پارامترهای پیشنهادی مدیریت ریسک برای پوست سرها
در این مقاله ، ما در حال استفاده از روش ساده برای تصمیم گیری در مورد کنترل ریسک هنگام استفاده از "روش جرم گیری" هستیم. و به نفع تردید (و برای هدف این مقاله) ما از پوست سرها به عنوان معامله گران کوتاه مدت یاد خواهیم کرد. به طور معمول این معامله گرانی هستند که در بازه های زمانی کم مانند 3-5 دقیقه کار می کنند ، در مقایسه با توصیف تاریخی تر و "خالص" یک اسکالپر که یکی از معاملات سریع رعد و برق است و به دنبال گرفتن مقادیر سود در مقایسه با فقط گسترش است .
استفاده از توقف ها هنگام اجرای یک استراتژی کوتاه مدت جرم گیری کاملاً مهم است زیرا خطر باید کاملاً کنترل شود. اگر اینطور نباشد ، مدیریت ضعیف ریسک می تواند استراتژی کلی را خراب کند. بدون تردید ، نسبت به خطر و بازده در پایین آمدن بازه های زمانی مهمتر ، حیاتی تر می شود.
دو روش مهم وجود دارد که می توانیم برای تنظیم توقف و کنترل خطر استفاده کنیم. ما می توانیم ریسک خود را در رابطه با هدف تعیین کنیم ، شاید 1: 1 یا 1: 2 در یک مجموعه و استراتژی را فراموش کنیم ، یا با قرار دادن توقف دقیق تر باشیم و آنها را بر اساس نمودار معاملات نزدیک به پایین ترین و پایین ترین سطح قرار دهیم و چارچوب زمانی که در حال معامله هستیم. به عنوان مثال ، اگر هدف ما سود خالص ده پیپ (پس از کارمزد و هزینه اسپرد) است ، با ریسک 1: 1 در مقابل پاداش ، تجارت خود را به صورت دستی یا اتوماسیون انجام می دهیم و ریسک خود را روی 15 پیپ تنظیم می کنیم. متناوباً ، اگر می خواهیم با دقت بیشتری معامله کنیم ، وارد می شویم ، اما توقف های خود را در نزدیکی پایین یا پایین اخیر قرار دهید تا مراقب باشید تا از تناقض اعداد دور نزده جلوگیری کنید.
حجم معاملات یک معامله گر اسکالپر یا روز به طور طبیعی به طور قابل توجهی بیشتر از یک معامله گر روند نوسان خواهد بود. بنابراین توصیه می شود که معامله گران از طریق مدیریت اندازه صحیح موقعیت ، خطر خود را کاهش دهند. به عنوان مثال اگر ما عادت داریم که روزانه حدود 0.5 معامله انجام دهیم ، ممکن است بخواهیم ریسک خود را در هر معامله به میزان XNUMX درصد از اندازه حساب در هر معامله کاهش دهیم.
اگر در هر روز معاملات فقط به طور متوسط پنج معامله انجام دهیم ، ریسک ما در روز به 2.5٪ از اندازه حساب ما محدود می شود. در صورت تحمل یک سری روزهای شدید از دست دادن به صورت سریالی ، خطر ما حدود 12.5٪ در هفته است. هر روز از دست دادن پنج معامله به حداکثر ارزش 0.5 per در هر معامله.
همانطور که موضوع را لمس کردیم ، در این مرحله ارزش تمرکز و برجسته سازی ارزش کلی ارزش آن را دارد. همانطور که به وضوح می بینیم سطح بالقوه سقوط ما تا حدی به طور تصادفی بیش از طراحی پیشنهاد شده است ، با این حال ، بیشتر ما برداشت های خودسرانه را براساس "احساس روده" تنظیم می کنیم. با این وجود با استفاده از یک استراتژی اسکالپینگ می توان دقیقاً نحوه کاهش هزینه را تعیین کرد که در از بین بردن بازه های زمانی پایین تر در مقایسه با سایر روش های معاملاتی مانند معاملات نوسان ، سود بزرگی به همراه دارد. احتمال ما برای کاهش 12.5 درصدی کوتاه مدت ، در حالی که استراتژی خود را کاملاً تجزیه و تحلیل می کنیم ، بسیار دور است. برای رسیدن به ضرر کامل 25 درصدی ، باید در طی پنج روز در 0.5/12.5٪ ضرر کامل ، 12.5 ضرر داشته باشیم. و استفاده از توقف های عقب ممکن است ضرر کلی ما را در هر معامله کاهش دهد و تقریباً به نیمی از XNUMX٪ ضرر برسد.
« در حالی که تراز تجاری ایالات متحده بدتر می شود ، تعداد بیکاری ایالات متحده ناامید کننده است سفارشات کارخانه آلمان در حالی افزایش می یابد که قیمت مسکن انگلیس 1.1 درصد کاهش می یابد »
