بنابراین ما یک روش و استراتژی معاملاتی برنده را توسعه داده ایم ، بعد از اینکه دوباره آن را آزمایش کردیم ، بعد چه می کنیم؟
ما روشی را ابداع کرده ایم که به خوبی کار می کند. تخفیف ها حداقل است ، ضرر و زیان اندک و بسیار قابل کنترل است. مانند هر روش معاملاتی ، رگه های باخت کوتاه ، اما قابل کنترل را تجربه می کند. ما اکنون تقریباً شش ماه است که این روش را آزمایش کرده ایم و این س remainsال باقی مانده است که آیا این مدت زمان کافی برای ارزیابی واقعی روش و سیستم تجارت کل است؟ چگونه می توانیم از بهترین تجزیه و تحلیل آماری موجود برای استفاده از داده ها برای قضاوت قانونی سیستم خود استفاده کنیم و به دنبال چه چیزی باشیم؟
ابتدا باید بر اساس بازه های زمانی که می خواهیم معامله کنیم ، تصمیم بگیریم که آیا مدت زمان تست مجدد کافی است یا خیر. به عنوان مثال یک آزمون برگشت شش ماهه برای یک استراتژی معاملات نوسانی به سادگی زمان کافی برای روش و سیستم ما برای تجربه همه شرایط بازار ، مانند وقفه ها ، تغییر عمده در سیاست های اساسی - تنظیم نرخ بهره یا برنامه های کاهش کمی () نیست. مخروطی یا افزایش یافته)
اگر بخواهیم یک استراتژی معاملات نوسان را که شامل سقوط اعتماد به نفس بزرگ در سیستم مالی است ، توسعه دهیم ، ممکن است بخواهیم آزمایش برگشت خود را به چند سال افزایش دهیم. منطق این است که سیستمی را از سال 2008 به 2014 برگردانیم تا تقریباً هر شرایط بازار را که می توانیم پیش بینی کنیم (برای معامله گران نوسان) طی سال های اخیر.
با این حال ، اگر سیستم و روش معاملاتی ما یک سیستم معاملاتی یک روزه باشد ، شاید یک پنجره شش ماهه کافی باشد تا بتوانید در مورد روش و زنده ماندن کلی سیستم خود قضاوت کنید. ممکن است ما آن را با یک امنیت امتحان کنیم و اگر نقشه حرکت را خنثی کنیم ، به عنوان مثال ، یک بازه زمانی یک ساعته ، ممکن است حدود 400 معامله را در طول آزمون پشت سر خود انجام دهیم. این امر به طور تقریبی ده معاملات در هفته در طول شش ماه انجام می شود که باید برای تصمیم گیری آگاهانه کافی باشد.
متناوباً ما می توانیم به یک نمودار روزانه نگاه کنیم و پس از جستجوی رویدادهای مهم خبری که بازار را در طی یک سال به بازار منتقل کرده است ، سپس آن رویدادها را با بازه زمانی یک ساعته خود همپوشانی کنیم تا ببینیم قیمت هنگام تصمیم گیری در سیاست های اصلی یا اخبار با تأثیر بالا چگونه واکنش نشان می دهد وقایع منتشر شد با استفاده از این تجزیه و تحلیل می توان اطمینان داشت که آزمون بازگشت معاملات روزانه یک دوره نوسان شدید را تحمل کرده و از آن جان سالم به در برده است ، شاید به دلیل وقوع یک خبر مهم خبری.
پس از آزمایش مجدد ، باید تست را به صورت زنده در بازار عرضه کنیم
آزمایش پشت اغلب می تواند نادرست باشد. بسیاری از افراد جامعه ماهها ، اگر نه سالها ، سیستمهای آزمایش را بر روی کاغذ صرف کرده اند تا متوجه شوند که آنها در آزمایش رو به جلو و در بازار واقعی کاملاً مطابق انتظار عمل نمی کنند. اینکه چرا این اتفاق می افتد به چند دلیل است. زمان بندی بازار و مسائل روانشناختی مانند عدم درک اینکه چگونه تجربه های زمان واقعی به شدت بر سودآوری خط پایین ما تأثیر می گذارد. به دلیل لغزش و گسترش ، آزمایش قاب های زمانی پایین بسیار دشوار است ، زیرا در یک آزمایش برگشتی نشان داده نمی شود که در آن ما می توانیم نقطه کم و زیاد شمع را به عنوان نقطه ورود یا خروج خود قرار دهیم. بنابراین ما باید آزمون برگشت خود را به آزمون جلو ببریم و آزمون رو به جلو خود را "دوره جوجه کشی" بدانیم.
چه مدت تست جلو خود را جوجه کشی کرده ایم و آیا با بودجه واقعی یا آزمایش رو به جلو در نسخه آزمایشی "زنده" هستیم؟
مرحله بعدی ما در آزمایش رو به جلو این است که تصمیم بگیریم آیا می خواهیم در زمان واقعی با پول نقد واقعی تست کنیم ، یا برای مدت کوتاهی تجارت آزمایشی را انجام می دهیم یا گزینه دیگری وجود دارد ، آیا می توانیم هر دو را انجام دهیم؟ بگذارید توضیح دهیم explain
ما تصمیم گرفته ایم که آزمون آزمایشی را به صورت زنده پیش خواهیم برد ، اما به جای تعهد اندازه حساب 1٪ معمول خود در هر معامله ، ما تصمیم گرفته ایم که در هر دوره تجارت دو ماهه فقط 0.1٪ در هر معامله را ریسک کنیم و انتظار داریم حدوداً انجام شود 150 معامله در این مدت زمان. با این حال ، ما همچنین این تصمیم را گرفته ایم که می خواهیم یک سیستم تجارت آینه را با آزمایش زنده به جلو اما در حالت آزمایشی اجرا کنیم. ما قصد داریم معاملات واقعی خود را با معاملات در حساب آزمایشی خود سایه بکشیم و با حساب آزمایشی تصمیم گرفتیم ریسک خود را به 2٪ افزایش دهیم. این تنها تغییر در استراتژی ما خواهد بود. هر چیز دیگری که در برنامه معاملات وجود دارد ، ثابت خواهد ماند. توقف ، R بالقوه R و غیره
اجرای یک حساب آزمایشی در کنار حساب زنده موقت ما در تئوری باید بهترین ها را از هر دو جهان به ما ارائه دهد. ما می توانیم در زمان واقعی با ریسک بسیار ناچیز در هر تجارت زنده تست کنیم ، در حالی که نسخه ی نمایشی نسخه بسیار تهاجمی همان استراتژی کلی را در حالت آزمایشی منعکس می کند. بنابراین اگر آزمایش زنده پیش رو ما خوب کار کند ، ممکن است اطمینان داشته باشیم که وقتی به سمت آزمایش واقعی می رویم ، استراتژی کلی ما می تواند نسبت خطر بالاتری را تحمل کند که اگر به طور کامل در زندگی خود زندگی کنیم ، به ما اطمینان بیشتری می دهد. پارامترهای عادی
« ادعاهای بیکاری هفتگی ایالات متحده در محدوده محدودی باقی مانده در حالی که فروش خانه های موجود راکد است بانک های ایالات متحده امتحانات استرس را پشت سر می گذارند ، فیچ در حالی که تراز پرداخت های منطقه یورو بهبود می یابد ، رتبه AAA ایالات متحده را تأیید می کند »
