4 شاخص برتر قدرت روند که هر معامله گر باید بداند
یک استراتژی معاملاتی باید بتواند حرکت جهتی بازار را بر اساس روند تفسیر کند تا بتواند در زمان مناسب اعمال شود. هدف این مقاله ارائه یک نمای کلی از 4 شاخص برتر قدرت روند است که به آنها امکان می دهد روندهای خاص را بهتر درک کنند.
معامله گران می توانند از یک روند قوی برای انجام معاملات پر سود با ریسک کم استفاده کنند. با این حال، معاملاتی که دارای روند ضعیف هستند ممکن است ریسک بالایی داشته باشند. عدم اطمینان در معاملات در یک روند ضعیف نیز می تواند بر معامله گر تأثیر منفی بگذارد.
شاخص میانگین جهت (ADX)
ADX (میانگین شاخص حرکت جهت دار) نشانگر قدرت روند است که توسط ولز وایلدر توسعه یافته است. میانگین محدوده قیمت را می توان با میانگین گیری مقادیر در سراسر محدوده قیمت در حال گسترش بدست آورد.
یک معامله گر معمولا از آن برای سنجش قدرت کلی یک روند استفاده می کند. با این حال، باید جهت را نشان دهد. DMI + و DMI - یک نشانه مثبت و منفی از قدرت روند ارائه می دهند.
مقدار ADX بالای 25 به طور کلی یک روند قوی را نشان می دهد. اگر زیر 20 باشد، نشان می دهد که روندی وجود ندارد. روندها معمولاً زمانی پایان می یابند که از مقادیر بالا کاهش می یابند.
یک مقدار ADX کم برای یک دوره زمانی طولانی و به دنبال آن یک مقدار ADX بالا، احتمالاً شروع یک روند را نشان می دهد.
جهت خط ADX نیز در تعیین قدرت روند بسیار مهم است. خطوط ADX که بالا می روند نشان می دهد که قدرت روند در حال افزایش است. یک خط صعودی نشان دهنده قدرت روند کاهشی است.
شاخص مقاومت واقعی (TSI)
به عنوان یک نوسان ساز حرکت، شاخص قدرت واقعی (TSI) توسط ویلیام بلاو ایجاد شد. هدف از آن هموارسازی نوسانات قیمت است. نمودار قیمت جریان و نزول حرکت قیمت را نشان می دهد.
فرمول TSI و همچنین تغییر قیمت دوبرابر برای هموارسازی تغییرات قیمت استفاده می شود. مرحله اول تغییر قیمت را بر اساس میانگین متحرک 25 دوره محاسبه می کند.
در مرحله بعد، تغییر قیمت خروجی برای EMA 13 دوره قبلی برای هموارسازی مضاعف برمی گردد. پس از محاسبه مقدار TSI با استفاده از تغییر قیمت دوبرابر، مقدار TSI را با وصل کردن مقدار به فرمول TSI محاسبه می‌کند.
به عنوان یک قاعده کلی، TSI یک روند صعودی را هنگامی که بالای 0 باشد سیگنال می دهد. TSI بیش از حد خرید نشان دهنده روند نزولی است.
نرخ تغییر (ROC)
نرخ تغییر (ROC) نوسانگرهای تکانه خالص هستند. علاوه بر شاخص های قدرت روند، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر شرایط خرید و فروش بیش از حد، این اندیکاتور شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.
قیمت فعلی را با یک دوره خاص قبلی مقایسه می کند و نشان می دهد که چگونه تغییر کرده است. علاوه بر این، بسته به مقدار ROC در بالا و زیر صفر متفاوت است.
ROC به طور کلی زمانی مثبت است که بالای خط صفر یا خط صفر باشد. اگر ROC منفی یا زیر صفر باشد، قیمت کاهش می یابد. ارزش ROC به دلیل تفاوت بین قیمت های بسته شدن فعلی و قبلی تغییر می کند.
ROC = [(قیمت بسته شدن امروز – قیمت بسته شدن n دوره قبل) / قیمت بسته شدن n دوره قبل] x 100
مک گینلی دینامیک (MD)
جان مک گینلی مک گینلی دینامیک (MD) را برای هموارسازی حرکات قیمت و نشان دادن قدرت روند توسعه داد. با این اندیکاتور می توانید بازار را بهتر از SMA و EMA دنبال کنید.
میانگین متحرک نرمتر، پاسخگوتر و پاسخگوتر به تغییرات است. افزایش قیمت و تفکیک قیمت نیز کاهش می یابد. انطباق با حرکات بازار با فرمول خود خودکار است.
اینم محاسبه:
نشانگر دینامیک مک گینلی (MD) = MD1 + (قیمت – MD1) / (N * (قیمت / MD1) ^ 4)
MD1 = مقدار دوره قبل
- Price=قیمت فعلی اوراق بهادار
- N=تعداد دوره ها
MD ها شبیه میانگین های متحرک هستند. بنابراین McGinley Dynamic یک شناسه روند مشابه میانگین متحرک است. به طور کلی، قیمت بالاتر از خط MD نشان دهنده روند صعودی است. در مقابل، زمانی که قیمت به زیر خط MD می رسد، نشان دهنده یک روند نزولی است.
خط پایین
تعیین اینکه کدام یک زمان می برد شاخص روند بهترین است. شاخص ها در کیفیت آنها متفاوت است، اما هیچ کدام بهتر از دیگری نیست. هر شاخصی دارای مزایا و معایبی است. هنگام انتخاب اندیکاتورها باید استراتژی های معاملاتی و ترجیحات شخصی در نظر گرفته شوند. اندیکاتورها اغلب توسط برخی از معامله گران تغییر می کنند، که می تواند مانع شود استراتژی معاملاتی آنها. برای تبدیل شدن به یک متخصص در استفاده از شاخص های روند، معامله گران باید به یک یا دو نشان دهند.
« AUD/USD در میان کاهش تورم، PMI مختلط چین کاهش یافت مزایای تجارت فارکس موبایل چیست؟ »
