکانه فنی، شاخص قدرت نسبی (RVI) میزان قوی بودن یک روند را اندازه گیری می کند. RVI به جای نوسان در طول یک روند نواری، بین دو خط مرکزی از پیش تعیین شده در نوسان است. واگرایی بین RVI و قیمت نشان دهنده یک تغییر قریب الوقوع در روند است.
« اجزای کلیدی و اصول استراتژی تجارت VSA تاثیر اوراق بهادار با درآمد ثابت بر نمودارهای قیمت فارکس »
